Trading strategy for short-term trends
В 6 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию, работающую с краткосрочными трендами. Стратегия базируется на индикаторе Moving Average с периодом 200 и на Stochastic с периодами 14.
Trading strategy algorithm
В стратегии используются 2 графика с разными временными периодами (15-минутным и часовым), а также два технических индикатора: средняя скользящая с периодом 200 и медленный Stochastic с периодом 14.
Поиск сигнала на выход в рынок:
1. Сравниваем средние скользящие на 15-минутном и часовом графике. Наличием тренда считается ситуация, когда цена на обоих графиках находился над или под средней скользящей (см. рис.1.).
2. Когда мы идентифицировали тренд, анализируем 15-минутный график на предмет соответствия его двум условиям (они должны соблюдаться в одно и тоже время):
- Цена должна быть не более чем на 20 пунктов выше (для покупки) или не более чем на 20 пунктов ниже (для продажи) средней скользящей.
- Линия быстрого стохастика должна пересечь линию медленного стохастика под уровнем 20 (для покупки) или пересечь вниз линию медленного стохастика над уровнем 80 (для продажи).
3. После входа устанавливаем StopLoss. При long position размещаем стоп-ордер на 10 пунктов ниже 200 МА на 15-минутном графике. В случае открытия короткой позиции размещаем StopLoss на 10 пунктов выше МА на 15-минутном графике. Если цена идет в вашу сторону поднимаем или опускаем (в зависимости от того, длинную или короткую позицию вы удерживаете) стоп для защиты прибыли. Для простоты в следующих примерах мы использовали трейлинг стоп с ходом 25 пунктов от каждой новой вершины или дна (При тестировании мы устанавливали StopLoss от цены покупки или продажи, а не от линии 200 МА).
Тестирование стратегии для краткосрочных трендов
Протестировав вышеперечисленные правила, мы получили следующие результаты:
The results show that торговля по стандартным параметрам стратегии получается убыточна. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.
Протестировав различные комбинации параметров для EURUSD М15, мы остановились на следующих:
Let's see what kind of results оптимизированная стратегия.
As we can see, positive result, за этот период прибыль составила — $12010. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.11 по настоящее время.
Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за два месяца составил чуть более $564.
Тестирование системы проводилось постоянным объемом сделки 0,1, без использования систем управления лотом.
To summarize
В целом система показала неплохие результаты. Но все-таки вызывает спорные чувства, т.к. в описании стратегии присутствует много неоднозначностей. Во-первых, выход из сделок осуществляется только по уровням StopLoss, интересным было бы задействовать TakeProfit. Во-вторых, при тестировании получается много «ложных» входов, обусловленных многократными пересечениями линий стохастика. Результаты стратегии доказывают, что она достойна внимания, однако все же требует некоторых доработок.