Построение торговой стратегии на консолидации

В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

На рынке нет ничего постоянного: тренды сменяют друг друга, за периодом резкого взрывного движения следуют коррекции и консолидации, из которых зарождаются новые тенденции. Далеко не каждый трейдер способен выжить в таком постоянно меняющемся на первый взгляд хаосе рынка. Ведь те торговые стратегии, которые показывают свою работоспособность при сохранении прежних условий, оказываются неэффективными при возникновении новых обстоятельств, факторов, причин, то есть при изменении внешнего фона.

Правильные условия торговли

Тем не менее, имея представление о том мире рынка, в котором приходится работать, можно выбирать наиболее благоприятные моменты для совершения сделок и использовать их по максимуму. Ведь торговать ежесекундно вовсе не обязательно, да и широкий выбор инструментов позволяет отслеживать именно те торговые условия, которые будут наиболее благоприятны для вашей торговой стратегии.

Многие специалисты, торгующие на колебаниях, считают, что хороший вход в сделку должен сразу же дать трейдеру конкурентное преимущество: рынок покажет, что вы не напрасно проводили свой анализ, и пойдет в том направлении, в котором нужно. На первый взгляд, такое случается крайне редко. Но на самом деле, виноват в этом вовсе не рынок, а неправильно подобранные условия торговли.

Для начала необходимо понять, что хорошие финансовые результаты могут быть получены на серьезном импульсном движении, которому, как правило, предшествует некоторый период консолидации: участники, находящиеся в состоянии неопределенности относительно дальнейших перспектив развития рыночной ситуации, наконец, выходят из него и начинают проявлять повышенную активность. Если трейдеру удастся определить предпочтение толпы именно в этот момент, то он сможет словить импульс, а значит открыть выгодную позицию.

Этапы построения торговой стратегии

Следовательно, первым этапом процесса работы по поиску потенциально взрывного движения на рынке является идентификация временного затишья, то есть консолидации. Как правило, она видна невооруженным взглядом, но некоторые индикаторы позволяют ее формализовать. Например, индикатор вероятностной направленности ADX, низкие значения которого свидетельствуют об отсутствии выраженной тенденции на рынке.

Согласно современным исследованиям, если ADX долгое время имеет значение ниже 25, то такую ситуацию можно расценивать как консолидацию. То есть, по сути, для выбора конкретного инструмента из множества предлагаемых брокером достаточно использовать показания индикатора вероятностной направленности.

Второй этап алгоритма работы более сложен: необходимо определить ценовые границы консолидации и условия, при которых рынок готов будет от нее отказаться и перейти к зарождению нового тренда. В этом отношении оптимальным вариантом могут оказаться линии тренда и классические фигуры технического анализа.

Как следует из рисунка, на часовом графике валютной пары доллар США/швейцарский франк индикатор ADX длительное время находился в области ниже 25, сигнализирую о формировании консолидации. Аналитические линии, построенные по фракталам Уильямса, сходились, образуя треугольник. В результате пробоя линии сопротивления последовало серьезное импульсное движение, которое можно было использовать для открытия длинной позиции.

Фильтры торговых сигналов

Важной особенностью торговой системы является фильтр, позволяющий определить истинность пробоя линии тренда. Для этого используются квалификаторы прорыва Демарка. В данном примере нашлось место для применения первого из них: котировка закрытия бара, предшествующего бару пробоя, находилась ниже цены закрытия предыдущего часа.

Что касается постановки защитного стоп-приказа и определения потенциальной цели, то я предпочитаю использовать графическо-математический подход. В частности, stop-loss устанавливается на уровне нижней границы диапазона консолидации в районе ранее сформированного минимума. Take-profit тесно связан с размером риска. Как правило, он превышает величину потенциальных убытков в 3-4 раза.

Таким образом, вовсе не обязательно подстраиваться под постоянно меняющиеся рыночные условия – их нужно использовать в собственных целях. Но для этого необходимо выяснить собственные предпочтения. Готовы ли вы торговать из консолидации? Подходит ли вам подобный стиль торговли? Если да, то «добро пожаловать»: мир этого направления трейдинга огромен и до конца не изведан, и об этом мы еще обязательно поговорим.