Основы свинговой (долгосрочной) торговли
На профессиональном жаргоне трейдеров, свингом называется количество времени, в продолжение которого позиция на продажу или покупку валютной пары остаётся открытой. Здравый смысл подсказывает, что наибольшие шансы преуспеть в этом есть у держателей долгосрочных позиций:
– чем больше интервал времени, на котором работает трейдер, тем меньше влияние на него оказывает выход новостей или появление форс-мажорных обстоятельств;
– теряется наименьшее количество денег на сопутствующие торговле расходы: на различных комиссиях, явных и скрытых (проскальзывание) и спрэде.
Обычно, рабочая торговая система даёт правильность расчёта следующей свечи с вероятностью 70%. При работе внутри дня эта расчётная вероятность сохраняется, но форс-мажорные обстоятельства (новостные характеристики) сводят расчётную, плюсовую вероятность 70% к исполнительной вероятности, равной 50% (с учётом интереса Дилингового Центра это уже минусовая вероятность). При работе с недельными свечами форс-мажорные обстоятельства (новостные характеристики) сводят расчётную вероятность 70% к исполнительной вероятности, равной 60%. При работе на месячных свечах – к исполнительной вероятности равной 65%. Именно поэтому профи предпочитают работать на больших интервалах времени, где присутствует максимальная расчётная надежность, а это недели и месяцы.
Работа на недельных и месячных свечах называется свинговой торговлей. Она имеет самую большую исполнительную вероятность при условии, что трейдер правильно рассчитал неделю и месяц.
Существуют два классических алгоритма движения цены на свече:
Рис. 1. Алгоритм белой свечи.
Рис. 2. Алгоритм черной свечи.
Алгоритм движения цены белой свечи: у белой свечи открытие всегда ниже закрытия. Общая тенденция движения на данной свече – верхняя (см. рис.1).
Алгоритм движения цены чёрной свечи: у чёрной свечи открытие всегда выше закрытия. Общая тенденция движения на данной свече – нижняя (см. рис. 2).
Хвосты свечей – это откатная работа, а значит наиболее рискованная.
Развитие событий по классическому алгоритму происходят на рынке только в 40% случаев (см. рис. 1, рис. 2). В остальное время цена может двигаться произвольно, но в любом случае Trader должен ориентироваться на классический расклад.
Технический анализ позволяет рассчитать только одну следующую свечу, которая может быть месячной, недельной или дневной. Расчёт следующей свечи можно производить только после того, как свеча закрылась.
Рассчитать следующую свечу значит определить не ее цвет, а вычислить, по какому алгоритму будут происходить движение цены на следующей расчётной свече, а также наличие или отсутствие первого и второго хвостов у свечи.
Месячная свеча раскладывается по неделям:
1. Алгоритм движения цены месячной белой свечи (см. рис.3).
Рис. 3. Раскладка белой месячной свечи.
Мp – предстоящий расчётный месяц в виде белой свечи, и классический расклад данного расчётного месяца по неделям (месячной свечи ещё нет). По времени это первая дневная свеча нового месяца или последняя закрывшаяся дневная свеча предыдущего месяца.
2. Алгоритм движения цены месячной чёрной свечи (см. рис. 4).
Рис. 4. Раскладка черной месячной свечи.
Мp – предстоящий расчётный месяц в виде чёрной свечи, и классический расклад данного расчётного месяца по неделям (месячной свечи ещё нет). По времени это первая дневная свеча нового месяца или последняя закрывшаяся дневная свеча предыдущего месяца.
Первая и последняя недели месяца – это откатные недели на месячном тренде, если у месячной свечи они по расчёту присутствуют. Если закрытие месяца приходится на середину календарной недели, то часть недели, которая приходится на старый месяц, принадлежит второму хвосту старого месяца. А та часть недели, которая приходится на новый месяц, принадлежит первому хвосту нового месяца, и на календарной недели эти части могут иметь разные трендовые направления.
Аналогично, недельная свеча раскладывается на дневном графике на пять дневных свечей (см. рис. 5). Обычно понедельник – это первый хвост, а пятница – второй хвост. Если трейдер не может производить расчёт хвостов, то в понедельник и пятницу желательно не работать на рынке.
Как видно из рисунка 5, алгоритмы движения цены могут быть различными, но при этом недельные свечи выглядят совершенно одинаковыми.
Рис. 5. Алгоритмы движения цены в течение недели.
– Wp – расчётная неделя в виде белой свечи, и классический расклад данной расчётной недели по дням (недельной свечи ещё нет). По времени это понедельник, 2 часа ночи по московскому времени.
– Wф – фактически полученная неделя (с раскладом цены на дневном графике). Расклад получен после закрытия дневной пятничной свечи. По времени это суббота, 2 часа ночи по московскому времени.
Пример работы трейдера на недельном интервале времени
Пусть по расчёту трейдера, следующая недельная свеча (её ещё нет) имеет белый сценарий развития, с наличием первого и второго хвостов (хвосты не обязательно могут быть). Полученную расчётную недельную свечу трейдер раскладывает на дневном графике (см. рис. 5, левый).
Понедельник, при недельном верхнем тренде, будет иметь нисходящую дневную тенденцию, являясь откатным, Trader работает вниз минимальными лотами (работа против тренда, всегда является наиболее рисковой и опасной). Если понедельник имел другой сценарий развития, то после закрытия дневной свечи следует произвести «разбор полетов» с уточнением, почему рынок не пошёл по плану: он поменял настроение (выход новостей) или это была ошибка трейдера в расчётах.
Во вторник, если всё идёт по недельному сценарию, Trader открывает верхние позиции максимальными lots (с точки зрения управления капиталом).
В среду и четверг, опять же если всё идёт по недельному сценарию, трейдер открывает новые позиции вверх (осуществляет доливку).
В пятницу утром или в четверг вечером, при наличии у недельной свечи второго хвоста, трейдер закрывает все ранее открытые позиции вверх и начинает работать вниз, но опять же минимальными лотами, пятница на недельной свече белого цвета является откатным днём.