Forbi system – универсальный набор торговых стратегий для различных фаз валютного рынка . Часть 1

Forbi system представляет собой набор торговых стратегий , используемых в зависимости от текущего состояния рынка. Первая часть статьи посвящена стратегиям на основе стандартных индикаторов (скользящие средние, осцилляторы и др.).

Входные параметры

• Валютные пары: любые.
• Таймфрейм: любой.
• Время торгов: любое.
• Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Установка индикаторов и шаблона торговой стратегии

• Распаковываем архив.
• Индикаторы копируем в папку MQL -> Indicators
• Шаблон копируем в папку templates.
• Перезапускаем терминал.

Торговая стратегия на основе стандартных индикаторов

После того как вы разметили индикаторы и шаблон в соответствующие папки, откройте график нужной валютной пары вместе с шаблоном forbi_moderate_swing_and_trend.

График должен выглядеть так:

Используемые индикаторы

• Экспоненциальные скользящие средние с периодом 5 и 10 (применено к HLC/3).
• Stochastic со стандартными параметрами (%K: 14, %D: 3, Замедление: 3; применено к High/Low).
• RSI с периодом 14 (применено к HLC/3).
• CCI с периодом 50 (применено к HLC/3).

В качестве фильтра используются полосы Боллинджера (с периодом 50). Настоятельно рекомендуется избегать торговли, если полосы находятся слишком близко друг к другу. Если полосы начнут расширяться, вы пропустите первый сигнал, однако вероятность успеха в последующих сделках будет значительно выше.

Далее будет показано, как использовать данную торговую стратегию на трендовом и на неопределенном рынках (volatile market). В обоих случаях будут использоваться одни и те же индикаторы, но их интерпретация будет немного отличаться.

Торговля на трендовом рынке

Для начала нужно идентифицировать трендовый рынок (для примера возьмем восходящий тренд). Должны быть соблюдены следующие условия:

Полосы Боллинджера должны быть равномерно, без сильных всплесков, направлены в восходящем направлении или, по крайней мере, расширение должно быть не сильным (тем самым мы избегаем попадания в «разрыв» графика цены).

На хорошем тренде индикатор CCI находится между уровнями 50 и 150, на слабом тренде  между уровнями 0 и 100. Если индикатор находится у уровня 300, это может свидетельствовать о консолидации цены и окончании тренда. При этом следует подождать несколько свечей для прояснения ситуации или входить в сделку с небольшим риском.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

• EMA5 (экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5) пересекает EMA10 снизу вверх.
• RSI приблизился к уровню 50 и продолжает двигаться вверх или пересек уровень 50 сверху вниз, затем снизу вверх и продолжает двигаться вверх.
• Stochastic направлен вверх. Еще лучше, если Stochastic находится в зоне перепроданности, но часто он будет находиться ближе к уровню 80 (в зоне перекупленности).
• CCI приблизился к уровню 0 и развернулся вверх (или продолжает двигаться вверх).

Важно: иногда EMA5 будет лишь приближаться к EMA10, но не пересекать ее, что свидетельствует о продолжении тренда. При этом обращайте внимание на сигналы остальных индикаторов.

Сигналы, указывающие на закрытие длинной позиции (достаточно выполнения одного из условий)

• EMA5 пересекла EMA10 сверху вниз.
• RSI пересек уровень 50 сверху вниз.
• Stochastic пересек уровень 80 сверху вниз.

Примечание: при сильном тренде сигналы (1) и (3) могут быть ложными. Если тренд продолжается, откройте повторную сделку, если Stochastic развернулся вверх, и EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

• EMA5 пересекает EMA10 сверху вниз.
• RSI приблизился к уровню 50 и продолжает двигаться вниз или пересек уровень 50 снизу вверх, затем сверху вниз и продолжает двигаться вниз.
• Stochastic направлен вниз. Еще лучше, если Stochastic находится в зоне перекупленности, но часто он будет находиться недалеко от уровня 20.
• CCI приблизился к уровня 0 и развернулся вниз (или продолжает двигаться вниз).

Примечание: как и в предыдущем случае, скользящие средние могут не пересекаться. Обращайте внимание на другие сигналы.

