Technical analysis

  • [info_block align=»right»]При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии.[/info_block] VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента. Как рассчитывается VWAP? VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд вы можете думать, что VWAP –…

    Читать далее »
  • Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива. Виды трендов Фазы тренда Сила тренда Строим линию тренда Правило числа N Сложности торговли по тренду Торгуем по линии тренда правильно Классическая стратегия Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу Индикаторы тренда Преимущества и недостатки трендовой стратегии Виды трендов Существуют три основных типа тренда: восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий. нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит…

    Читать далее »
  • [info_block align="right"]The Fibonacci time zone indicator allows predicting potential price reversal points on the chart.[/info_block] Indicators based on the Fibonacci number sequence have long been popular with traders. Today we will talk about the most controversial and doubtful indicator - the Fibonacci time zones. What is the difference between Fibonacci time zones and other indicators? Like other Fibonacci tools, the time zone indicator is based on a numeric sequence where each successive term is the sum of the previous two: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. The main difference between the time zones and other Fibonacci indicators is that they are based not on price movements, but on...

    Читать далее »
  • The application of the RAIX layer oscillator - the possibility of the full description of the dynamics of the band components of the signal of the traded instrument quotations. The technical indicator developed by the author of the article - the RAIX layer oscillator - is offered for practical use by traders. The indicator is recommended to be used together with the previously published indicator of RASL layer, it is also possible to use the RAIX oscillator together with other technical indicators. Figure 1 shows the RASL layer indicator (upper picture 1) and the RAIX layer oscillator (lower picture 1) for the signal fluctuations layer of the traded instrument quotations, concluded within the limits from 20 to 60 periods. A full description of the RASL layer technical indicator is given in the previously published article "New RASL layer trend indicator and trading strategy...

    Читать далее »
  • Every trader sooner or later begins to experiment with technical indicators, trying to find "the one" which will allow opening deals with at least 100% profitability. Often, the result of such investigations becomes a diagram with all sorts of "superprofitable" indicators' signals that reminds one of abstractionists' pictures. The best is the enemy of the good, and, unfortunately, many classical indicators are becoming forgotten, although their effectiveness is not inferior, and sometimes even superior to all grails. Today we are going to talk about one of such indicators, namely MACD. MACD is an indicator for beginners MACD is an abbreviation of Moving Average Convergence Divergence. Its name is pronounced correctly...

    Читать далее »
  • Применение технического индикатора слоя RASL – возможность представить сложную динамику сигнала котировок в виде совокупности более простых (полосных) компонент. Индикатор RASL – идея и применение Предлагается к практическому использованию в трейдинге, разработанный автором статьи технический индикатор слоя RASL. Пример индикатора RASL для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 4 периодов до 20 периодов показан на рисунке 1. Этапы построения индикатора слоя RASL отображены далее на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 изображены девять скользящих средних RAMA с периодами сглаживания от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20). Алгоритм…

    Читать далее »
  • Спектральный анализ в современном трейдинге Любой торговый сигнал организован достаточно сложно. Можно сделать вывод, что он состоит из множества ритмов с различными периодами, при этом ритмы непостоянные – возникают и исчезают в ходе своей эволюции во времени. Произвести оценку структуры ритмов сигнала котировок можно с использованием цифрового спектрального анализа, применяемого в цифровой обработке сигналов. Спектральный анализ в настоящее время широко используется в трейдинге. На рисунке 1 показан характерный спектр некоторого сигнала котировок. Пики с различной высотой на графике спектра отражают величину (размах по амплитуде) ритмов с соответствующими периодами. График спектра отображен в диапазоне периодов до 100 (крайнее правое значение). Из…

    Читать далее »
  • Many traders chase the modifications of indicators, thinking that the more "contrivances" in it, the more accurate and profitable trading signals will be. Standard indicators turn out to be completely undeservedly forgotten and abandoned. Today we will discuss one such indicator that, when used properly, gives a trader a huge advantage. The case in point is the Heiken Ashi indicator. What are the advantages of the Heiken Ashi indicator? Very often, the heightened volatility throws traders, especially beginners, off their trading plans. The Heiken Ashi indicator dampens the volatility as if by transforming the abrupt volatility into smooth and easy-to-read price movements. HA is a kind of filter for low-frequency market fluctuations, at the same time it does it equally on...

