Effective channel breakout strategy

In the master class "Be a Trader with iLearney"

Эффективные торговые стратегии рождаются только в том случае, когда трейдер разбирается в фазах рыночных колебаний. Использование трендовых стратегий в период консолидации обречено на провал и, наоборот, торговля в пределах выявленных ценовых коридоров невозможна в случае, если участники рынка определились с дальнейшим направлением движения quotes.

Фазы рынка

In my opinion, оптимальным вариантом открытия позиции является вовсе не разворот, правильная идентификация которого способна принести максимальную прибыль; и не устойчивая тенденция, в пределах которой рекомендуется торговать начинающим трейдерам, а момент смены рыночных фаз.

В основе данной концепции лежит утверждение о том, что «на рынке нет ничего постоянного», предполагающее, что консолидации сменяются трендами и наоборот. Так как максимальный финансовый результат можно получить, если правильно выявить тренд и открыть позицию в момент его зарождения, то нас будет интересовать переход от консолидации к устойчивой тенденции.

Основной проблемой в этом направлении трейдинга являются ложные пробои, которые возвращают котировки в пределы предыдущего ценового коридора. Однако существует методика, которая позволяет избежать неверной интерпретации прорыва границ заданного диапазона.

Для начала его необходимо идентифицировать. Для этого используется линейный график, позволяющий определить исторически важные уровни, на которых ранее происходили серьезные отклонения котировок.

На дневном графике фьючерсов на палладий хорошо видны границы ценовой зоны $575-590 за унцию, в которой рынок пребывал со второй половины июня до середины августа. Длительный период консолидации создавал возможность для реализации стратегии, основанной на ее прорыве. Однако его истинность вызывала сомнения.

Торговая стратегия прорыва границ

Оптимальным вариантом использования сложившейся ситуации стала торговая система, основанная на попытке рынка вернуться к верхней границе ранее существовавшего ценового диапазона, которая стала выполнять функции поддержки.

Коррекцию в направлении предыдущей консолидации следовало использовать для открытия длинной позиции при возврате рынком к уровня максимума коррекционного bar. В данной стратегии защитный стоп-приказ рекомендуется устанавливать в середине выявленной ценовой зоны, возврат в пределы которой будет свидетельствовать о ложном пробое.

Конечно же, оптимальной выглядит ситуация, при которой котировки коснуться линии поддержки и двинутся в противоположную сторону. Тем не менее, и вышеприведенный пример является достаточно эффективным.

Пример работы торговой стратегии на прорыве диапазона

В связи с этим, следует обратить внимание на текущую ситуацию на рынке нефти марки Brent. Возникшая в середине августа консолидация была прервана серьезным падением котировок. В случае попытки возврата к восходящему тренду трейдеру можно рассмотреть возможность для открытия коротких позиций, при условии, если  нынешний уровень сопротивления устоит.

Торговля с использованием ценовых зон более многогранна и требует дальнейших исследований. Особенно интересно взаимодействие данного направления технического анализа с VSA. Понимание рыночных колебаний на основании изучения динамики цены и объема, как правило, становится ключом к успешному trading.