17 методов управления сделками от практикующего трейдера. Часть 1
[info_block align=»right»]Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.[/info_block]
Для достижения стабильности вы должны уметь адаптироваться к изменениям на рынке после открытия сделки. Держать и надеяться на то, что цена дойдет до вашего тейк-профита, – торговая стратегия, очень далёкая от наилучшей.
Вход с низким риском/высокой доходностью – это хорошо и здорово, но если вы не в состоянии справиться с рядом неожиданностей, ваши результаты никогда не достигнут тех уровней, которых они могут достичь.
Пред вами 17 методов трейд-менеджмента, которые мы используем в нашей сигнальной программе (и я использую в своей личной торговле) для достижения стабильности. Как вы можете видеть из наших результатов, эти методы трейд-менеджмента весьма эффективны.
Примечание: Не все правила трейд-менеджмента из этой статьи стоит использовать абсолютно всем трейдерам. Скорее это коллекция методов, из которой вы можете выбрать соответствующие вашему подходу и индивидуальности.
Помните, что если метод не оказывает заметного влияния на ваш план, его не стоит использовать.
Метод 1. План реализации
Способ реализации сделки напрямую связан с тем, как вы управляете ей.
Например, вы можете войти 50% по рынку с широким стопом, а остальные 50% открыть лимитным ордером. Если лимитный ордер сработал, вы можете частично или полностью закрыть лимитную сделку после возвращения цены к начальному входу.
Или наоборот, вы можете решить зайти полностью по рынку с близким стопом. Очевидно, что это меняет способ управления сделкой.
Когда вы реализуете свою сделку, необходимо учитывать следующие вещи.
- Методы входа:
- 100% по рынку;
- 50% по рынку и 50% лимитным ордером;
- Только лимитный ордер;
- Только стоп-ордер;
- Размещение стоп-лосса (близко или далеко);
- Цели (одна или несколько);
- Размер позиции.
Метод 2. Разбитие позиции на части
[info_block align=»right»]Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.[/info_block]
Эффективное управление сделкой может потребовать от вас разбития сделки на несколько частей. Это означает, что вы частично закрываете позицию, и возможно даже перезаходите ранее закрытыми частями.
Чтобы не усложнять, мне нравится фиксироваться тремя частями. Каждая из этих частей имеет разные цели.
- Быстрая позиция. Она может быть закрыта в начале движения для фиксации некоторой прибыли. Это служит снижению размера убытков и сглаживанию кривой эквити. По-другому это можно назвать «взять немного прибыли, когда рынок позволяет это сделать».
- Медленная позиция. Как правило, я держу эту позицию до цели, или выхожу на разворотном прайс-экшн.
- Основная позиция. Я удерживаю основную позицию, пока не будет достигнута конечная цель или не сработает широкий трейлинг стоп.
Вы должны решить, уместно ли частичное закрытие для вашего подхода – оно не предназначается для всех. Вам нужно сбалансировать простоту единого выхода с преимуществами более комплексного подхода с частичной фиксацией.
Метод 3. Цели для повышения стабильности
Я советую задать три цели для сделки. Несколько ордеров на выход повышает шансы получения прибыли. Просто, но эффективно.
- Одна цель должна находиться близко к цене входа.
- Вторая цель должна быть вашей «реальной целью», примерно 2-3R (3-хкратный риск), и располагаться на ключевом уровне, где цена вероятнее всего развернется.
- И наконец, используйте далекую цель для больших прибылей. Для долгосрочной торговли это может быть ключевой уровень, как минимум, в 10% от текущей цены, а для краткосрочной торговли — движение продолжительностью в несколько дней.
На каждой цели вы можете выходить своей быстрой, медленной и основной позицией соответственно. Или вы можете закрыть 1/3 сделки, и разделить оставшуюся позицию на три части.
Если нет четких мест для постановки целей, вы можете дать вашей прибыли расти на основе нижеприведенных правил трейд-менеджмента, или это может быть комбинация и того и другого. Либо это может зависеть от вашего сетапа. Я даю пробоям низкой волатильности работать только с одной конечной целью. Для других сетапов я считаю довольно важным наличие нескольких целей.
Смотрите на рынок непредвзято, принимайте хорошие логические решения при планировании каждой сделки, и придерживайтесь их.
Метод 4. Разворот сразу после входа
Иногда, несмотря на хорошо продуманную сделку, прайс экшн не следует нашему плану. В таком случае нужно защищать капитал и прерывать сделку.