    Читать далее »
  • Более высокое качество усреднения (сглаживания) индикатора связано с его более высокой помехозащищенностью, то есть с существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора. RAMA против SMA Предлагается к практическому использованию в трейдинге разработанный автором статьи технический индикатор RAMA (взвешенная скользящая средняя) с периодом усреднения (сглаживания), равным N, и с весовой функцией усреднения W (сплошная линия), которая показана на рисунке 1 (расчет  сделан с периодом усреднения N=20 бар). Для сравнения на рисунке 1 также изображена равномерная весовая функция сглаживания (пунктир) классического индикатора SMA, также с периодом усреднения равным 20 бар. Видно, что весовая функция W имеет существенно не равномерный характер, большие веса…

    Читать далее »
  • Продолжаем разбирать свечные модели, указывающие на разворот движения цены. В прошлой статье речь шла о «Молоте» и «Висельнике», теперь мы поговорим о довольно распространенной свечной модели разворота «Поглощение» (яп. Цуцуми). Правила образования свечной модели «Поглощение» Для образования фигуры свечного анализа «Поглощение», как бычьего, так и медвежьего, необходимо соблюдение ряда условий: Наличие выраженного тренда; Тело второго дня должно полностью поглощать тело предыдущего дня. Это, однако, не означает, что верх или низ двух свечей не могут совпадать; это означает лишь, что не могут быть равными одновременно оба верха и оба низа двух тел; Цвет первого дня отражает тренд: черный цвет в случае понижательного тренда…

    Читать далее »
  • Некоторое довольно продолжительно время назад мы публиковали уроки по торговле индикатором Ишимоку от Андрея Лукина, ссылки на которые вы сможете найти ниже. Сегодня вернемся к этой теме, освежим ее в памяти и постараемся ответить на ряд вопросов, касающихся практического применения правил данных уроков. Статья составлена в форме вопрос-ответ, но чтобы понимать суть ее в полной мере, рекомендуем ознакомиться с ликбезом по индикатору Ишимоку. Уроки по Ишимоку Уроки по Ишимоку: индикатор, его составные части и основные сигналы Торговля с Ишимоку: облако, его предназначение и торговые сигналы Уроки по Ишимоку: вход на рынок и стоп-приказы Торговля с индикатором Ишимоку: Чинкоу Спан (Сhinkoy…

    Читать далее »
  • Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Мы продолжаем цикл статей «Методы торговли Price Action». Эта, вторая по счету статья, посвящена  трендовым линиям, как неотъемлемой части системы Price Action. Что же такое линии тренда и как правильно их проводить? Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества линий тренда истинной является только одна. Рис. 1. Примеры линий тренда начинающего трейдера. Давайте посмотрим, что мы видим на графике у начинающего трейдера. На рисунке 1 приведен подобный «рабочий стол», на котором мы наблюдаем множество линий, которые и трендовыми зачастую назвать нельзя. Естественно, что при таких построениях действует принцип «какая-нибудь да…

    Читать далее »
  • Этой статьей мы завершаем краткий экскурс в интересные и популярные свечные паттерны для технического анализа рынка . 31 модель, которые мы показали в трех статьях, отлично отражает возможности свечного анализа. Приложив немного усилий, из этой информации можно собрать целую стратегию, написать советника и довольно успешно торговать внутри дня или на среднесрок. Конечно, вместить все возможности для торговли по свечному анализу мы не смогли, однако постарались предоставить вам не только описания, но и рыночные возможности использования паттернов. Чуть более расширенное описание смело можно искать в интернете, добавить Money Management и тестировать. Дерзайте! А мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Разворотные…

    Читать далее »
  • В 97 номере журнала ForTrader.org мы продолжим с вами рассмотрение интересных свечных фигур  и паттернов технического анализа рынка . В прошлой статье мы уже обсуждали вопросы о том, как торговать по свечному анализу, а также применять его на практике каждый день с прибылью, поэтому повторяться не будем. Рассмотрим еще 10 интересных паттернов с экономической стороны их появления и практического применения в трейдинге, которые вы сможете использовать уже сегодня. Новые паттерны До того, как мы начнем, нам бы хотелось затронуть вопрос о том, можно ли найти на графике свои новые варианты паттернов? По своему довольно богатому опыту можем сказать, что да,…

