Торговая Forex стратегия «2 JMA System»
Торговля по стратегии «2 JMA System» ведется на 15-минутном таймфрейме (M15), валютная пара EURUSD, перед началом торговли необходимо определить естественные уровни сопротивления и поддержки на часовом временном интервале (H1).
Рынок: Forex;
Валютная пара: EURUSD;
Торговые индикаторы: JMA;
Торговая стратегия: внутридневная;
Таймфрейм: M15;
Защитные ордера: TakeProfit, StopLoss, TrallingStop, безубыток.
Алгоритм торговой стратегии 2 JMA System
На ценовой график М15 валютной пары EURUSD устанавливаем следующие индикаторы:
1. JMA (40) — Jurik Moving Average;
2. JMA (80).
Торговые сигналы стратегии 2 JMA System:
1. Торговая позиция открывается по направлению скользящих средних JMA: если быстрая JMA (40), находится над медленной JMA (80) – открываем позицию на покупку, в обратном случае – на продажу.
2. Для сделки, открывающейся по тренду, нужен «свежий» тренд, т.е. он должен быть основным трендом текущей сессии.
3. При пересечении скользящих средних JMA в утреннее время (от 03:00 до 12:00 по МСК) сделка открывается только после отката к медленной скользящей средней JMA (40) (свеча должна быть закрыта не дальше, чем на 15 пунктов от медленной JMA (40)), цена должна быть поблизости или даже намного ниже самой скользящей средней JMA (40).
Для утренних пересечений (от 03:00 до 12:00 по МСК) есть еще одно важное правило: если на рынке отсутствует преобладающий тренд и JMA имеет слабый наклон, то после пересечения скользящих средних, открыть сделку можно только на закрытии 7-го бара, тот бар, на котором случилось пересечение JMA не учитывается; если на графике произошел резкий рывок и JMA имеет ярко выраженный наклон, то открывать сделку можно на закрытии 5-го бара (или сразу, если цена бара располагается в 10-ти или менее пунктах от медленной скользящей средней JMA (с параметром 40)).
4) Если пересечение скользящих средних JMA случилось после 12:00 по МСК, открывать сделку необходимо сразу после закрытия бара, на котором произошло пересечение двух JMA, но цена при этом должна находиться не дальше 25 пунктов от медленной скользящей средней JMA (40). Если данное условие не выполнено, нужно ждать отката и открывать позицию на покупку сразу при выполнении необходимых условий, при этом необязательно ждать закрытия откатного бара.
5) Торговый сигнал игнорируется, если JMA (80) после пересечения имеет направление против тренда (против направления указанного пересечением 2-х скользящих средних).
Правила установки Stop-loss и Take-Profit для торговой стратегии Forex 2 JMA System
Stop-loss устанавливаем в 30 пунктах от открытой по торговой стратегии сделки, Take-Profit при этом в 60 или более пипсах.
Правила установки разворотного ордера для торговой стратегии 2 JMA System
После того как торговая позиция открывается по сигналу, необходимо сразу же выставить разворотный отложенный ордер. Нам он нужен, для того, чтобы возможные потери от первой торговой позиции, если они произойдут, были оправданы. Цена открытия отложенного ордера равна цене Stop-loss первой торговой позиции, а Stop-loss отложенного выставляем на открытие первой торговой позиции, он также будет равняться 30 пунктов.
Take-Profit разворотного ордера устанавливается немного больше, чем Stop-loss первой торговой позиции – 40 пунктов. Разворотный ордер снимается после того, как Stop-loss первой позиции будет установлен в безубыток.
Правила управления трейлинг-стопом для торговой стратегии 2 JMA System
При появлении плавающей прибыли по открытой позиции в 30-49 пунктов, переносим Stop-loss в +3-5 пипсов прибыли. При появлении плавающей прибыли в 50 и более пунктов, переносим Stop-loss в +10 пунктов прибыли, в 60 и более пунктов в +20 и т.д. с шагами в 10 пунктов. При переносе Stop-loss в зону безубытка, разворотный ордер удаляется.
Торговая позиция принудительно закрывается, если сделка не закрыта до конца 2-го торгового дня или в конце торговой недели (до закрытия рынка на выходные, чтоб не попасть в гэп на открытии недели).
Торговые сигналы необходимо отслеживать с 8:30 до 17:00 по московскому времени.
Примеры работы торговой стратегии 2 JMA System
Индикатор JMA используется с 1998 г., он разработан Марком Юриком и представляет из себя разновидность Moving Average, он является одним из лучших фильтров цены. У скользящей средней JMA присутствует хорошее сглаживание и при минимальном отставании от сильных ценовых движений по сравнению с Moving Average, а также минимальное опережение после их окончаний, поэтому при пересечении быстрой и медленной скользящей средней JMA мы получаем более точные сигналы на вход и выход из торговой позиции,чем при использовании, других скользящих средних.