From theory to practice
Подошел к концу второй месяц тестирования портфеля экспертов. По обычаю проведем подробнейший анализ работы каждой стратегии в отдельности, а также посмотрим, к чему это привело в плане общего результата. Анализ работы каждого эксперта необходим для своевременного исключения из портфеля того, что приносит б?льшие, чем планировалось, убытки.
Процедура анализа портфеля
Вкратце напомним, каким образом совершается выделение сделок по каждой стратегии в отдельности. Эта процедура производится при помощи of the script HistoryToFile (описание в 55-ом номере журнала). Так как на данный момент все стратегии работают на различных валютных парах, то сортировку можно проводить без учета магического номера (Magic Number) сделок. Пока достаточно отличать одну валютную пару от другой.
Сделки первых четырех недель торговли были рассортированы еще в прошлом месяце. Поэтому просто добавим к ним новые сделки, которые были закрыты в течение последних пяти торговых недель (14.12.2009 – 15.01.2010). Для этого выберем в истории счета указанный период, а уже потом запустим HistoryToFile четыре раза подряд, каждый раз указывая новую валютную пару и новое имя файла для сохранения данных.
Следующим этапом подготовки данных для анализа является тестирование каждой стратегии в тестере стратегий за период 16.11.2009 – 15.01.2010. Результаты тестирования помогут понять, насколько отклонились реальные результаты торговли от эталонных и в какую сторону (лучшую или худшую) направлено это отклонение.
Когда все необходимые данные подготовлены, то можно приступать непосредственно к анализу.
Parabolic SAR strategy and USDJPY currency pair
Пять недель торгов принесли 15 совершенных сделок, из которых всего лишь 5 оказались прибыльными. Но это не помешало стратегии показать итоговую прибыль 278.82 доллара (2627 пунктов). В сравнении с первыми четырьмя неделями (269.85 долларов) результат практически идентичный, что может быть осторожно охарактеризовано как стабильность.
На данный момент эксперт держит открытую позицию с плавающей прибылью около 46 долларов и уровнем стопа в положительной части сделки. Поэтому к текущему результату можно смело прибавлять еще несколько пунктов прибыли.
Общая реальная прибыль, которую дал expert за все время работы, равна 548.67 долларов. Общее количество сделок 26 (см. рис. 1). Различия между результатами тестера и реальными результатами довольно незначительные. Такие сделки в файле USDJPY.xls выделены цветом. Красным цветом шрифта отмечены сделки, которые показали худший, в сравнении с тестером, результат, а синим цветом отмечены сделки, показавшие лучший результат. Так, седьмая сделка дала б?льшую прибыль из-за того, что сделка была открыта на 45 минут позже, чем необходимо, а восьмая сделка принесла меньший убыток по причине закрытия на 55 минут позже.
Подобными причинами объясняются расхождения, зафиксированные в 11, 12, 14, 15, 20 и 25 сделках. Для 26-ой реальной сделки данных у тестера еще не нет. Видимо, History Center, откуда была взята история котировок, еще не успел обновить информацию за прошедшую неделю. Также стоит заметить, что сделка, проходящая в тестере под номером 22, реально не была открыта по причине более позднего включения terminal.
Чтобы визуально сравнить графики реальной кривой баланса и кривой баланса тестера, нужно сопоставить рисунок 1 и рисунок 2.
Как видно, сходство практически полное. Эксперт в течение двух месяцев работает без сбоев, полностью соответствуя аналогичным результатам тестов. Сама же стратегия приносит прибыль и, что больше всего радует, стабильную прибыль. Поэтому оснований для вмешательства в работу эксперта на данный момент нет.
Стратегия SARPlusAlligator и валютная пара GBPUSD.
За пять недель было совершено 15 сделок, шесть из которых дали прибыль. В отличие от предыдущей стратегии, которой такого соотношения хватило для итогового успеха, в данном случае все совсем наоборот. Рассматриваемый торговый период оказался для эксперта неудачным – убыток 111.2 доллара (1097 пунктов). С другой стороны, просадки должны были когда-нибудь себя показать, и такой их уровень является более чем приемлемым.
К тому же, общий результат expert все еще остается в прибыльной зоне – 64.32 доллара чистой прибыли за 25 закрытых сделок (см. рис. 3). На данный момент советник держит открытой короткую позицию с плавающим убытком около 12 долларов.
Для сравнения приведем результаты тестирования за аналогичный период (см. рис. 4). Чистой прибыли нет, лишь убыток 137.33, количество сделок совпадает с реальным показателем – 25.
Различия более существенные, чем в случае с Parabolic_V3. Но все они, опять же, объясняются неабсолютным «присутствием» советника в рынке. И на это всегда стоит делать скидку при осуществлении торговли при помощи автоматических торговых систем (АТС). Хотя в данном случае итоговое расхождение наблюдается в пользу реальной торговли. За прошедший месяц с лучшими результатами по отношению к тестеру были закрыты сделки номер 13, 14, 16, 17, 23 и 24. А с худшим результатом была закрыта всего одна сделка – 22.
