4-xчасовая MACD FOREX стратегия: паттерн «Продолжение тренда»

0 365

В 17 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим вторую часть торговой стратегии «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних. В этом выпуске мы рассмотрим следующий паттерн системы – «продолжение тренда».

Используемые индикаторы

MACD:

FastEMA=5
LowEMA=13.

Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.

Алгоритм торговой стратегии

Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.

Рис.1. Рабочая область.
Рис.1. Рабочая область.

Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем следующий из паттернов возможного продолжения тренда. Паттерн Б.

Описание паттерна Б

Рис. 2. Паттерн Б. Продажа.
Рис. 2. Паттерн Б. Продажа.

Для успешного образования нисходящего паттерна Б на продажу образованный минимум на гистограмме MACD должен сформироваться ниже значения 0.0045, затем изменить свое направление в сторону образованного минимума.

Рис. 3. Паттерн Б. Покупка.
Рис. 3. Паттерн Б. Покупка.

Для успешного образования восходящего паттерна Б на покупку максимум образованный на гистограмме MACD должен достичь сформироваться ниже 0.0045 затем гистограмма должна начать возобновление движение к образованному максимуму.

Поиск сигнала на покупку

  1. Гистограмма индикатора MACD должна сформировать значение ниже 0.0045;
  2. После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного максимума;
  3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Рис. 4. Сигнал на покупку.
Рис. 4. Сигнал на покупку.

Поиск сигнала на продажу

  1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум выше значение -0.0045;
  2. После образования минимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного минимума;
  3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Рис.5. Сигнал на продажу.
Рис.5. Сигнал на продажу.

Тестирование стратегии

Реализовав данную стратегию на языке MQL4 в виде советника, эксперты журнала ForTrader.org вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:

  • stoplossbars = 6 — количество баров, в течение которых определяется максимум или минимум для установки стоп приказа;
  • takeprofitbars = 20 — количество баров, в течение которых находится сопротивление или поддержка;
  • otstup = 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа;
  • lowema = 12 — период индикатора MACD;
  • fastema = 26 — период индикатора MACD;
  • maxur = 0.0045 — верхний уровень индикатора MACD;
  • minur = -0.0045 — нижний уровень индикатора MACD.

Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:

Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.
Рис. 6. Тестирование на EURUSD. H4.

Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии является неэффективной. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2001.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Оптимизация торговой стратегии

Протестировав различные комбинации параметров стратегии, мы получили много прибыльных настроек для стратегии, и выбрали наиболее лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:

Рис. 7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD. H4.
Рис. 7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD. H4.

Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис. 8. Результат работы подобранных параметров в период с 2001.01.11 по 2008.00.01.
Рис. 8. Результат работы подобранных параметров в период с 2001.01.11 по 2008.00.01.

Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила — $7700. Начальный депозит был равен $3000. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.

Рис. 9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по настоящее время.
Рис. 9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по настоящее время.

На будущем система заработала $3597, что является хорошим показателем — система за шесть месяцев заработала без малого 100% от начального депозита.

Подведем итоги

Паттерн Б является менее эффективным, чем паттерн А, и менее стабильным, параметры с максимальными результатами не работают на будущем и приходится очень долго искать среди результатов по настоящему работающие параметры.

Теги
0 365
Начать беседу

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу