Торговая стратегия на основе трендовых линий
Рынок: Forex;
Индикатор: RSI, линии тренда;
Таймфрейм: H4;
Стратегия: трендовая.
Система очень проста и в то же время очень результативна. Вся торговля ведется отложенными ордерами. Временной период, пожалуй, подойдет любой, но рекомендуется ТФ не ниже Н4. В системе используется только индикатор RSI – он помогает правильно определить построения лучей и предупреждает о выходе из сделок и подтверждает пробой лучей.
Рис. 1. Пример работы стратегии.
На рисунке 1 по локальным минимумам построено 3 луча. По их пробою вниз происходит продажа. Назовем эти лучи «нижними». Теперь аналогично построим «верхние» лучи. Они строятся по верхним максимумам. На индикаторе RSI также проводим «верхние» лучи.
Правило №1. Луч не должен пересекать ценовой график.
Рис. 2. правило работы по стратегии.
У нас образовался локальный минимум. Строим луч (зеленый). Он построен правильно, так как ценовой график не пересекает. Следом образовался еще минимум и мы проводим следующий луч красного цвета. Его построение неправильно, так как он пересекает ценовой график. В данном случае правильным будет построение от ближайшей минимальной точки так, чтобы ценовой график не пересекался. В нашем случае для правильного построения рисуем луч от ближайшей минимальной точки (см. луч синего цвета). Верхние лучи строятся по полной аналогии с нижними, но по верхним точкам.
Посмотрим, что у нас получилось.
Рис. 3. Правильное построение лучей.
Стрелками обозначены сигналы на покупку и продажу по пересечению ценой лучей (пробою). На рисунке есть луч красного цвета. Он неправильный. Цена вряд ли его пересечет (хотя бывают исключения), так как образовалась дивергенция.
Как видим, на ценовом графике луч провести мы можем, а вот на RSI он будет пересекать график. Дивергенция в данном случае налицо и покупки в данной ситуации не рассматриваются.
И еще один момент: смотрим вторую покупку, луч на ценовом графике пробит, а на RSI нет. Это тоже неправильно. Поэтому мы закрываем первую покупку и ставим (если случилось сделать вторую покупку) в безубыток вторую покупку.
Общие правила стратегии
Правило №2. Луч на индикаторе RSI не должен пересекать графика индикатора.
Правило №3. Пробой лучей должно быть как на ценовом графике, так и на графике RSI.
Правило №4. Направление лучей должно быть как на ценовом графике, так и на графике RSI в одном направлении (или оба направлены вверх или оба вниз).
Правило №5. Лучи строятся только тогда, когда это возможно сделать и на ценовом графике и на индикаторе RSI.
Отскок от луча
Теперь поговорим о том, что иногда цена «цепляет» луч, но не пробивает. а отскакивает от него.В данном случае используется «отклонение» в пунктах. Например, для пары EURUSD для покупок — 8 пунктов вверх от верхнего луча и 5 пунктов вниз от нижнего луча — для продаж. Но это не правило и не рекомендация, отклонение трейдер формирует сам, проанализировав «ложные» пробои.
Выход из сделки
Например, на лучах графика стоит покупка, а на индикаторе RSI пробой на луче на продажу. В таком случае закрываем покупку с профитом или безубытком немедленно.
Торговый процесс
Теперь мы готовы к торговле. Прочертив верхние и нижние лучи, выставляем отложенные ордера, и все, остается только ждать и изредка передвигать цену открытия ордера. Для периода Н4 это придется делать каждые 4 часа при возникновении новой свечи, для Н1 – каждый час и т.д., но обязательно при возникновении «новой» свечи.
Money Management
На одну сделку рекомендуется использовать 10% от депозита. В рынке всегда есть только одна позиция, если образовался новый сигнал Buy, то старый мы закрываем, фиксируя прибыль, и открываем новый ордер в том же направлении.
Если появился сигнал на продажу: закрываем покупку и открываем продажу (получится 0,1 лота на продажу), или же выставляем перевес на продажу в 0,1 лот (получится 0,1 на покупку и 0,2 на продажу).
Когда же и при каких обстоятельствах применять 1-й и когда 2-й метод? Тут все просто. Если покупка при появлении сигнала продажи была в плюсе, то ее закрываем и ставим продажу с лотом 0,1, но если на момент продажи покупка была с минусом, то ее не закрываем, а выставляем продажу с перевесом в 0,1 лота, то есть 0,2 лота. Далее при возникновении покупки действуем по аналогичной схеме.
Иногда бывает, что стоит несколько ордеров на покупку и при возникновении продажи приходится думать, чтобы создать перевес в 0,1 лота на продажу, закрыть надо только 1 ордер например из трех. В данном случае мы закрываем все ордера с плюсовым балансом, при этом перевес продажи может достигнуть 0,6 лота и более – ничего страшного. Просто при следующем сигнале на покупку мы делаем перевес опять в 0,1 лота.
Идея и реализация: Подгорнов Андрей.
Помощь в создании стратегии оказал: Большаков Олег.