Обилие ложных сигналов стратегии SARPlusAlligator в ночное время наводит на мысль, что именно так и стоит торговать на фунте. Тем более, всем хорошо известно, что волатильность в ночное время по европейским парам довольно низкая, а редкие исключения лишь подтверждают правило.
Эксперт, как и стратегия, отработали нормально. Правда, приходится констатировать, что стратегия входит в зону просадки и может дать о себе знать довольно существенным убытком. Но в любом случае даже до заявленного уровня drawdowns еще очень далеко.
Stochastic_V2Filtr strategy and GBPJPY currency pair
Равное с экспертом SARPlusAlligator количество сделок было показано на валютной паре GBPJPY советником Stochastic_V2Filtr – 15. Даже количество прибыльных сделок совпало – 6. Но вновь серьезное различие – прибыли успешных сделок хватает для того, чтобы с лихвой покрыть все полученные убытки. За прошедший месяц эксперт принес в общую копилку 350.18 долларов. Это, как и за прошлый период, наибольшая прибыль среди всех тестируемых экспертов.
Если же говорить о суммарной прибыли за два месяца, то она уже преодолела рубеж в 1000 долларов и составила 1239.33 доллара. Наибольшее количество убыточных сделок подряд при этом было 5, которые составили максимальную просадку эксперта в 316.2 доллара. Следует отметить тот факт, что эксперт ликвидирует подобные просадки одной прибыльной сделкой. Так, после полученной убыточной серии сделок первая же удачная сделка принесла 311 долларов.
Сравним реальные результаты торгов и результаты тестера (см. рис. 5 и 6).
Расхождения наблюдаются уже на этапе подсчета общего количества сделок. Реально была открыта 31 сделка, а тестер выдает лишь 30. Объясняется это очень просто – тестер не показал сделки, начиная с 11-го января. Их за этот период было целых три. То есть по результатам тестера должно быть 33. Из этого количества нужно сразу вычесть 2 сделки, отсутствие которых в онлайн торговле было объяснено в декабрьском номере журнала. В итоге получаем ту же 31 сделку.
Но наибольшее расхождение заключается именно в уровне чистой прибыли. Согласно тестеру чистая прибыль за два месяца должна была составить лишь 625.65 доллара, при максимальной просадке 731.25. На самом же деле получена прибыль 1239.33 доллара с максимальной просадкой 316.2 доллара. Довольно существенно, но радует факт отклонения результата в пользу реальной торговли.
Все дело в несоответствии времени (а отсюда вытекает и различие в цене) открытия и закрытия сделок, в основном, в ночное время. С лучшим результатом закрыты сделки с номерами 17-20. Последние сделки 29-31 отмечены красным и синим цветом шрифта только по той причине, что отсутствуют в тестере.
Также как и два предыдущих эксперта, робот отработал без сбоев. Strategy же вообще радует – возможная прибыль на самом деле оказалась увеличенной вдвое. «Держим кулаки» за такую работу в дальнейшем, так как основная прибыль получена именно на GBPJPY.
ZigZagStatistic strategy and USDCHF currency pair
Семь новых сделок эксперта за пять недель принесли депозиту прирост в 234.78 доллара. Убыточная сделка всего одна, да и та была закрыта «по совокупности», то есть с одновременным закрытием других прибыльных сделок. Всего же за два месяца суммарная прибыль добралась до отметки 532.27 доллара. Просадка за тот же период, даже если принимать во внимание плавающий убыток каждой сделки, не поднималась выше 150 долларов. А о том, чтобы был достигнут уровень стопа хотя бы одной из позиций, пока не было и речи. Именно поэтому получаем такой результат (см. рис. 7)
В сравнении с результатами тестирования (см. рис. 8 ) особых расхождений не выявлено, за исключением пропуска трех сделок за первый месяц онлайна. Причина пропуска сделок была описана еще в декабрьском выпуске журнала. Все остальные отклонения абсолютно несущественны и заключаются в небольших различиях цен открытия и закрытия сделок, чего с абсолютной точностью тестер смоделировать не может.
Заключаем, что expert отработал без сбоев, впрочем, как и стратегия. Правда, серьезные итоги по работе стратегии можно будет подводить, когда будет достигнут хотя бы один уровень стопа.
Conclusion
Совокупная чистая прибыль по счету за последний месяц оказалась чуть меньше, чем за предыдущий месяц – 752.58 dollar. Полная чистая прибыль уже достигла 2374.22 доллара, что составляет почти 14% от начального баланса. Вклад каждой стратегии в общую прибыль нагляднее всего отобразить в виде круговой диаграммы (см. рис. 9).
На данный момент никаких изменений в портфеле экспертов делать не планируется. Как говорится: «Полет нормальный».
Attached files:
Test.zip – развернутые результаты тестирования стратегий за прошедшие четыре недели;
USDJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Parabolic_V3 в течение последних четырех недель;
GBPUSD.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника SARPlusAlligator в течение последних четырех недель;
GBPJPY.xls – список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Stochastic_V2Filtr в течение последних четырех недель;
USDCHF.xls - list of real deals made as a result of the work of the ZigZagStatistic Expert Advisor during the last four weeks.