Стратегия на основе дивергенций Howie

стратегия Howie — простейшая торговая система на разворотах тренда с использованием двух индикаторов и дивергенции, при помощи которой могут торговать даже начинающие трейдеры. В случае сильного тренда появляется много ложных сигналов (для фильтрации подобных ситуаций используется экспоненциальная скользящая средняя). 

Установки торговой стратегии

• Валютные пары: основные валютные пары для торговли — EURUSD и GBPUSD. В случае отсутствия сигналов на этих парах можно торговать другие валютные пары с низким спредом или золото.
• Таймфрейм: внутридневная торговля на M15, M30; реже — скальпинг на M5, но на этом ТФ возникает больше ложных сигналов по сравнению с M15 и M30.
• Время торгов: любое.
• Риск на одну сделку: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 5-10% от депозита на одну сделку.
• Максимальный риск на сделку: 10-20% от депозита.
• Количество одновременно открытых позиций: 1 позиция.
• Максимальное время удержания сделки: все сделки закрываются по завершении дня.
• Исключения: можно входить в сделку при отсутствии дивергенции на основе пробоя экспоненциальной скользящей средней и ценовых паттернов (двойная/тройная вершина/дно или голова-плечи).
• Типы используемых ордеров: в основном используются входы по рынку (реже – отложенные ордера).
• Время удержания отложенного ордера: отложенный ордер снимается, когда цена удаляется на большое расстояние от расчетного уровня входа в сделку.

Установка индикаторов системы

• Распаковываем архив с шаблоном.
• Шаблон копируем в папку templates.
• Перезапускаем терминал.
• Открываем график нужной валютной пары.
• Устанавливаем шаблон с именем howie-system.

График должен выглядеть так:

Используемые индикаторы

• экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
• Awesome Oscillator (AO)

Экспоненциальная скользящая средняя

Каждое значение скользящей средней рассчитывается по значениям одного из параметров (открытие, закрытие, максимум, минимум) нескольких предыдущих свечей для того, чтобы сгладить ценовой график и обозначить направление текущего тренда. Также скользящие средние используются для расчета уровней поддержки/сопротивления. В простой скользящей средней каждое значение рассчитывается как сумма цен, разделенная на количество свечей (все цены имеют одинаковый вес).

В экспоненциальной скользящей средней цены, которые ближе к текущему моменту времени, имеют больший вес при расчете значения индикатора, а сам индикатор более чувствителен к изменению ценового графика.

В данной торговой системе используется сигнал пробоя EMA.

Awesome Oscillator

AwesomeOscillator (AO) был разработан Биллом Вильямсом, который показывает текущее состояние рынка. Индикатор рассчитывается как разница между скользящими средними 5 SMAи 34 SMA, построенными по ценам (H+L)/2.

В данной торговой системе осциллятор используется только для поиска дивергенции, однако есть и другие сигналы, которые могут быть полезны трейдеру.

Пересечение нулевой линии

• Сигнал на покупку – гистограмма пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Сигнал на продажу – гистограмма пересекает нулевой уровень сверху вниз.

Блюдце

• Сигнал на покупку – осциллятор выше нулевого уровня, и за двумя нисходящими красными столбиками следует зеленый.
• Сигнал на продажу – осциллятор находится ниже нулевого уровня, и за двумя восходящими зелеными столбиками следует красный.

Два пика

• Сигнал на покупку – гистограмма находится ниже нулевого уровня. Сформировались две низинки (первая ниже второй), а потом зеленый столбик.
• Сигнал на продажу – гистограмма находится выше нулевого уровня. Сформировались две вершины (первая выше второй), а потом красный столбик.

Дивергенция

Дивергенция возникает в те моменты, когда цена и индикатор двигаются в противоположных направлениях, что может являться сигналом к смене тренда. В данной торговой системе используется только правильная дивергенция.

Правильная бычья дивергенция

Бычья дивергенция возникает в тех случаях, когда на графике цены сформированы для нисходящих минимума, а на индикаторе — два восходящих.

Как видно из рисунка выше, после возникновения правильной бычьей дивергенции цена начала двигаться вверх. Бычья дивергенция сигнализирует нам о том, что нисходящий тренд ослабевает, и цена, возможно, будет двигаться в противоположную сторону. Однако входить в сделку следует только в тех случаях, когда разворот подтвердился.

Правильная медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда на графике цены сформированы для восходящих пика, а на осцилляторе – два нисходящих. После этого цена, вполне вероятно, может начать двигаться вниз. Медвежья дивергенция сигнализирует об ослаблении восходящего тренда.

