Простая среднесрочная мультивалютная стратегия MadamLim
Для торговли по стратегии MadamLim нам понадобятся одновременно открытые 3 валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF на таймфрейме H4.
Используются стратегии диверсификации и хеджирования средств, что позволяет сгладить кривую доходности и сделать ее более предсказуемой.
Входные параметры
- Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF.
- Таймфрейм: H4.
- Время торговли: любое.
- Риск менеджмент: поскольку EURUSD и GBPUSD хеджируют USDCHF, стоп-лосс не используется.
- Параметры тейк-профита: тейк-профит не используется.
- Параметры трейлинг стопа: трейлинг стоп не используется.
- Работа на новостях: во время выхода некоторых новостей в лондонскую и нью-йоркскую торговые сессии (например, NFP или FOMC) сделки не открываются.
- Частотность торговли: 3-4 сделки в неделю.
- Типы используемых ордеров: используются входы по рынку без отложенных ордеров.
- Время удержания позиций: все позиции закрываются при достижении прибыли 5-10% или просадки 20%. Если объем торгового счета «застрял» на какой-то отметке (например, валюты уперлись в определенный уровень) тогда позиции закрываются без достижения указанных значений.
Установка индикаторов системы:
- Распаковываем архив с шаблоном.
- Шаблон копируем в папку templates.
- Перезапускаем терминал.
- Открываем график нужной валютной пары.
- Устанавливаем шаблон с именем MadamLim.
График должен выглядеть так:
Корреляция валютных пар
С технической точки зрения корреляция – это статические измерения, выявляющие количественные характеристики во взаимоотношении между двумя валютными парами, что помогает трейдеру лучше понимать их движение относительно друг друга. Если коэффициент корреляции равен +1, то это означает, что валютные пары движутся сонаправленно все время. Если коэффициент корреляции равен -1, то это наоборот означает, что валютные пары всегда движутся в противоположных направлениях.
Торговая система предусматривает работу только с тремя валютными парами: EURUSD, GBPUSD, USDCHF. EURUSD и GBPUSD практически всегда позитивно коррелированы друг другу (коэффициент корреляции близок к +1). С другой стороны, и EURUSD и GBPUSD отрицательно коррелированы к USDCHF (их коэффициент корреляции близок к -1).
Статистика, собранная за несколько лет, показывает, что коэффициент корреляции между валютными парами, если и меняется, то не особо сильно.
Знание коэффициента корреляции чрезвычайно для трейдера, поскольку помогает придерживаться правильного риск менеджмента.
Диверсификация
Суть диверсификации заключается в том, что мы распределяем риск между несколькими позициями. При этом риск как бы размывается между несколькими валютными парами, а также становится более сглаженными и предсказуемым. В долгосрочной перспективе это прибыльнее и стабильнее.
При диверсификации учитывается еще и то, что валютные пары не абсолютно коррелированы между собой. К примеру, EURUSD и GBPUSD в целом двигаются сонаправленно, однако все же немного по разному зависят от доллара.
Хеджирование
Еще один способ снизить риски и застраховаться от «внеплановых» рыночных движений – хеджирование позиции. Суть техники заключается в открытии двух сделок по валютным парам, у которых отрицательный коэффициент корреляции.
Как было сказано ранее, EURUSD и GBPUSD отрицательно скоррелированы к USDCHF, что позволяет хеджировать позиции.
То есть вдобавок к сделкам по EURUSD и/или GBPUSD открывается еще одна позиция суммарного объема по USDCHF. Если вдруг доллар пойдет в «неправильную» сторону, убытки по первым сделкам будут скомпенсированы.
Индикатор: Скользящая Средняя
Скользящие средние позволяют сгладить ценовое движение и опознать тренд. Суть этого индикатора заключается в том, что среднее значение, рассчитанное на основе определенного количества последних свечей, как бы перемещается во времени. При появлении новой свечи данные самой старой свечи в выборке при расчете не учитываются.
Обратите внимание, что скользящая средняя – запаздывающий индикатор. Он не предсказывает движение цены, а только указывает текущее направление на основе уже сформированных баров. Главная задача СС – сгладить ценовое движение и определить текущее направление тренда.
В торговой системе используется экспоненциальная скользящая, которая, в отличие от простой СС, придает больший вес последним сформированным свечам, что помогает сократить отставание и делает индикатор более чувствительным к ценовому движению.
Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)
- Дожидаемся пока цена на двух или всех трех графиках не поднимется выше 10 EMA.
- Открываем длинные позиции двум или всем трем валютным парам.
Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)
- Дожидаемся пока цена на двух или всех трех графиках не опустится ниже 10 EMA.
- Открываем короткие позиции двум или всем трем валютным парам.
Распределение объемов
При открытии трех позиции рекомендуется распределить объем вложений в следующей пропорции: 20% для GBPUSD, 30% для EURUSD, 50% для USDCHF. Диверсификация средств проводится между GBPUSD и EURUSD. Основная причина того, что на GBPUSD распределяется меньше средств – эта валютная пара более активна по сравнению с EURUSD. Как было сказано ранее, для хеджирования позиций используется валютная пара USDCHF и именно поэтому на нее распределяется суммарный объем средств, установленный для GBPUSD и EURUSD.
Сопровождение позиции
Мониторинг позиций проводится каждые 3-4 часа. Если общий объем потерь составляет 20% или цена поднялась выше/ниже (в зависимости от типа сделки) скользящей средней 10 EMAвсе позиции закрываются.
Если прибыль по трем сделкам достигла 5-10% от депозита (или выше) все позиции также закрываются.
Исключение из правил
- Если цена слишком далеко и резко ушла от скользящей средней, перед входом в сделку необходимо дождаться отката.
- Если цена на двух или трех валютных парах колеблется в узком диапазоне, в сделку входить не следует до тех пор, пока не сформируется ярко выраженное движение.
Примеры сделок
Скачать шаблон стратегии MadamLim