    Читать далее »
  • Свечной анализ валютного рынка продолжает оставаться популярным уже более 200 лет. Придуманный японцами, он подтверждает свою эффективность сегодня, а потому востребован трейдерами. Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке. Как торговать по свечному анализу? Для торговли по паттернам на – так еще называют свечной анализ – не нужно ничего, громе потока котировок. Индикаторами рынка являются сами бары и их формации. Это особенно удобно на старших таймфреймах при долгосрочной торговле, когда в терминал надо заглянуть всего раз в день. Использовать свечной анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам…

    Читать далее »
  • О фигуре продолжения тренда «Собака Баскервилей» впервые упоминает в своей книге «Основы биржевой торговли» легенда финансовых рынков Александр Элдер. Фигура достаточно распространенная и, по сути, является неудавшейся фигурой разворота тренда «Голова и плечи». В техническом анализе рынка принято рассматривать «Собаку Баскервилей» в качестве фигуры продолжения тренда, хотя большинство исследователей рынка не включают ее в перечень классических фигур продолжения тенденции: флаг, клин, треугольник и т.д. Как строится фигура «Собака Баскервилей» на Как уже говорилось выше, фигура технического анализа «Собака Баскервилей» является неудавшейся фигурой разворота тренда «Голова и плечи». Фигура «Голова и плечи» указывает на окончание восходящего тренда, его разворот и, как следствие, открытие…

    Читать далее »
  • «Чашка с ручкой» в техническом анализе является фигурой продолжения тренда. Эта фигура была внедрена и популяризирована известным американским трейдером Уильямом О’Нилом и пришла на валютный рынок с фондового. Своим внешним видом данный свечной паттерн действительно напоминает чашку с кофе или чаем, которая, наверняка, стоит у каждого трейдера рядом с клавиатурой. Сразу же стоит отметить, что «Чашка с ручкой» – фигура продолжения только восходящего тренда. Давайте разберем условия для возникновения этого паттерна свечного анализа, способы ее применения в торговле, а также некоторые особенности. Условия формирования фигуры «Чашка с ручкой» Самым главным условием для формирования фигуры продолжения тренда «Чашка с ручкой» является наличие…

    Читать далее »
  • Фигура разворота тренда «Галстук-бабочка» – это не совсем обычный паттерн, так как в его основе лежит не повторяющаяся устойчивая ценовая фигура с предсказуемым развитием, как в большинстве широко используемых паттернов, а модель, образуемая техническими индикаторами. Если точнее, то это фигура, формируемая пересечением трех скользящих средних. Именно эта особенность придает паттерну «Галстук-бабочка» одно очень важное преимущество – это возможность легкого и однозначного определения данной фигуры, что особенно актуально начинающим трейдерам, не имеющим большого опыта в работе с паттернами. Можно расценивать паттерн «Галстук-бабочка», как пример работы торговой стратегии с использованием скользящих средних. Правила построения паттерна «Галстук-бабочка» Паттерн «Галстук-бабочка» обязан своим названием пересечению…

    Читать далее »
  • Голова и плечи является классической фигурой технического анализа, сигнализирующей о развороте текущего тренда. Фигура Голова и плечи существует в двух вариантах: «Голова и плечи» — при восходящем тренде, Перевернутая или реверсивная голова и плечи — при нисходящем тренде. Стоит также сказать, что фигуры разворота тренда Двойная вершина и Тройная вершина являются частными случаями фигуры Голова и плечи. Сразу же стоит отметить, что несмотря на то, что фигура является классической, ее построение является довольно условным. То есть, несколько разных трейдеров могут строить одну и ту же Голову и плечи немного по-разному, в зависимости от выбранного таймфрейма и своего понимания механизмов валютного…

    Читать далее »
  • Наследие великого итальянского математика Леонардо Пизанского, более известного, как Фибоначчи, до сих пор активно используется во всех сферах. Не стала исключением и торговля на финансовых рынках. Огромной популярностью среди трейдеров пользуются инструменты, построенные на числовых последовательностях Фибоначчи. Однако, не все умеют правильно использовать встроенные в терминал МТ4 индикаторы Фибоначчи. И если сетку расширений Фибоначчи умеют «растягивать» почти все, то веером Фибоначчи, имеющим несколько другую специфику построения, пользуются совсем немногие. Давайте и мы приобщимся к этому эффективному инструменту. Понятие и смысл веера Фибоначчи Веер Фибоначчи представляет собою торговый инструмент, основанный на построенных по коэффициентам чисел Фибоначчи. Линии, являющиеся поддержками и сопротивлениями,…

    Читать далее »
Back to top button