Стратегия «Бумеранг»

Во 2 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую тактику под названием «бумеранг». Автором тактики является трейдер NipThePips, по утверждениям которого, используя данную тактику, можно зарабатывать ежедневно гарантированно по 5 пунктов.

Алгоритм торговой стратегии

Покупка:

Текущая цена на закрытом баре выше 18-типериодной EMA (экспоненциальная скользящая средняя), текущая цена выше медианной цены (High+Low/2) предыдущего бара.

Рис.1. Сигнал на покупку.
Рис.1. Сигнал на покупку.

Продажа:

Текущая цена на закрытом баре ниже 18-типериодной EMA, текущая цена ниже медианной цены (High+Low/2) предыдущего бара.

Рис.2. Сигнал на продажу.
Рис.2. Сигнал на продажу.

Бары, на которых образуется сигнал на покупку и на продажу.

Рис.3. Сигнальные бары.
Рис.3. Сигнальные бары.

Управление позициями:

StopLoss равен 5 пунктам, TakeProfit равен 10 пунктам. При срабатывании StopLoss TakeProfit следующего ордера увеличивается на 5 пунктов. При открытии позиции устанавливается разворотный ордер на уровень стоп-приказа основной позиции с увеличенным уровнем профита на 5 пунктов.

Рис.4. Сценарий открытия позиции.
Рис.4. Сценарий открытия позиции.

В данном примере если не учитывать спред, то произойдет срабатывание TakeProfit первой позиции и разворотный ордер на продажу будет удален. В случае если срабатывает разворотный ордер устанавливается разворотный ордер на уровень открытия первого ордера с профитом увеличенным на 5 и т.д.

Рис.5. Увеличение TakeProfit.
Рис.5. Увеличение TakeProfit.

На данном рисунке видно как увеличивалось значение TakeProfit в зависимости от количества срабатываний StopLoss.

Вот такие вот результаты были получены при использовании стандартных правил данной стратегии.

Рис.6. Результаты работы стратегии.
Рис.6. Результаты работы стратегии.

Некоторая оптимизация стратегии помогает подобрать оптимальные параметры для прибыльной торговли:

Рис.7. Начальный TakeProfit - 55, увеличение TakeProfit - 25, период EMA - 13, StopLoss - 60.
Рис.7. Начальный TakeProfit — 55, увеличение TakeProfit — 25, период EMA — 13, StopLoss — 60.

Мы бы не рекомендовали использовать данную торговую стратегию для практической торговли без серьезных доработок.

Оставьте комментарий