From theory to practice

В прошлом, 53-ем номере журнала, мы с вами подвели итоги рубрики «В поисках успешной стратегии». Итоги были признаны успешными, и это наводит на мысль, что пора бы уже перейти от теории к практике, то есть к торговле он-лайн, а не в тестере.

Как и полагается на начальном этапе счет будет виртуальный, а не реальный, так сказать, для разведки. Торговля будет вестись исключительно автоматизировано, то есть абсолютно все торговые операции (открытие, закрытие и модификация позиций) будут выполняться советниками. Роль человека здесь заключается только в обеспечении исправного функционирования техники. Принятие решений об отключении имеющихся роботов-экспертов и подключении других будет производиться лишь один раз в месяц по итогам прошедшего периода.

Перед началом торговли крайне необходимым является определение размера стартового капитала, с которым будет комфортно работать и свести риски его потери к абсолютному минимуму. Но определить размер капитала можно исходя только лишь из совокупного риска применяемого набора стратегий. Поэтому сначала определимся именно с советниками.

Parabolic SAR

Советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR, показал наилучшие результаты по итогам тестирования всех советников, разработанных в течение года под маркой «В поисках успешных стратегий». Наибольший успех стратегии сопутствовал на валютной паре USDJPY.

Так как изначальный код советника был написан больше года назад, приведем его к более современному виду, учитывающему множество аварийных ситуаций, которые подстерегают роботов при функционировании он-лайн. Последняя версия советника была под номером 2, поэтому новая будет идти под номером 3 (Parabolic_V3).

Результаты тестирования полученного советника за период 01.01.2006 – 14.11.2009 с объемом сделки 0.1 лота приведены на рисунке 1.

Рис. 1. График кривой баланса при тестировании советника на паре USDJPY.

Причиной появления этой стратегии в нашей обойме является относительно небольшая максимальная просадка 1058.71 долларов. С другой стороны, общая итоговая прибыль составила 3360.90 долларов.

Следуя правилу «двойной перестраховки» (сознательный допуск на увеличение максимального риска в два раза), отводим для данной стратегии депозит 2117.42 долларов. Таким образом, если maximum drawdown по данной стратегии достигнет 2117 долларов, работу советника следует признать неудачной и однозначно исключить его из набора экспертов.

Рассмотрим результаты тестирования более пристально, проведя тест на меньшем историческом периоде 01.01.2009 – 14.11.2009 (Н1), то есть за текущий год (см. рис. 2).

Рис. 2. График кривой баланса при тестировании советника на паре USDJPY за 2009 год.

Как видим, наибольший рост прибыли по стратегии наблюдался в начале года, после чего существенного прироста не наблюдалось. С другой стороны в течение всего года не наблюдалось и больших потерь, что дает основания для уверенности в стратегии.

Итак, с первой стратегией и первой валютной парой мы определились. На данный момент для торговли нам потребуется довольно небольшой депозит — 2000.

Stochastic

В качестве второй стратегии выберем ту, которая заняла вторую строчку при подведении итогов года. Это советник Stochastic_V2Filtr. Наилучшие свои качества он показал на валютной паре GBPUSD. Но в противовес предыдущей strategies, которую мы позиционируем как стабильную и надежную, хотелось бы получить шанс для интенсивного наращивания прибыли. Понятно, что при этом будут и риски завышены, но ради получения хорошей прибыли можно выделить и более серьезные средства.

Из таких вот соображений советник был протестирован на валютной паре GBPJPY, которая является еще более волатильной, чем GBPUSD. К слову, сам советник был переделан по образу и подобию Parabolic_V3, в который были внесены условия открытия позиций по индикатору Stochastic. В итоге результаты тестирования на таймфрейме Н4 и историческом периоде 01.01.2006 – 14.11.2009 получились такими (см. рис. 3).

Рис. 3. График кривой баланса при тестировании советника Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY.

Чистая прибыль вышла действительно впечатляющей – 13143.77 доллара (131% за четыре года), но и максимальная просадка составила значительную величину 3615.23 доллара.

Посмотрим, как чувствовала себя стратегия в последнее время, то есть за последний год (см. рис. 4)

Рис. 4. График кривой баланса при тестировании
советника Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY за текущий год.

Былой уверенности уже нет. К тому же, последние 30 сделок нельзя назвать успешными. Но, если рассуждать в оптимистическом ключе, то можно выразить надежду на окончание спада в работе стратегии и ее возвращению в прибыльную серию.

Для работы стратегии выделяем депозит, равный двойной просадке, то есть 7230 долларов. В результате, общий стартовый капитал у нас достиг величины 9346 долларов. В набор торгуемых валютных пар добавляем GBPJPY.

Parabolic и Alligator

Эта стратегия не рассматривалась ни в одном из выпусков «В поисках успешных стратегий» и является моей личной наработкой, которая на данный момент с успехом используется в торговле.

Сигналом для осуществления покупки здесь является нахождение точки параболика ниже всех линий Аллигатора, которые, в свою очередь, дают сигнал к покупке (линия губ выше линии зубов, а линия зубов выше линии челюстей). Выход из длинной позиции происходит, когда точка параболика оказывается выше цены закрытия свечи (то есть только по факту закрытия свечи).

