Detrended oscillator: расчет уровней перекупленности \ перепроданности

Осциллятор бестрендовости или Detrended Oscillator известного трейдера Джо ДиНаполи является еще одним инструментом для вычисления зон перекупленности/перепроданности (п/п) рынка. Речь о нем зашла потому, что у этого индикатора, как и у нескольких других, есть одно преимущество – его уровни п/п всегда будут динамичными, т.е. зависеть от волатильности рынка. Об особенностях этой динамичности вы и узнаете из нашей статьи.

Об использовании Detrended Oscillator при выходе из рынка в книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» сказано достаточно, однако как его использовать в целях входа в рынок, нет ни слова. Но нам это пока и не нужно по той простой причине, что для начала мы рассмотрим, как вручную рассчитать зоны п/п. А, во-вторых, использовать его для входа можно точно так же, как и для выхода, т.е. при нахождении индикатора в зоне п/п.

Detrended Oscillator

Detrended Oscillator, или осциллятор бестрендовости, вычисляется по простой формуле:

MA(close) – close

Иными словами, в окне индикатора откладывается расстояние цены закрытия до своей же скользящей средней. ДиНаполи предлагает использовать в этой формуле 7-периодную простую скользящую среднюю. Общий вид индикатора вы можете увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Осциллятор бестрендовости.

Расчет уровней перекупленности/перепроданности

При помощи осциллятора бестрендовости ДиНаполи вычисляет зоны перекупленности/перепроданности. Для этого берутся по несколько значимых пиков выше и ниже нулевого уровня, а их среднее значение принимается за 100%. Дополнительные зоны п/п, которые можно использовать, – это 60%, 80% и т.д. на ваш выбор. Их вычисление и нанесение на график делается вручную.

В нашем примере для наглядности возьмем по три значимых пика с обеих сторон. 100% для зоны перекупленности – это (108+91+69)/3 = 89. Для зоны перепроданности — (51+73+85)/3 = 70.

Изобразить эти уровни на индикаторе и быстро вычислить соответствующие 60% и 80% можно при помощи обычной сетки Фибоначчи (см. рис. 2).

Рис. 2. Вычисление зон перепроданности и перекупленности.

В итоге, когда цена на восходящем тренде, например, приближаясь к логической целевой точке (расширения Фибоначчи), заводит свой индикатор (Detrended Oscillator) в зону перепроданности, мы как раз и получаем идеальную точку для фиксации прибыли. Даже если в некоторых случаях цена продолжает двигаться дальше, не стоит переживать из-за упущенной прибыли. Ведь в долгосрочной перспективе такие выходы из рынка помогают значительно увереннее увеличить депозит, так как выход осуществляется в момент растянутости рынка. А провожание цены и выход по разворотному сигналу не всегда себя оправдывают.