Boomerang strategy
Во 2 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую тактику под названием «бумеранг». Автором тактики является трейдер NipThePips, по утверждениям которого, используя данную тактику, можно зарабатывать ежедневно гарантированно по 5 пунктов.
Trading strategy algorithm
Purchase:
Текущая цена на закрытом баре выше 18-типериодной EMA (экспоненциальная moving average), текущая цена выше медианной цены (High+Low/2) предыдущего бара.
Sale:
Текущая цена на закрытом баре ниже 18-типериодной EMA, текущая цена ниже медианной цены (High+Low/2) предыдущего бара.
Бары, на которых образуется сигнал на покупку и на продажу.
Управление позициями:
StopLoss равен 5 пунктам, TakeProfit равен 10 пунктам. При срабатывании StopLoss TakeProfit следующего ордера увеличивается на 5 пунктов. При открытии позиции устанавливается разворотный ордер на уровень стоп-приказа основной позиции с увеличенным уровнем профита на 5 пунктов.
В данном примере если не учитывать спред, то произойдет срабатывание TakeProfit первой позиции и разворотный ордер на продажу будет удален. В случае если срабатывает разворотный ордер устанавливается разворотный ордер на уровень открытия первого ордера с профитом увеличенным на 5 и т.д.
На данном рисунке видно как увеличивалось значение TakeProfit в зависимости от количества срабатываний StopLoss.
Вот такие вот результаты были получены при использовании стандартных правил данной стратегии.
Некоторая оптимизация стратегии помогает подобрать оптимальные параметры для прибыльной торговли:
Мы бы не рекомендовали использовать данную торговую стратегию для практической торговли без серьезных доработок.