History of quotes for MetaTrader 4

A detailed check of the operability of the investigated trading tactics in the strategy tester MetaTrader 4 (MT4) requires the quotation history of a particular trading instrument. The deeper and more complete is the quotation history, the more market situations can be simulated.

Available depth stories in MT4 измеряется в свечах (барах). По умолчанию количество доступных исторических баров в терминале установлено равным 512 000 (пункт главного меню «Сервис» -> «Настройки», закладка «Графики»), а максимально видимое в окне — 65 000 (см. рис. 1).

Fig. 1. MetaTrader 4 terminal settings.

Такого количества истории вполне достаточно, если речь идет о крупных таймфреймах: месячном, недельном, дневном. Нехватка данных будет ощущаться особенно остро на мелких таймфреймах, например, на минутном (М1), для которого 65 000 баров — это полтора месяца.

It should be noted that M1 timeframe is basic for all timeframes, because, having data on the M1 timeframe, you can synthesize the history of quotes for any other timeframe, even non-standard. Apart from that, M1 timeframe allows you to consider in detail the process of formation of a candle of a larger timeframe. If there is no detailed minute history for, for example, an hour candle, we can only guess about the development of the situation inside it. During the testing of strategies for such candlesticks, the simulation of minute candlesticks is performed, which can be close to the truth, but does not give an absolute accuracy in the reproduction of real events. For this reason it is important to have as deep as possible rate historydetailed to the level of M1 timeframe.

Getting Quotes History in MetaTrader 4

In the MT4 terminal there are standard tools to obtain a deep detailed quotes history. Let's consider this process step by step.

Step 1. Set a sufficient number of available bars in the history and the number of visible bars in the window (see Fig. 1). Let's calculate this value. The maximum available history for most instruments is 11.5 years (from 01.01.1999 to the present time). There are about 260 workdays per year (52 weeks consisting of 5 workdays). Each day consists of 1440 minutes (24 hours * 60 minutes per hour). Total we get: 11.5 years x 260 days per year x 1440 minutes per day = 4,305,600 minutes. Considering the fact that the history will accumulate over time, let's set the available history depth with the reserve, i.e. 5 000 000 bars.

Step 2. Download the full story from the server of MetaQuotes Software Corp.. Для этого необходимо открыть окно «Архив котировок» (главное меню «Сервис» — «Архив котировок» или нажать F2), выбрать нужный инструмент и таймфрейм (см. рис. 2). Обратите внимание, что пиктограмма выбранного таймфрейма должна быть подсвечена. Далее нажимаем кнопку «Загрузить» и получаем окно предупреждения о том, что загрузка котировок будет произведена не с сервера компании брокера, а с сервера компании MetaQuotes. Убираем предупреждение с экрана путем нажатия кнопки «ОК» и ожидаем окончания процесса загрузки, который, в зависимости от скорости соединения, может занять различное время. Объем загружаемой информации, если обращение к архиву котировок производится впервые, составит около 40 Мб.

Рис. 2. Использование «Архива котировок».

Step 3. After the data download is complete, it is advisable to reboot the terminalThe value of the maximum number of bars changes only when you start the terminal.

Having restarted MT4, let's check the availability of the downloaded data. For this purpose let's open the chart of the instrument, for which the above actions were carried out, set timeframe M1 and press the Home key, which will lead to a transition on the timeline to the beginning of the available data. If you observe the candles corresponding to January 4, 1999, then the process of obtaining quotes history was successful.

It would seem that the job is done, and you can start testing the developed strategy. But it was not to be. We encounter an unpleasant surprise when we check in details the integrity of the obtained quotes: история котировок изобилует провалами в данных — «дырами» (см. рис. 3). К сожалению, подобные «дыры» далеко не редкость в закачанной истории котировок. Только за 2010 год можно легко найти еще два серьезных пробела: 07.05.2010 — 08.07.2010 и 23.07.2010 — 05.08.2010.

Рис. 3. Одна из «дыр» истории котировок.

Использовать подобную историю котировок при тестировании стратегий, значит, обманывать самого себя. Поэтому для серьезных исследований стоит подготовить историю котировок, которая не содержит «дыр», или, по крайней мере, тех «дыр», которые образовались неестественным образом (отсутствие реально существовавших данных по необъяснимым причинам). В свою очередь, под естественными «дырами» подразумеваются провалы в данных, которым соответствует no real quotescaused by the low volatility of the market, for example, at night.

Import quotes to MetaTrader 4

Найти глубокую детализированную историю котировок для MT4 в свободном доступе оказывается проблематичным делом. Намного проще найти ее для другой торговой платформы — MetaStock. The data for MetaStock was taken as the basis for getting quotes history for MT4. Formats of history quotes presentation in MT4 and MetaStock are quite similar, though they need some correction, which was carried out by the author of the article for 14 most common financial instruments. As a result the files of quotes history attached to this article can be used for importing into MT4 terminal environment.

