Скальпируем пробойные уровни по стратегии «Тормоз»

Рынок: .
Индикаторы: ADX (14);
Временные периоды: H1;
Валютные пары: разнообразные;
Ордера: лимитные;
Стратегия: на пробой;
Защитный ордер: StopLoss.

Очень часто трейдеры обнаруживают на графике потенциальный пробойный сценарий, открывают позицию в соответствии с этим сценарием, только затем, чтобы увидеть, что сделка провалилась, а цена вернулась обратно в диапазон. Действительно, даже, если цене удалось пробить тот или иной значительный уровень, продолжение этого движения отнюдь не гарантировано.

Если этот уровень очень значителен, мы часто видим, как межбанковские дилеры и другие трейдеры пытаются протолкнуть цену через этот уровень на какой-то момент, чтобы сбить стопы. Пробойные уровни – очень значительные, и по этой причине не существует простого правила, которое бы позволило определить, какая сила необходима, чтобы при их пробое образовался значимый тренд.

Торговля на пробойных уровнях является очень рискованной, в результате ложные пробои встречаются нам намного чаще, чем реальные пробойные сценарии. Иногда цены могут тестировать сопротивление один, два или три раза, прежде чем, пойдут на реальный пробой. В результате на рынках сформировались большие группы противо-трендовых трейдеров, которые стараются затормозить пробои на валютных рынках. Однако такое торможение пробоев также может привести к значительным убыткам, так в случае реального пробоя тренд, как правило, бывает сильным и длительным.

Таким образом, нам нужна методология для скрининга консолидационных паттернов, с целью нахождения сделок, которые имеют большую вероятность ложного пробоя. Изложенные далее правила предоставляют основу для такого скрининга. Мы будем использовать дневные графики для идентификации диапазонов и часовые графики для определения уровней входа.

Правила торговой стратегии «Тормоз»

Открытие длинных позиций — Buy:

1) Определяем валютной пару, для которой ADX с периодом 14 находится ниже уровня 35. В идеале ADX должен быть направлен вниз, указывая на то, что тренд продолжает ослабевать.
2) Ждем, когда рынок пробьет вниз минимум предыдущего дня на как минимум 15 пипсов.
3) Размещаем ордер на покупку на 15 пипсов выше вчерашнего максимума.
4) После заполнения ордера, размещаем начальный стоп на расстоянии не более 30 пипсов от цены входа.
5) Фиксируем прибыль по позиции, когда цена проходит в нашу сторону расстояние, в два раза, превышающее риск или 60 пипсов.

Открытие коротких позиций — Sell:

1) Определяем валютной пару, для которой индикатор ADX с периодом 14 находится ниже уровня 35. В идеале ADX должен быть направлен вниз, указывая на то, что тренд продолжает ослабевать.
2) Ждем пробоя вверх максимума предыдущего дня на, по меньшей мере, 15 пипсов.
3) Размещаем ордер на продажу на 15 пипсов ниже минимума предыдущего дня.
4) После заполнения ордера, размещаем начальный стоп на расстоянии не более 30 пипсов от цены входа.
5) Фиксируем прибыль по позиции, когда цена проходит в нашу сторону расстояние, в два раза, превышающее риск или 60 пипсов.

Дальнейшая оптимизация стратегии

Стратегия работы с ложными пробоями приносит лучшие результаты, когда мы используем ее в отсутствии значимых экономических релизов, публикация которых может вызвать сильные движения на рынке. Например, цена часто консолидируется перед выходом отчета по числу рабочих мест в США. Т.е. консолидация происходит по определенной причине, которая заключается в том, что рынок не определился с движением и либо уже позиционирован или ждет реакции, следующей за релизом. В любом случае, существует более высокая вероятность того, что любой пробой, следующий за релизом, будет реальным, а не тот, на торможении которого можно сыграть. Эта стратегия работает лучше всего с не очень волатильными валютными парами, у которых достаточно узкие диапазоны.

Примеры работы по торговой стратегии

На рисунке 1 мы видим часовой график пары EUR/USD. Применив описанные правила, находим точку, где ADX 14 падает ниже уровня 35. В этой точке мы начинаем искать пробой вчерашнего минимума 1.2166 на 15 пипсов. После этого пробоя мы ждем пробоя вчерашнего максимума на уровне 1.2254 на 15 пипсов, в этой точке мы открываем длинную позицию по цене 1.2269. Стоп размещается на 30 пипсов ниже уровня входа, т.е. на отметке 1.2239, наш лимит на выход размещается на отметке 1.2329 на 60 пипсов выше уровня входа. Ордер на выход приведен в исполнение несколько часов спустя, мы получили прибыль в 60 пипсов с риском 30 пипсов.

Рисунок 1. Сделка по паре EUR/USD по стратегии «Тормоз».

Рисунок 2 дает нам пример использования стратегии торможения на примере пары GBP/USD. Находим на графике ситуацию, когда ADX 14 пересекает вниз уровень 35, в этой точке ждем момента, когда цена пробьет на 15 пипсов выше вчерашний максимум на уровне 1.8865 или вчерашний минимум на уровне 1.8760. Пробой вверх вчерашнего максимума произошел первым, мы ждем разворота цены и пробоя минимума вчерашнего дня. Через несколько часов этот пробой произошел, мы открыли короткую позицию на 15 пипсов ниже вчерашнего минимума по цене 1.8745. После этого размещаем наш стоп на 30 пипсов выше на 1.8775, ордер на фиксацию прибыли на 60 пипсов ниже на 1.8685. Лимит ордер на выход сработал, сделка, как видно на графике, оказалась прибыльной.

Рисунок 2. Сделка по паре GBP/USD по стратегии «Тормоз»

© Kathy Lien Day Trading the Currency Market