Торговая стратегия «Комбо средних и MACD»

В 14 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию «Комбо средних и MACD». Для работы нам потребуется индикатор MovingAverage, MACD и ADX. Стратегия основана на торговле по тренду. Принцип стратегии базируется на попытке войти в тренд в правильное время. Точка входа образуется, когда цена пересекает скользящие средние и MACD проходит через нулевую отметку.

Алгоритм торговой стратегии

1. Временной период: H1-Daily;
2. Инструмент: Трендовые финансовые инструменты;
3. Объем: 1 лот; (0.2, 0.4, 0.8, 1.0 и т.д.);
4. Индикаторы: MA с периодом 50, MA с периодом 100. MACD и c стандартными параметрами.

Сигнал к покупке

Цена выше индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится выше нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение меньше нуля. Стоп-приказ устанавливается на минимуме за последние пять баров.

Рис.1. Пример сигнала на покупку.
Рис.1. Пример сигнала на покупку.

Сигнал к продаже

Цена ниже индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится ниже нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение выше нуля. Стоп-приказ устанавливается на максимуме за последние пять баров.

Рис.2. Пример сигнала на продажу.
Рис.2. Пример сигнала на продажу.

Управление позициями

После появления сигнала открывается ордер целым лотом.

Первая цель устанавливается на уровне удвоенного стоп-приказа, при достижении цели половина позиции закрывается. Стоп-приказ переносится в безубыток.

Закрытие позиции:

Открытая позиция полностью закрывается по стоп-приказу, либо остальная половина позиции закрывается при пересечении ценой 50-типериодной средней сверху вниз на 10 пунктов для покупок и пересечение ценой 50-типериодной средней снизу вверх на 10 пунктов для продажи.

Тестирование стратегии

Автор стратегии рекомендует совершать сделки на трендовых финансовых инструментах на периодах от H1 до дневного графика. Т.к. автор и советует, возьмем для исследования самую трендовую валютную пару на текущий момент — EURHKD и дневной график. Размер лота для торговли 0,2. Начальный депозит $10 000.

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 1999.07.27 по 2007 год, мы получили следующие результаты (По ценам открытия):

  • Чистая прибыль -559.11
  • Максимальная просадка 5452.53 (49.42%)
  • Всего сделок 39
  • Непрерывный проигрыш 2
Рис. 3. Тестирование на EURHKD. Daily.
Рис. 3. Тестирование на EURHKD. Daily.

Вероятно, автор данной стратеги был слишком оптимистичен в результативности этой стратегии. Если открыть график валютной пары EURHKD, мы увидим, как стратегия миновала хорошие трендовые движения и выходы были слишком ранними. На наш взгляд, торговля по обычному пересечению линий здесь бы дала лучший результат. Но, тем не менее, как обычно попытаемся повернуть ситуацию к лучшему и попробуем подобрать наилучшие параметры стратегии для работы на этой валютной паре.

Опишем параметры советника:

  • FastEMA, SlowEMA – настройка индикатора MACD;
  • Predel – количество баров для подсчета выхода за нулевую отметку гистограммы MACD;
  • SMA1, SMA2 – периоды скользящих средних;
  • Otstup – ценовой отступ, после которого происходит вход в сделку;
  • Stoplossbarr – количество баров, за которое рассчитывается стоп-приказ;
  • Pprofitum – коэффициент умножения для расчета профит-уровня;
  • enable – включение фильтра по ADX. 0 – выключено, 1 – включено;
  • periodADX – период индикатора ADX.

Мы выбрали следующие параметры:

  • FastEMA=39
  • SlowEMA=33
  • predel=3
  • SMA1=10 SMA2=10
  • otstup=81
  • stoplossbars=86
  • pprofitum=2
  • enable=0
  • periodADX=14

Получили следующий результат:

  • Чистая прибыль 27897.09
  • Максимальная просадка 3603.11 (19.03%)
  • Всего сделок 6
  • Непрерывный проигрыш 0
Рис. 4. Результат работы подобранных параметров в период с 1999.07.27 по 2007.01.11
Рис. 4. Результат работы подобранных параметров в период с 1999.07.27 по 2007.01.11

Наиболее оптимальный результат получился с меньшим количеством сделок и удалением одной из линей средней. Как видим, периоды у них стали одинаковые, это говорит о том, что одна из линий — лишняя, она является ключевым фактором, вызывающим ухудшение характеристик стратегии. Как видим, также было уменьшено количество допускаемых баров до появления сигнала по MACD — параметр predel=3. Снижение периода средних в 10 раз – это следствие запаздывания средних с параметром 100, которое также вызывало негативное воздействие на слежение за трендом. Значительно увеличился показатель расчета стоп-приказа, теперь вместо 5-ти баров стоп рассчитывается по 86 барам, это говорит о том, что стратегия нуждается в пересмотре размера стоп-приказа. Раздвинув таким образом параметр Stoplossbarr, эксперт лишь определил локальные минимумы и максимумы, и установил стоп-приказы на этих уровнях.

Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде: с 2007.01.11 по текущее время (подбор оптимальных параметров на этом участке не выполнялся).

Рис. 5. Работа системы опт. параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.05.21.
Рис. 5. Работа системы опт. параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.05.21.

Тест на будущем показал хорошие результаты. Было проведено еще несколько положительных сделок. Чистая прибыль за весь период выросла до 37485.88. Просадка системы не увеличилась и составила 3603.20. (19.03%)

Подведем итоги

Итак, исследуемая журналом ForTrader.org cтратегия показала себя не в лучшем свете при тестировании. Автор также описывал возможность применения в качестве фильтра входов в рынок проверку импульса по индикатору ADX.

Как мы уже неоднократно убеждаемся, универсальных параметров для стратегий, работающих по индикаторам, не может существовать. У каждой валютной пары своя техническая составляющая и свой неповторимый ценовой характер. Мы рекомендуем тщательно исследовать стратегию перед тем, как начинать работу по ней на вашем торговом счете. С наилучшими пожеланиями, ваш ForTrader.org.

Оставьте комментарий