Рынок постоянно меняется — следуй за ним!
Торговая система является залогом успешной торговли на market — об этом знают и начинающие трейдеры и асы в торговле валютой. Однако просто создание торговой системы — это только половина дела. Одна из аксиом, принятых в трейдинге, гласит: рынок постоянно меняется. А раз меняется рынок, меняются его законы, значит, должна меняться и торговая система.
Совершенствование торговой стратегии
История знает немало примеров, когда успешная, прибыльная в прошлом торговая система через некоторое время переставала приносить доход, и даже становилась убыточной. Поэтому, какой бы совершенной, эффективной ни была ваша ТС на данном этапе торговли, необходимо периодически ее тестировать и совершенствовать, подгоняя под нынешнюю рыночную ситуацию.
Приведем один из самых простых примеров, который, однако, весьма наглядно иллюстрирует данную ситуацию. Всем известно, что курсы валютных пар либо движутся в тренде, либо находятся во флете, то есть, рынок либо имеет направленное движение, либо нет.
Допустим, создавая свою торговую систему, вы ориентировались на выраженные трендовые движения. Соответственно, пока курсы валютных пар движутся по тренду, ваша торговая система будет приносить доход. Как только движение тренда станет менее выраженным, ТС наверняка также станет менее прибыльной. Ну, и соответственно, при флетовой ситуации на рынке, торговая система будет убыточной. Поэтому во время флета на рынке стоит подкорректировать систему. Впрочем, можно создать и новую систему, рассчитанную на бестрендовую торговлю, а трендовую систему «вернуть в обращение» тогда, когда на рынке вновь появится выраженный тренд.
Можно привести и другой пример — сравните, к примеру, докризисный валютный рынок и рынок на данный момент. Если раньше движения валютных пар зачастую ограничивались движением до сотни пунктов, то сегодня движения в две-три фигуры считаются в порядке вещей. Соответственно, торговые системы для более волатильного рынка должны отличаться от систем для менее волатильных движений. Так, система, предназначенная для сильных движений пар, в спокойный период будет приносить минимальную прибыль, в то время, как торговая система, рассчитанная на спокойные движения, во время высокой volatility может приносить большие убытки — если цена резко и неожиданно пойдет вдруг против вас.
Таких примеров можно привести еще множество, но суть ясна — каждая торговая система отражает оптимальный стиль работы трейдера и предназначена для определенной пары, для определенного характера рынка. Соответственно, если меняются условия, следует пересмотреть свое отношение к рынку и… подкорректировать свою торговую систему.
Testing a trading strategy
Что касается тестирования системы, то, если она корректируется вслед за рынком, то тестирование на исторических данных исключается — ведь в этом случае речь идет о тестировании на прошлых данных, когда система давала прибыль. Поэтому в данном случае оптимальным вариантом станет демо-счет или микро счет. Понятно, что такое тестирование займет время, однако, нужно всегда помнить о том, что будет существовать и завтра, и через месяц, и через год. А потому лучше потратить некоторое время на совершенствование системы, чтобы в дальнейшем получать заслуженную прибыль, чем метаться в рынке, беспорядочно открывая сделки и надеясь на извечный русский авось. Последний вариант практически всегда приводит к большим убыткам, а то и к нулям на депозите.
И последний вопрос: как понять, когда именно нужно тестировать свою торговую систему? Для того чтобы «поймать» нужный момент, оптимально вести график кривой прибыльности сделок. Когда кривая прибыльности будет приближаться к минимальному критическому значению, вы будете знать, что ваша торговая система нуждается в корректировках, в совершенствовании. А значит, необходимо сделать перерыв в торговле и посвятить время тестированию ТС, чтобы дальнейшая ваша работа приносила вам максимальную стабильную прибыль.