Торговая стратегия на сжатии волатильности

В пятом выпуске журнала ForTrader.org рассмотрим очень простую торговую стратегию, которая может послужить базой для разработки на наш взгляд неплохой прибыльной системы.

Система основана на сжатии волатильности. Сигнал на вход образуется, когда рынок формирует наименьшую по размеру свечу за определенное количество баров.

Правила образования сигнала на вход в позицию

— При образовании очередной свечи просчитываются последние 8 баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение.

— Если первый бар по размеру принимает значение меньше минимального, то устанавливаются:

  • ордер на покупку по максимальному значению свечи + 1 пункт;
  • ордер на продажу по минимальному значению бара -1 пункт.
Рис.1. Поиск сигнала.
Рис.1. Поиск сигнала.

На рисунке 1 минимальное значение за 8 баров — 8 пунктов.

— При появлении бара минимальное значение требует перерасчета: если первый бар становится меньше минимального значения, это означает сжатие волатильности, и мы выставляем ордер на покупку по High+1 и ордер на продажу по Low-1.

Важным моментом является то, что неотработанные отложенные ордера не удаляются. При этом если, скажем, ордер на продажу остался не сработавшим, он остается, и до его срабатывание производится установка ордеров только на покупку. Это же правило действительно и для продажи в том случае, когда не срабатывает ордер на покупку.

Тестирование стратегии

Рис.2. Установка ордеров.
Рис.2. Установка ордеров.

Мы протестировали стратегию с 2007.06.01. Последний ордер на продажу был установлен на уровень 1,3208, после чего он там и остался, а система продолжила работу только на покупку. И как мы видим на рисунке 2, правильно сделала. Обратите внимание, как стратегия обходит участки глубокой коррекции с 2007.11.28 по 2008.02.01.

Внешними параметрами у системы являются уровни StopLoss и TakeProfit. Точку входа система выбирает адаптивно в зависимости от текущей волатильности.

Оптимизация торговой стратегии

Мы провели оптимизацию параметров StopLoss и TakeProfit за период 2007.06.01 по 2008.01.01 и получили следующий результат.

Рис.3. Результаты оптимизации.
Рис.3. Результаты оптимизации.
Рис.4. Результаты оптимизированных параметров.
Рис.4. Результаты оптимизированных параметров.

Проверка работы стратегии на будущих периодах

Для EURUSD H1 наилучшими параметры для стратегии стали уровень TakeProfit -70 пунктов и StopLoss — 65 пунктов. Проверим, как эти параметру будут работать на будущем в период с 2007.06.01 по настоящее время.

Рис.5. Результаты оптимизированных параметров. Проверка на будущих периодах.
Рис.5. Результаты оптимизированных параметров. Проверка на будущих периодах.

Итоги

В целом, как видно из результатов, система достойна внимания. Преимуществами тактики являются невысокое количество оптимизируемых параметров, адаптивность к текущему рыночному движению, фильтрация сделок на продажу или покупку посредством эффекта «зависания ордера».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button