Elder's 3-screen trading system

Markets: фондовые, FOREX;
Time periods: три, последовательно нарастающие;
Trading strategy: trending;
Indicators: MACD, RSI, Stochastic;
Protective Orders: StopLoss, TrallingStop.

По некоторым оценкам более 40% профессионалов так или иначе пользуются данной системой. Более того, это самая простая и известная из общедоступных систем, и новичкам мы советуем начать именно с нее. ТС создана Александром Элдером в 1985 году и с тех пор, она фактически не претерпела изменений, что говорит о ее надежности и широкой применимости, как на фондовом рынке, так и на рынке .

Не секрет, что главная проблема трейдинга состоит в том, что один и тот же индикатор может давать противоречивые сигналы в различных масштабах времени. Например, он может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания индикаторов становятся противоречивыми, а торговые сигналы зависящими от временного периода графика.

И этой проблеме есть только одно решение: Разбить принятие решений на несколько этапов, анализируя различные таймфреймы с помощью различных инструментов.  Вне сомнения, лучший способ четко подойти к такому разделению дает метод трех экранов: строится 3 графика и последовательно анализируются.

Подробнее о торговой стратегии

Первым выбирается «средний» экран — этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции, обычно это четырехчасовой или часовой график.

Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего, для среднего экрана D1 это, соответственно, дневной (четырех часовой) и часовой (15- или 5- минутные) графики.

Анализ в системе «тройного экрана» начинается с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит — определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит играть, и его состояния — начало, середина или окончание. Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на upward trend, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу.

Следует учитывать, что поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции: повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии, повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии. Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов тенденций для исключения ложных сигналов. Базовое правило: играть только в направлении тенденции, выявленной на первом долгосрочном «экране».

К примеру, в определенный момент времени, мы видим на графике Н4 яркий бычий тренд:

Гистограмма MACD находится в положительной области и повышается.

На втором среднем экране необходимо выявить движение против основного тренда — «волну, которая бежит против течения». Это, как желтый цвет светофора — необходимо начать готовится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи.

При основной тенденции к повышению на первом экране, например, четырех часовом графике, часовые спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др.

At the same time buy signal подается, если на первом экране тренд восходящий, а сигнальщик на втором экране, например RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и начинает восстанавливаться; сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а RSI на втором экране поднялся выше линии перекупленности 80% и начинает падать.

На рисунке мы видим идеальным момент: стохастик развернулся после коррекции и дал приказ на покупку:

Третий экран даже не является графиком — это метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. Элдер называет его «скользящим приказом».

Conclusion

Если основная тенденция идет вверх, а коррекция — вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о купле срабатывает, когда, например, для долгосрочного экрана недельная тенденция идет наверх, а сигнальщик на втором дневном экране падает. Разместите приказ о покупке чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше гребня предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о купле. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума котировок.

Продолжайте ежедневно опускать приказ Buy, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит его.

Если основная тенденция идет вниз, а коррекция — вверх, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При недельной тенденции к понижению подождите, пока подъем дневного сигнальщика не задействует метод скользящего приказа о продаже. Разместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего дня. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение. Если рост цен продолжится, ежедневно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже — уловить момент внутридневного нижнего прорыла. Приказ вступает к силу, когда дневная тенденция к повышению обрывается, и недельная тенденция к понижению опять вступает в свои права.

Как размещают защитные ордера в системе 3-х экранов

Stop order на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего игрового дня — у наименьшего из двух.
Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего игрового дня — у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу движения рынка.

Теперь посмотрим, насколько верно мы спрогнозировали рынок.

Как видите, прогноз оказался точным. И взяв такое движение, можно увеличить свой deposit примерно в полтора — два раза. Это поистине мощная система.