Hunting by stop" trading strategy

В 12 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию BHS system (BHS – hunting by stop, – охота за стоп-приказами). Для работы нам потребуется только индикатор MA. Нашей целью являются прибыль 45 пунктов при риске 30 пунктов.

Стратегия основана на том психологическом факте, что на практике людям всегда ближе “круглые” цифры, заканчивающихся на “00”. К примеру, если пара EUR/USD торгуется по 1.2470 и ее цена растет, то большинство стоп-приказов будет располагаться в пределах одного-двух пунктов около 1.2500, а не, скажем, 1.2517. На этом факте можно заработать, что мы и попытаемся сделать.

Trading strategy algorithm

1. Временной период: H1;

2. Инструмент: EURUSD;

3. Объем: 0,1 lot;

4. Индикатор: MA с периодом 200.

Сигнал к покупке (открываем два ордера)

Цена выше индикатора MA, и происходит пересечение ею уровня на 15 пунктов ниже «круглой» цены («круглая» цена на рис. 1. это 1.3000).

Signal to sell

Цена ниже индикатора MA, и происходит пересечение ею уровня на 15 пунктов выше «круглой» цены («круглая» цена на рис. 2. это 1.3100).

Exit deals

Выход из сделок будем осуществлять по стоп-приказу.

Strategy testing

Having tested the above rules from 2007.01.11 to 2008.01.11, we obtained the following results (By opening prices):

per_MA=200;
StopLoss_Buy=15;
TrailingStop_Buy=30;
StopLoss_Sell=15;
TrailingStop_Sell=30;
Lots=0.1.

Беглого взгляда на график достаточно, чтобы понять, что основными недостатками стратегии являются малое количество сделок из-за привязки к «круглым» ценам и относительно небольшие профиты. Все это приводит к очень медленному увеличению капитала. Посмотрим, как повлияет optimization имеющихся параметров на результат на том же периоде.

Мы выбрали следующие параметры:

– per_MA=200;
– StopLoss_Buy=70;
– TrailingStop_Buy=30;
– StopLoss_Sell=9;
– TrailingStop_Sell=9;
– Lots=0.1.

Заметьте, практически при том же количестве сделок результат стал существенно лучше. Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.03.11.

Отличные результаты и на форвард-тесте. Стратегия проявляет стабильность и достойна дальнейшего рассмотрения.

Итог тестирования стратегии

Не смотря на всю устойчивость стратегии, она очень неоднозначна. С одной стороны простые правила позволяют легко ее применять на практике; конкретные, но небольшие значения профитов и стоп-приказов вселяют надежду на стабильность результатов на всех рыночных ситуациях (тренд или боковое движение), а на практике получается большая зависимость от тренда, нежели от бокового движения. Этим продиктовано желание экспертов ForTrader.org magazine расширения точек входа, например, путем выставления стоп-ордеров не только на “круглые” цены (заканчивающиеся на «00»), но и на промежуточные значения, например заканчивающиеся на «50» или похожие. Но тут встает вопрос программной реализации фильтра цен, который необходимо решать дополнительно. Как вариант можно рассмотреть уровни сопротивлений и поддержек для выставления стоп-приказов. Как бы там ни было, есть над чем подумать. Дерзайте. Удачи.