Мне нравится использовать для этой цели свечные паттерны. Вот хаммер, появившийся сразу после входа:
Вот Утренняя звезда:
Во избежание ошибочного выхода на развороте сразу после входа, свечной паттерн должен быть очевидным и сформированным только в первые два дня после входа (за исключением трехдневных паттернов).
Метод 5. Подтянуть стоп и отменить лимитный ордер
Во-первых, я не большой поклонник безубыточных стопов. Использование безубыточного стопа часто означает, что ваш стоп-лосс ставится в такое место, до которого легко добраться.
Вместо этого я предпочитаю перемещать стоп на 0,25% за свечой входа (или двух свечей, если свеча входа маленькая).
Я сделаю это, когда цена отчетливо пробьётся в тренд, и при этом я отменю все не сработавшие лимитные ордера. Это служит защитой моей сделки от внезапного разворота, и при этом я избегаю вытряхивания из выигрышной сделки из-за слишком близкого стоп-лосса.
Метод 6. Построение позиции
Если мой лимитный ордер не срабатывает, то я буду искать доливку оставшейся частью, когда цена движется в мою сторону. Это позволяет мне долиться до полного размера сделки, даже если лимитный ордер не сработал.
Это улучшает стабильность, так как я могу получить прибыль как от обеих сделок, быстро идущих в мою сторону, так и от сделок, которые колеблются некоторое время возле входа.
Я доливаюсь на первой свече, прилично закрывающейся в направлении тренда, когда цена удаляется от входа на 0,5%.
Иногда я доливаюсь агрессивно: особенно в сделках на пробое низковолатильных сетапов.
Обратите внимание, что если рынок перепродан или перекуплен, как показывает RSI, и свеча слишком длинная (более 1,25%), я не буду доливаться.
Это гарантирует, что я следую принципу здравого смысла не входить, когда движение уже сделано, и существует высокая вероятность разворота.
Обратите внимание, что это не относится к начальному входу (по долгосрочным сделкам), так как вы хотите, чтобы первое движение в направлении сделки было сильным.
Метод 7. Оптимизация доливочных входов
[info_block align=»right» linkText=»4 нюанса тестирования советников в терминале MetaTrader 4, о которых знают не все» linkUrl=»https://mr-trader.com/learn/mql/4-nyuansa-testirovaniya-sovetnikov-v-terminale-metatrader-4-o-kotoryx-znayu-ne-vse-trejdery» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/invest-money.jpg»]О тестировании роботов в терминале MetaTrader 4. [/info_block]
На микроуровне имеет смысл использовать OCO (one-cancels-other) ордера, чтобы получить лучшую цену для доливки.
Например, если я доливаюсь в шорт, я поставлю селл-стоп на лоу и селл-лимит на уровень, до которого цена по моим ожиданиям может отскочить. Первый сработавший ордер отменяет другой. Это несколько раз спасало мою шкуру.
Просто подумайте: «каким образом лучше всего реализовать данную возможность для доливки?».
Использование этого тонкого метода означает, что в некоторых случаях я получу более лучший вход, не пропуская при этом сильный тренд, – стоит помнить, что движение не идет по прямым линиям!
Метод 8. Стоп по времени
Хотя я не предпочитаю его использовать, некоторые стратегии, безусловно, могут выиграть от выхода в определенное время, если не были выполнены условия.
Например, если у вас есть дневная торговая стратегия, по которой вы входите в рынок на открытии Лондона, то вы можете закрыть сделку в конце сессии, если цель не достигнута.
Метод 9. Выход на быстром типе рынка
Один из моих наиболее рекомендуемых методов трейд-менеджмента.
После быстрого движения в одном направлении, цена имеет привычку быстро разворачиваться. Это заставляет чесать затылок трейдеров, думающих, что они сидят на большой прибыли.
Для противодействия этому явлению, я выйду 1/3 сделки на быстром типе рынка при первых признаках разворота.
При этом я слежу за появлением разворотной свечи или за возвратом цены обратно внутрь полос Боллинджера. Вместо выхода по рынку я предпочитаю тралить стоп на 0,1% ниже лоу свечи.
Существует множество других способов, с помощью которых вы можете выходить на быстрых типах рынка. Главное быстро применить какой-либо из них, прежде чем рынок развернется.
Итого
На этом мы заканчиваем первую часть нашей статьи. Оставшиеся 8 методов управления открытыми торговыми сделками вы сможете найти в следующем номере журнала. Пока же интересно будет обсудить, какие правила трейд-менеджмента используете вы? Насколько успешными они являются по вашему мнению? Пишите ваши комментарии и заглядывайте на наш «Расширенный Курс для Умных Трейдеров».