Торговая стратегия «Forex Profit»

В 11 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую систему «Forex Profit». Для работы нам потребуется индикаторы Parabolic SAR, Exponential Moving Average.

Алгоритм торговой стратегии

1. Временной период: H1;

2. Инструмент: EURUSD;

3. Объем: 0,1 lots;

4. Индикаторы: Exponential MA с периодами 10, 25 и 50, а также Parabolic SAR.

Сигнал к покупке:

EMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится снизу от текущей цены.

Рис.1. Пример сигнала на покупку.
Рис.1. Пример сигнала на покупку.

Сигнал к продаже:

ЕMA с периодом 10 пересекает ЕМА 25 и 50 сверху вниз, при этом Parabolic SAR находится сверху от текущей цены.

Рис.2. Пример сигнала на продажу.
Рис.2. Пример сигнала на продажу.

Выход из позиции

Выход из сделок будем осуществлять по следующим правилам:

1. По закрытию StopLoss;

2. По закрытию TakeProfit;

3. При развороте линии ЕМА 10 в обратную сторону (если позиция Buy, то закрываем ее в точке образования индикатором вершины, для Sell — дна) при наличии минимальной прибыли.

При этом значения StopLoss и TakeProfit для сделок на покупку и продажу будут различны.

Тестирование стратегии

В результате экспериментов с правилами для стратегии сильного влияния индикатора Parabolic SAR на результаты тестов замечено не было, тем не менее, убирать его не будем, оставим как дополнительную подсказку.

Протестировав вышеперечисленные правила за период с 2007.01.11 по 2008.01.11 со следующими параметрами:

— По ценам открытия;
— TakeProfit=50;
— TakeProfit1=40;
— StopLoss=50;
— StopLoss1=20;
— TrailingStop=40;
— TrailingStop1=20;
— Lots=0.1;
— per_EMA10=10;
— per_EMA25=25;
— per_EMA50=50

мы получили следующие результаты:

Рис. 3. Тестирование эксперта на EURUSD. Н1.
Рис. 3. Тестирование эксперта на EURUSD. Н1.

Глядя на сделки и результаты тестов, можно предположить, что данная стратегия больше подходит для боковых движений, а не трендовых. Потому что при тренде она сначала берет прибыль, а обратной позицией ее уменьшает. Выставим самый малый StopLoss и оптимизируем остальные параметры. Результат получился следующий:

Параметры:

— TakeProfit=170;
— TakeProfit1=40;
— StopLoss=60;
— StopLoss1=1;
— TrailingStop=40;
— TrailingStop1=19;
— Lots=0.1;
— per_EMA10=10;
— per_EMA25=26;
— per_EMA50=50

Статистика:

Рис. 4. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.
Рис. 4. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.

Как мы и ожидали, результат улучшился, а потери за счет исключения коротких сделок уменьшились. Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде 2008.01.11 по 2008.04.25.

Рис. 5. Работа системы с опт. параметрами на участке с 2008.01.11 по 2008.04.25.
Рис. 5. Работа системы с опт. параметрами на участке с 2008.01.11 по 2008.04.25.

И на этом участке стратегия доказала свою работоспособность.

Подведем итоги тестирования стратегии

Проанализировав полученные результаты торговой стратегии, эксперты журнала ForTrader.org внесли небольшие изменения в оригинальное описание, тем самым, улучшив результативность работы эксперта. Однако тактика имеет еще возможности для прогрессирования, например за счет введения в стратегию индикатора, позволяющего определять начало бокового движения и т.д. В любом случае стратегия имеет право на жизнь, так как доказала свою прибыльность. Дерзайте Удачи.

Оставьте комментарий