Сигналы, указывающие на закрытие короткой позиции (достаточно выполнения одного из условий)

• EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.
• RSI пересек уровень 50 снизу вверх.
• Stochastic пересек уровень 20 снизу вверх.

Примечание: как и в предыдущем случае, сигналы 1 и 3 могут быть ложными, и можно открыть новую сделку при развороте Stochastic вниз или повторном пересечении скользящих средних.

Важно: чтобы избежать ложных сигналов, рекомендуется открывать позиции только после закрытия свечи и подтверждения сигнала. В противном случае при возникновении ценового разрыва сигнал может не подтвердиться.

Торговля на неопределенном рынке

Условия неопределенного рынка (в зависимости от того, какое условие выполнено, предусмотрен соответствующий сценарий работы):

• Расстояние между полосами Боллинджера слишком большое.
• CCI находится далеко от уровня 0. Индикатор постоянно изменяет свое направление в хаотическом порядке.
• RSI находится ниже уровня 40 или выше уровня 60 и постоянно изменяет свое направление. Рекомендуется воздержаться от торговли, если RSI находится в районе уровня 50, что свидетельствует о ценовой консолидации или присутствии флета.

Сценарий №1 – торговля внутри колебаний

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

• EMA5 пересекает EMA10 снизу вверх.
• RSI пересекает уровень 50 снизу вверх.
• Stochastic направлен вверх или только начал двигаться вверх.

Примечание: если Stochastic соответствует условиям покупки, и одно из условий (1 или 2) выполнено, а другое близко к выполнению, ордер на покупку также следует размещать.

Сигналы, указывающие на закрытие длинной позиции (достаточно выполнения одного из условий)

• EMA5 пересекла EMA10 сверху вниз.
• RSI пересек уровень 50 сверху вниз.
• Stochastic пересек уровень 80 сверху вниз.

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

• EMA5 пересекает EMA10 сверху вниз.
• RSI пересекает уровень 50 сверху вниз.
• Stochastic направлен вниз или только начал двигаться вниз.

Примечание: так же как и в предыдущем случае, если Stochastic удовлетворяет условиями продажи, и другие два условия близки к выполнению, следует размещать ордер на продажу.

Сигналы, указывающие на закрытие короткой позиции (достаточно выполнения одного из условий)

• EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.
• RSI пересек уровень 50 снизу вверх.
• Stochastic пересек уровень 20 снизу вверх.

Сценарий №2 – поиск экстремумов

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

• Цена отдалилась сильно ниже от скользящих средних, а затем коснулась EMA5.
• RSI достиг уровня 30 или ниже и развернулся вверх.
• Stochastic находится ниже уровня 50 и направлен вверх или только что стал двигаться вверх.
• CCI достиг уровня ниже -100 (оптимально, если ниже -200) и развернулся в верх.

Примечание: если Stochastic соответствует условиям покупки и одно из условий (1, 2 или 4) выполнено, а другие близки к выполнению, ордер на покупку также следует размещать.

Сигналы, указывающие на закрытие длинной позиции (достаточно выполнения одного из условий)

• EMA5 пересекла EMA10 сверху вниз.
• RSI пересек уровень 50 сверху вниз или приблизился к уровню 50 и развернулся вниз.
• Stochastic пересек уровень 80 сверху вниз.

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

• Цена отдалилась сильно выше от скользящих средних, а затем коснулась EMA5.
• RSI достиг уровня 70 или выше и развернулся вниз.
• Stochastic находится выше уровня 50 и направлен вниз или только что стал двигаться вниз.
• CCI достиг уровня выше 100 (оптимально, если выше 200) и развернулся вниз.

Примечание: как и в предыдущем случае, если Stochastic соответствует условиям продажи и одно из условий (1, 2 или 4) выполнено, а другие близки к выполнению, ордер на продажу также следует размещать.

Сигналы, указывающие на закрытие короткой позиции (достаточно выполнения одного из условий)

• EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.
• RSI пересек уровень 50 снизу вверх или приблизился к уровню 50 и развернулся вверх.
• Stochastic пересек уровень 20 снизу вверх.

Часть 2