"Shaap's Two Screens vs. Elder's Three Screens
In the master class "Be a Trader with iLearney"
Despite the fact that торговля в направлении текущего тренда является наиболее безопасным видом trading, тем не менее, и в ней присутствуют существенные риски, позволяющие малоподготовленному человеку потерять свой депозит также легко, как в случае, если бы он использовал иной вид торговли.
Общие принципы работы стратегий по экранам
Всем известно, что любая тенденция рано или поздно заканчивается, уступая место, в лучшем случае, консолидации. В худшем, коррекция, которая, казалось бы, вот-вот должна завершиться, перерастает в новый тренд. При этом трейдер, пытающийся рассчитать ее окончание, попадает в ловушку, выбраться из которой нередко представляется непосильным делом.
Наиболее сложным аспектом при использовании такого вида трейдинга является идентификация истощения коррекционного движения, с целью открытия позиции в направлении текущей тенденции. Решению данной задачи был посвящен не один труд. Достаточно вспомнить торговые системы Александра Элдера и Чарльза Шаапа, которые используют несколько экранов в расчете «поймать» окончание коррекционного движения.
Система «Три экрана Элдера», в упрощенном виде, позволяет выявить кульминацию отката при помощи стохастического осциллятора на более мелком временном интервале.
Выход из зоны «перекупленности» позволяет продавать в условиях нисходящего тренда, выход из зоны «перепроданности» – покупать при господстве восходящей тенденции. Последняя определяется, исходя из поведения индикатора MACD на большем time-frame.
According to «Двум экранам Шаапа», открывать позиции рекомендуется в условиях устойчивого тренда при обновлении второго экстремума (более высокого минимума на медвежьем рынке или более низкого максимума на бычьем рынке). На первом экране все внимание уделяется индикатору ADX, на втором – графическому паттерну 1-2-3.
Особенности торговых систем
Обе системы являются трендследящими, использующими один и тот же принцип поиска истощения коррекционного движения, что не мешает их одновременному использованию. Придя к такому заключению, я длительное время тестировал стратегии на основных валютных парах и пришел к следующим выводам:
- Торговля по Элдеру изобилует большим количеством входов, по сравнению с торговлей по Шаапу.
- «Три экрана» быстрее реагируют на изменение ситуации на рынке, что позволяет получать лучшую позицию.
- Торговля по «Двум экранам» более эффективна в плане соотношения прибыльных и убыточных сделок.
- Лучшие сделки совершаются при совместном использовании обеих систем.
As a rule, первым сигнал подает Элдер. Если затем он подтверждается «Двумя экранами Шаапа», то возникает благоприятная возможность для совершения операции.
Совместное использование торговых систем
Дневной график фьючерсов на платину в конце октября – начале ноября 2012 года характеризовался устойчивым нисходящим трендом. Об этом свидетельствует значение ADX>25 и падение столбцов гистограммы MACD. Следует обратить внимание на переход к консолидации, при котором ADX начал снижаться, а MACD, наоборот, расти.
В последней декаде октября возникла ситуация, благоприятная для открытия короткой позиции. Изначально, сигнал на продажу подал стохастический осциллятор, входящий в систему Элдера. Затем рынок вернулся к уровню более высокого минимума (точка 2). Именно здесь следовало заключать сделку.
С целью ограничения возможных убытков защитный стоп-приказ размещается на уровне последнего наиболее высокого максимума. Для определения момента выхода из сделки используется трейлинг-стоп.
Как показывает практика, «Два экрана Шаапа» могут стать надежным фильтром в системе «Трех экранов Элдера», позволяющим избежать большого количества убыточных сделок и сделать торговлю более эффективной.