«Два экрана Шаапа» против «трех экранов Элдера»
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»
Несмотря на то, что торговля в направлении текущего тренда является наиболее безопасным видом трейдинга, тем не менее, и в ней присутствуют существенные риски, позволяющие малоподготовленному человеку потерять свой депозит также легко, как в случае, если бы он использовал иной вид торговли.
Общие принципы работы стратегий по экранам
Всем известно, что любая тенденция рано или поздно заканчивается, уступая место, в лучшем случае, консолидации. В худшем, коррекция, которая, казалось бы, вот-вот должна завершиться, перерастает в новый тренд. При этом трейдер, пытающийся рассчитать ее окончание, попадает в ловушку, выбраться из которой нередко представляется непосильным делом.
Наиболее сложным аспектом при использовании такого вида трейдинга является идентификация истощения коррекционного движения, с целью открытия позиции в направлении текущей тенденции. Решению данной задачи был посвящен не один труд. Достаточно вспомнить торговые системы Александра Элдера и Чарльза Шаапа, которые используют несколько экранов в расчете «поймать» окончание коррекционного движения.
Система «Три экрана Элдера», в упрощенном виде, позволяет выявить кульминацию отката при помощи стохастического осциллятора на более мелком временном интервале.
Выход из зоны «перекупленности» позволяет продавать в условиях нисходящего тренда, выход из зоны «перепроданности» — покупать при господстве восходящей тенденции. Последняя определяется, исходя из поведения индикатора MACD на большем time-frame.
Согласно «Двум экранам Шаапа», открывать позиции рекомендуется в условиях устойчивого тренда при обновлении второго экстремума (более высокого минимума на медвежьем рынке или более низкого максимума на бычьем рынке). На первом экране все внимание уделяется индикатору ADX, на втором – графическому паттерну 1-2-3.
Особенности торговых систем
Обе системы являются трендследящими, использующими один и тот же принцип поиска истощения коррекционного движения, что не мешает их одновременному использованию. Придя к такому заключению, я длительное время тестировал стратегии на основных валютных парах и пришел к следующим выводам:
- Торговля по Элдеру изобилует большим количеством входов, по сравнению с торговлей по Шаапу.
- «Три экрана» быстрее реагируют на изменение ситуации на рынке, что позволяет получать лучшую позицию.
- Торговля по «Двум экранам» более эффективна в плане соотношения прибыльных и убыточных сделок.
- Лучшие сделки совершаются при совместном использовании обеих систем.
Как правило, первым сигнал подает Элдер. Если затем он подтверждается «Двумя экранами Шаапа», то возникает благоприятная возможность для совершения операции.
Совместное использование торговых систем
Дневной график фьючерсов на платину в конце октября – начале ноября 2012 года характеризовался устойчивым нисходящим трендом. Об этом свидетельствует значение ADX>25 и падение столбцов гистограммы MACD. Следует обратить внимание на переход к консолидации, при котором ADX начал снижаться, а MACD, наоборот, расти.
В последней декаде октября возникла ситуация, благоприятная для открытия короткой позиции. Изначально, сигнал на продажу подал стохастический осциллятор, входящий в систему Элдера. Затем рынок вернулся к уровню более высокого минимума (точка 2). Именно здесь следовало заключать сделку.
С целью ограничения возможных убытков защитный стоп-приказ размещается на уровне последнего наиболее высокого максимума. Для определения момента выхода из сделки используется трейлинг-стоп.
Как показывает практика, «Два экрана Шаапа» могут стать надежным фильтром в системе «Трех экранов Элдера», позволяющим избежать большого количества убыточных сделок и сделать торговлю более эффективной.