The process of importing quotes is performed in several steps:

Step 1. Close MT4 terminal.

Step 2. In the history\\\ folder of the terminal delete all hst files that belong to the instrument, for which you intend to import the quotes history. For example, for EURUSD it will be the following files: EURUSD1.hst, EURUSD5.hst, EURUSD15.hst, EURUSD30.hst, EURUSD60.hst, EURUSD240.hst, EURUSD1440.hst, EURUSD10080.hst and EURUSD43200.hst.

Step 3. Download the terminal.

Step 4. Открыть окно «Архив котировок», выбрать в списке нужный инструмент и таймфрейм так, как это показано на рис. 2.

Step 5. Нажать кнопку «Импорт», что приведет к появлению окна, указанного на рис. 4. Далее, путем нажатия кнопки «Обзор…», необходимо выбрать один из распакованных файлов, которые были получены по представленным в статье ссылкам.

Fig. 4. Importing the quotes history.

Step 6. Depending on the broker with which the user works, it is necessary to set time shift of quote history. Представленная история основана на времени сервера брокера GMT+1. Поэтому, если сервер вашего брокера настроен именно на такое время, то в поле «Сдвиг» следует оставить значение 0. Для времени сервера GMT необходимо указать сдвиг -1 час, а для времени GMT+2 сдвиг будет равен +1 час. Обратите внимание, что речь идет не о локальном времени компьютера пользователя, а именно о времени, принятом на сервере брокера.

MetaTrader 4 Server Time Offset

Calculate server time offset можно в один из рабочих дней следующим образом: открыть окно терминала «Обзор рынка» (главное меню «Вид» — «Обзор рынка» или нажать Ctrl+M) и сравнить время, указанное в заголовке окна с локальным временем компьютера. Если локальное время компьютера опережает значение, указанное в «Обзоре рынка», то из локального часового пояса (можно посмотреть в настройках Windows при установке времени) необходимо вычесть полученную разность. Если же локальное время компьютера отстает от времени сервера брокера, то разность в часах прибавляется к локальному часовому поясу (см. рис. 5).

Fig. 5. Calculating the time zone of the broker's server.

Step 7. Нажать кнопку «ОК» и дождаться окончания загрузки истории котировок.

Implementation of these steps will lead to a high-quality minute history of quotes from 03.01.2001 to 22.06.2011.

Synthesis of different timeframes from M1

As mentioned above, having a minute history, you can synthesize any other timeframe. To do this, it is sufficient to use the standard period_converter script:

Activate the chart window of the required instrument and set the M1 timeframe.

2. Открыть окно «Навигатор» (главное меню «Вид» — «Навигатор» или Ctr+N).

3. Раскрыть список «Скрипты» и найти скрипт period_converter.

4. Double-click on the line with the script name, which brings up the program settings window.

5. Выбрать закладку «Входные параметры».

6. Параметру ExtPeriodMultiplier присвоить значение, соответствующее количеству минут, содержащееся в желаемом таймфрейме. Например, для часового таймфрейма это значение 60, для Н4 — 240, для D1 — 1440, для W1 — 10080, для MN1 — 43200.

7. Нажать «ОК» и выждать несколько секунд для завершения конвертации, после чего можно нажать правой клавишей мыши на графике и выбрать пункт «Удалить скрипт». Для того чтобы убедиться в окончании синтеза данных до принудительного удаления скрипта с графика, необходимо открыть окно «Терминал» (главное меню «Вид» — «Терминал» или нажать Ctrl+T) и выбрать закладку «Эксперты». Вслед за строкой вида: «2011.07.22 22:56:52 period_converter EURUSD,M1 inputs: ExtPeriodMultiplier=60» должна следовать строка вида: «2011.07.22 22:56:55 period_converter EURUSD,M1: 75673 record(s) written». После этого можно смело удалять скрипт и приступать к синтезу других необходимых таймфреймов.

Warning! For the most correct synthesis of timeframes from the M1 timeframe, it is not recommended to switch the chart period until all generated timeframes are synthesized.

Download quotes for MetaTrader 4

History of M1 quotes on AUDJPY

History of M1 quotes on AUDUSD

History of M1 quotations for CHFJPY

History of М1 quotations for EURCAD

History of М1 quotations for EURCHF instrument

History of М1 quotations for EURGBP instrument

History of М1 quotations for EURJPY

History of М1 quotes on EURUSD

M1 quotation history for GBPCHF

History of M1 quotations for GBPJPY

History of M1 quotes on GBPUSD

History of M1 quotations for GOLD instrument

History of M1 quotations for the instrument SILVER

History of М1 quotations for USDCAD

History of M1 quotations for USDCHF

History of М1 quotations for USDJPY