Уровни поддержки/сопротивления

В этой торговой стратегии уровни поддержки/сопротивления играют важную роль, поскольку на основе них рассчитываются уровни стопа и тейка.

Грубо говоря, уровень поддержки – ценовой уровень, ниже которого цена опуститься не может, поскольку при ее достижении рыночные игроки отказываются продавать из-за того, что, по их мнению, валюта недооценена.

С другой стороны, уровень сопротивления – максимальный уровень, выше которого цена подняться не может, поскольку покупатели больше не желают покупать, поскольку считают, что валюта переоценена.

Бывают значимые и менее значимые уровни поддержки/сопротивления. Значимые уровни – это экстремальные максимумы и минимумы на ценовом графике. Менее значимые уровни возникают в диапазоне между значимыми, которые цена также не может преодолеть.

Как видно из рисунка выше, уровень поддержки может превращаться в уровень сопротивления и наоборот.

Поскольку на цену влияет множество факторов, она не обязательно должна касаться ценового уровня. Учитывая это, при открытии позиции стоп устанавливается чуть ниже уровня поддержки (в сделках на покупку) и чуть выше уровня сопротивления (в сделках на продажу).

Ценовые паттерны

Двойная вершина/двойное дно

Иногда сделка открывается при формировании двойной вершины или двойного дна в сочетании с пробоем экспоненциальной скользящей средней (особенно, когда отсутствует дивергенция).

Помните о том, что двойная вершина и двойное дно также могут являться значимыми уровнями поддержки/сопротивления.

Голова-плечи

Фигура голова-плечи – еще один из сигналов разворота тренда. На восходящем движении (up trend) цена формирует три пика, самый высокий из которых, – второй. На рисунке ниже схематично показана фигура голова-плечи. Левое плечо (left shoulder) – первый пик. Голова (head) – второй и самый высокий пик, и, наконец, правое плечо (right shoulder) – третий пик, который ниже уровня головы. Плечи можно соединить между собой одной линией, называемой линией шеи (neck line). Когда цена пробивает уровень шеи – это сигнал к открытию короткой позиции.

В случае с нисходящим движением (down trend) все наоборот (фигура называется «перевернутая голова-плечи»).

На рисунке ниже показан пример головы-плечи на восходящем тренде. На графике цены сформировались три пика, а после пробоя линии шеи тренда развернулся.

Пин-бар

Помимо вышеупомянутых ценовых фигур в качестве еще одного подтверждающего сигнала при открытии позиции используется так называемый пин-бар или свеча с длинной тенью.

Если после формирования дивергенции появился пин-бар, то весьма высока вероятность появления коррекции или смена тренда.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

• Сформировалась правильная бычья дивергенция (цена расходится с показаниями осциллятора).
• Сформировалась одна из ценовых фигур (условие необязательное и служит лишь для подтверждения входа в сделку).
• Цена пробила экспоненциальную скользящую среднюю (в большинстве случаев достаточно дождаться захода цены за СС), и осциллятор окрасился в зеленый цвет.
• Стоп лосс устанавливается чуть ниже уровня поддержки, который ниже точки B. Если вы работаете без стопа, тогда выходите из сделки, когда цена опустится ниже точки B.
• Тейк профит устанавливается чуть ниже ближайшего уровня сопротивления.

Исключения из правил

• Даже если дивергенция отсутствует, но сформировалась ценовая фигура, можно входить в сделку при пробое EMA 10.
• Не торгуйте во время выхода новостей, сильно влияющих на ценовой график.

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

• Сформировалась правильная медвежья дивергенция.
• Сформировалась одна из следующих ценовых фигур (условие необязательное и служит лишь для подтверждения входа в сделку).
• Цена пробила экспоненциальную скользящую среднюю (в большинстве случаев достаточно дождаться захода цены за СС), и осциллятор окрасился в красный цвет.
• Стоп лосс устанавливается чуть выше уровня сопротивления, который выше точки B. Если вы работаете без стопа, тогда выходите из сделки, когда цена поднимется выше точки B.
• Тейк профит устанавливается чуть выше ближайшего уровня поддержки.

По мнению экспертов журнала ForTrader.org, стратегия Howie может показать достаточно высокую эффективность при применении дополнительных фильтров, которые позволят избежать появления большого количества ложных сигналов во время сильных трендовых движений.

Скачать шаблон стратегии Howie

Вас также могут заинтересовать