Хорошие стратегии на основе скользящих средних для фондового рынка

Рынок: фондовый;
Индикаторы: EMA, MA, ADX;
Стратегия: трендовая.

В этой статье мы рассмотрим конкретные методы торговли, которые построены на особенностях скользящих средних.

Торговая стратегия №1 «Чашка с ручкой»

Чашка с ручкой — типичная модель разворота, которая часто предшествует большим подъемам. Она образуется, когда акция падает, рисует дно, а затем начинает расти, формируя «чашку». После подъема акция дрейфует вниз, образуя «ручку» модели. Согласно Уильяму О’Нейлу, который популяризировал эту модель, лучшие кандидаты для чашки с ручкой — акции, которые уже показывали сильные ралли.

Один из способов измерить «сильные ралли» состоит в использовании 50-дневной средней скользящей. Пока акция остается выше 50-дневной средней, она может считаться находящейся в восходящем тренде промежуточного срока. Поэтому чашка с ручкой, которая сформировалась на или выше 50-дневной средней скользящей, усиливает сигнал.

Рис. 1. Чашка с Ручкой. Обратите внимание на форму чашки на и выше 50-дневной средней.

Торговая стратегия №2 «Опорные точки»

Как правило, 50-дневная простая средняя дает опорные точки для многих финансовых институтов и крупных трейдеров. Джеф Купер (Jeff Cooper) отмечал, что «акция какое то время будет торговаться вокруг своей 50-дневной средней, а затем без предупреждения взорвется или вверх или вниз. Этот взрыв часто занимает по крайней мере несколько дней…». Его стратегия ищет день расширенного торгового диапазона, который случается у акции, торгующейся на своей 50-дневной средней, а затем открывает позицию в направлении этого расширения.

Рис. 2: Опорные точки. Входы после движений широкого диапазона на 50-дневной средней.

Торговая стратегия «Святой Грааль»

В книге «Street Smarts» Connors и Raschke показали, что трендовые рынки часто откатываются к средней перед продолжением хода. Если Вы задумаетесь над этим, то увидите, что это имеет смысл. По существу, требуется найти трендовый рынок с высоким ADX, сопровождаемым откатом к показательной 20-периодной средней. Они в шутку назвали эту модель «Святой Грааль».

Рис. 3. Святой Грааль. Модель построена на возобновлении сильного тренда при высоком ADX после отката к средней скользящей.

Торговая стратегия «Просветы»

Часто рынки будут торговаться вокруг средней. Они будут показывать небольшие подъемы (или спады), а затем возвращаться к средней. Это известно, как возврат к середине (среднему числу). При удобном случае рынок вырвется на свободу и в тренде уйдет далеко от средней.

При поиске долгосрочной системы, следующей за трендом, я заметил, что таким трендам или прорывам от средних часто предшествует период, по крайней мере из двух дней, когда снижение (для восходящих трендов) или рост (для нисходящих трендов) не сможет коснуться средней. Такой «разрыв» выше и ниже средней назвали «просветом», поскольку вы видите «светлый» промежуток между ценой и средней.

Первоначальная торговая система, 2/20-Day EMA Система Прорыва, использовала 20-дневную экспоненциальную среднюю. Как только выполняются условия для входа, ордер на покупку размещается над максимумом последних двух баров. Короткие сделки полностью зеркальны.

Рис. 4. 2/20 EMA торговая система Прорыва

Рис. 5. February Comex Gold

Обратите внимание, как 2/20 EMA Прорывы (или «просветы» требуют, чтобы рынок торговался выше двухдневного максимума для лонгов и ниже двухдневного минимума для шортов. Если рынок будет не в состоянии преодолеть эти точки, то сделки не будет.

Как и другие торговые системы, следующие за трендом, Просветы склонны к убыткам, когда торгуются механически, так как рынки находятся в тренде лишь около 30% времени. Однако, когда они используются осознанно, в комбинации с управление капиталом и/или дополнительными техническими индикаторами (то есть при сильном основном тренде), они могут быть полезным инструментом. Кроме того, Вы могли бы рассмотреть разные величины (и типы) используемых средних, в зависимости от вашего стиля торговли. Например, краткосрочные трейдеры могут применять 10-периодные средние, а долгосрочные инвесторы — 50-периодные или более длинные.

Заключение

Так какой же способ лучше? Это зависит от личных предпочтений и стиля торговли. Изучите различные типы средних. Подстройте их по своему вкусу или создайте собственные методы.