Соответственно, сигналом для осуществления продажи является нахождение точки параболика выше всех линий Аллигатора (линия губ ниже линии зубов, а линия зубов ниже линии челюстей). Выход из короткой позиции происходит, когда точка параболика перемещается под цену закрытия свечи.

Имя советник носит соответствующее – SARPlusAlligator. Наилучшие результаты стратегия показала на валютной паре GBPUSD и timeframe Н1. Результаты, приведенные на рисунке 5, получены при тестировании на периоде 01.01.2006 – 14.11.2009.

Рис. 5. График кривой баланса при тестировании советника SARPlusAlligator на паре GBPUSD.

Чистая прибыль достигла значения 3701 доллар, а максимальная просадка «всего лишь» 970.10 долларов. Таким образом, именно эта стратегия становится самой надежной в нашем наборе.

Как обычно, рассмотрим более близкие к текущему времени результаты стратегии (см. рис. 6).

Рис. 6. График кривой баланса при тестировании
советника SARPlusAlligator на паре GBPUSD за текущий год.

Все осталось в пределах заявленных величин, а график подтвердил свою стабильность. Вот только снова тенденция последних 20 сделок не радует. Поэтому, как и в предыдущем случае, будем предполагать, что прибыльная серия начнется с первыми же аккордами новой торговой недели.

Для советника SARPlusParabolic выделяем валютную пару GBPUSD и депозит 1940 долларов. С учетом трех стратегий величина депозита достигает 11286 долларов.

ZigZag и статистика

Последняя, четвертая стратегия, которую добавим в портфель, также ранее не фигурировала на страницах журнала ForTrader.org.

Как следует из названия советника – ZigZagStatistic_Expert – основным индикатором является ZigZag. Открытие сделок происходит при формировании нового экстремума индикатора в противоположном направлении от экстремума. Но и это еще не все. Перед этим производится сбор статистики по последним 10-ти экстремумам ZigZag. В расчет берется разность цен между соседним максимумом и минимумом. Из этих разностей выделяется максимальная, минимальная и средняя величины. Если величина последней разности между экстремумами оказывается больше средней величины, то только тогда и произойдет открытие новой сделки.

Дополнительным фильтром в стратегии выступает обычный MACD indicator, который страхует от преждевременных входов. Длинные сделки должны быть подтверждены нахождением главной линии выше сигнальной, а короткие – главной линии ниже сигнальной.

Максимальная величина разности цен используется для вычисления стопа сделки, а минимальная – для профита.

Главным отличием этой стратегии от предыдущих является использование тактики добавления позиций к убыточной. Максимальное количество убыточных позиций ограничено тремя и, при в самом неблагоприятном развитии событий, все они закрываются по уровню стопа, который был определен при получении сигнала открытия сделки.

Наиболее стабильно стратегия работает на валютной паре USDCHF (см. рис 7).

Рис. 7. График кривой баланса при тестировании советника ZigZagStatistic на паре USDCHF.

Чистая прибыль дала значение 3138 долларов, а максимальная просадка – 2633 доллара. То есть эту стратегию можно назвать наиболее рискованной из всех применяемых нами, так как она имеет самый низкий фактор восстановления (меньше двух, в то время как все остальные оперируют значением больше трех).

Главным фактором, который заставил включить эту стратегию в набор используемых стратегий, является лавинообразное накопление прибыли за последний период. Поэтому при малейших признаках вырождения стратегии, она будет отключена и, можно сказать, что именно она будет первым претендентом на возможный вылет.

Вот так вот (см. рис. 8 ) выглядят результаты стратегии за текущий год.

Рис. 8. График кривой баланса при тестировании
советника ZigZagStatistic на паре USDCHF за 2009 год.

Четвертая торговая currency pair – USDCHF и личный депозит четвертой стратегии — 5266 долларов. Суммируя части депозита остальных стратегий, получаем значение 16 552 доллара. Округляем до суммы 17 000 долларов. Это и будет наш стартовый депозит.

Открытие торгового счета

Инвест-пароль будет меняться раз в месяц с каждым выходом нового номера журнала ForTrader.org. Также, в каждом новом номере будет производиться анализ действий советников за прошедший месяц, и будут сопоставляться реальные результаты с результатами, полученными в тестере.

Чтобы сразу же развеять возможные неверные представления о предполагаемых целях, заметим, что никакой сверхприбыли от автоматизированной торговли не ожидается. Напротив, упор делается на уменьшение рисков. Невероятно удачным результатом торговли будет считаться получение годовой прибыли более 50%, то есть в пересчете на стартовый депозит, значение баланса более 25 000 к 16-ому ноября 2010 года. А вот провалом эксперимента будет считаться просадка более 70% стартового капитала или значение Equity ниже 5 000 долларов.

Attached files:

—   Test.zip – развернутые результаты тестирования стратегий;
—   Parabolic_V3.mq4 – код советника, реализующего первую стратегию, которая будет использоваться на валютной паре USDJPY;
—   Stochastic_V2Filtr.mq4 — код советника, реализующего вторую стратегию, которая будет использоваться на валютной паре GBPJPY;
—   SARPlusAlligator.mq4 — код советника, реализующего третью стратегию, которая будет использоваться на валютной паре GBPUSD;
—   ZigZagStatistic_Expert.mq4 — код советника, реализующего четвертую стратегию, которая будет использоваться на валютной паре USDCHF.