4-hour MACD FOREX strategy: Trend Continuation pattern

В 17 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим вторую часть торговой стратегии «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних. В этом выпуске мы рассмотрим следующий паттерн системы – «продолжение тренда».

Used indicators

MACD:

FastEMA=5
LowEMA=13.

Moving Average: three exponential moving averages with periods of 7, 21, 365 and a simple moving average with a period of 98.

Trading strategy algorithm

So, to work on the strategy we will need: the MACD indicator and four sets of moving averages. We will use the 4-hour chart of the EURUSD currency pair for our study.

Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем следующий из паттернов возможного продолжения trend. Паттерн Б.

Описание паттерна Б

Для успешного образования нисходящего паттерна Б на продажу образованный минимум на гистограмме MACD должен сформироваться ниже значения 0.0045, затем изменить свое направление в сторону образованного минимума.

Для успешного образования восходящего паттерна Б на покупку максимум образованный на гистограмме MACD должен достичь сформироваться ниже 0.0045 затем гистограмма должна начать возобновление движение к образованному максимуму.

Searching for a buy signal

1. Гистограмма MACD indicator должна сформировать значение ниже 0.0045;
2. После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного максимума;
3. The stop order is placed 10 pips below the last local minimum;
4. The first target for the 30% position closes when the price is above the 21-period exponential average;
5. The second target for half positions is closed when the price reaches a value between the 89-period simple moving average and the 365-period exponential average.
6. The third target for the remaining volume of positions is closed when the price reaches the level of price resistance.

Searching for a sell signal

1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум выше значение -0.0045;
2. После образования минимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного минимума;
3. Stop order размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. The first target for the 30% position closes when the price is below the 21-period exponential average;
5. The second target for half positions is closed when the price reaches a value between the 89-period simple moving average and the 365-period exponential average.
6. The third target for the remaining volume of positions is closed when the price reaches the level of price resistance.

Strategy testing

Реализовав данную стратегию на языке MQL4 в виде советника, эксперты журнала ForTrader.org вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

• stoplossbars = 6 – количество баров, в течение которых определяется максимум или минимум для установки стоп приказа;
• takeprofitbars = 20 – количество bars, в течение которых находится сопротивление или поддержка;
• otstup = 10 - the number of points to fall back from the found maximum or minimum when setting a stop order;
• lowema = 12 - period of the MACD indicator;
• fastema = 26 - period of the MACD indicator;
• maxur = 0.0045 – верхний уровень индикатора MACD;
• minur = -0.0045 – нижний уровень индикатора MACD.

Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:

The results show that trading according to the standard parameters of the strategy is ineffective. Let's try to choose the most optimal parameters in the period from 2001.01.11 to 2008.01.11 and then check them in the future period up to the current moment.

Optimizing your trading strategy

Having tested different combinations of strategy parameters, we have obtained many profitable settings for the strategy, and have chosen the most profitable one лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:

Let's see what results the optimized strategy produces.

Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила – $7700. Начальный депозит был равен $3000. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.

На будущем система заработала $3597, что является хорошим показателем – система за шесть месяцев заработала без малого 100% от начального депозита.

To summarize

Паттерн Б является менее эффективным, чем паттерн А, и менее стабильным, параметры с максимальными результатами не работают на будущем и приходится очень долго искать среди результатов по настоящему работающие параметры.