Tic-tac-toe in the market
В статье пойдет речь об использовании метода создания графика Крестики-нолики при анализе market . Опишем, как строить линии поддержки и сопротивления, как определять направление движение цены, точки входа, ценовые цели. Удобно график строить в электронной таблице Microsoft Excel.
Основа построения Крестиков-ноликов
В основном линии поддержки и сопротивления по методике Крестики-нолики строятся под углом 45 градусов. Линия Бычьей Поддержки является ориентиром восходящего канала. Чтобы ее построить, нужно расположить курсор мыши у основания колонки ноликов и провести линию под углом 45 градусов, как показано на рисунке 1 на примере графика по валютной паре GBPUSD за 2011 год. Линия Бычьего Сопротивления наносится, начиная с клетки над колонкой крестиков. Линия Медвежьей Поддержки наносится от клетки под колонкой ноликов вниз. Линия Медвежьего Сопротивления строится от клетки над колонкой крестиков.
В начале месяца на графике вместо нолика или крестика вписывается номер месяца для ориентировки во времени. Примечаниями можно вносить текущие даты. На данном примере хорошо видно, как цена вошла в треугольник (можно рассматривать и Бриллиант), и в предсказуемый момент пробила Линию Бычьей поддержки, унеслась далеко вниз, принося великолепный профит трейдерам, предусмотревшим прорыв.
Линии поддержки и сопротивления можно наносить и горизонтально. На рисунке 2 на примере графика по котировкам валютной пары AUDUSD за 2011 год мы видим, что цена 4 раза подходила к уровню 1,08 и 4 раза к уровню 1,055. Причем в 3-й раз был серьезные прорыв линии.
Важно сохранять значимые линии на графике, т.к. они частенько отражаются на последующем поведении цены.
Определив, линии поддержки и сопротивления, можно планировать ордера. На рисунке 3 показан пример на графике по валютной паре EURGBP за 2011 год по временному интервалу Daily. Стоп-лосс ставим ниже Линии Поддержки. Профит фиксируем, когда произошел отскок. Конечно, в идеале было бы закрыть покупку по цене 0,89. Но в реальной жизни, на тот момент, мы еще не знали, что цена упадет. А когда произошел отскок (мы нанесли 3 на график три нолика), то можно фиксировать профит. Это один из способов определения точки выхода.
Определение целевой цены с помощью метода «Крестики-нолики»
Целевая цена определяется по вертикальному счету и по горизонтальному счету. Чаще используется первый способ, его и рассмотрим.
Если имеет место нисходящий тренд и произошел отскок, что позволило нам нанести на график не менее 3 крестиков, потом цена опустилась и снова поднялась, при этом новая колонка крестиков превышает предыдущую, то мы имеем сигнал к покупке. Стрелкой показано, как колонка крестиков превысила предыдущую колонку крестиков. Далее была коррекция, цена опустилась до ценовой клетки 1,005 и снова стала расти.
Считаем число крестиков в колонке сигнала на покупку. Их там 5 штук. Умножаем на цену шага (цену клетки): 5 х 0,005 = 0,025. Умножаем результат на число разворота (мы приняли 3). 0,025 * 3 = 0,075. Прибавляем полученное значение к основанию данного столбика крестиков: 1 + 0,075 = 1,075
Следовательно, возможно ожидать цену на полученной отметке. Она может туда добраться не одной колонкой, как показано на гипотетическом примере. Этот процесс может происходить с коррекциями, и путь к цели будет пролегать несколькими колонками ноликов и крестиков.
При восходящем тренде происходит отскок, затем цена растет и снова падает. И данная колонка ноликов опускается ниже предыдущей, как показано на рисунке 5. Это trading signal к продаже. После отскока цена снова движется в низ. Считаем количество ноликов в колонке с сигналом на продажу. Их там 4. Умножаем на величину шага. 4 * 0,005 = 0,02. Умножаем результат на 2 (в отличие от расчета при сигнале на покупку). 0,02 * 2 = 0,04. Вычитаем из значения клетки верхнего в колонке нолика. 1,01 — 0,04 = 0,97. Цель – 0,97.
Следует отметить, что данный расчет не является гарантией получения профита, и, как показывает практика, нередко цена до цели не доходит. Данный расчет является лишь ориентиром. Помимо этого, нужно учитывать линии поддержки, сопротивления, не стоит забывать про свечной анализ и фундаментальные данные.
Пример работы по стратегии Крестики-нолики
Рассмотрим реальный торговый пример использования стратегии Крестики-нолики по валютной паре CADCHF за 2011 год с временным интервалом 1D, шагом 0,005.
Сигнал к продаже поступил при пересечении границы клетки с ценой 0,920. Далее был глубокий откат и снова падение цены. В колонке с сигналом 10 ноликов. Умножаем на цену клетки. 10 * 0,005 = 0,05. Умножаем на 2: 0,05 * 2=0,1. Вычитаем из цены клетки с верхним в колонке ноликом. 0,935 — 0,1 = 0,835.
На графике цель была отмечена желтым квадратом. Но автор не стал дожидаться достижения ценой цели. Ордер был закрыт с профитом в клетке с ценой 0,865. Как мы видим далее, на истории, после коррекций, цена не только достигла цели, но и обошла ее.
Освоив методику построения графика Крестики-нолики и его анализ, трейдер строит свою стратегию для ведения торгов.