Strategy against the trend with RSI and Bollinger Bands
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров – это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки indicators. Trading Against the Trend – это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная только на восстановлении, следующем за мощным движением.
Marketplace: Forex;
Currency pairs: various;
Timeframe: H1;
Indicators RSI, Bollinger Bands;
Strategy: short-term;
Protective orders: Breakeven, TakeProfit.
Strategy indicators
Strategy is based on an intraday reversal and uses a combination of three Bollinger Bands (Bollinger Bands) и Relative Strength Index (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность – RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.
Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения “точки истощения”. Причина, по которой мы используем 3 индикатора, заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.
In our strategy we will add a 3rd Bollinger band standard deviation indicator (SDBB). If the price touches the third indicator on either side, we will know that this movement has a probability of 5%, which characterizes it as exceptional. When the movement from the 3rd Bollinger indicator passes into the area between the 1st and the 2nd SDBB, we know that at that moment the currency pair has reached its extremum and passes into turning phase. В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2-м и 1-м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить “ложные” движения и убедиться, что предыдущее движение действительно “истощилось”. Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.
Rules of the strategy against the trend
Rules for purchase
1. See that. RSI was less than 30.
2. See if the price has broken through the 3rd indicator SDBB.
3. On the hourly chart, wait for the movement of the candle from the zone between the 3rd and 2nd SDBB to the zone between the 2nd and 1st.
4. After the full close of the candle in the zone 2-1, we buy.
5. Place a stop loss at the price minimum minus 10 pips
6. Первая цель для половины позиции – это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель – верхняя граница 2-го индикатора SDBB.
Rules for the short trade
1. We look for the RSI to be greater than 70.
2. See if the price has broken through the 3rd indicator SDBB.
3. On the hourly chart, wait for the movement of the candle from the zone between the 3rd and 2nd SDBB to the zone between the 2nd and 1st SDBB.
4. After the complete closing of the candle in the zone 2-1, sell.
5. We place a stop loss at the level of the maximum price plus 10 points.
6. Первая цель для половины позиции – это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель – нижняя граница 2-го индикатора SDBB.
Examples of using the strategy
The first example shows an hourly chart EUR/USD from June 22, 2011. Пара начала движение, совершив небольшое падение и здесь сработал наш “радар”: около 13:00 индикатор RSI выдал значение ниже 30 (Шаг 1). Мы посмотрели на Bollinger Bands and saw that the price at this time also broke through the 3rd indicator and began to trade between the 3rd and 2nd SDBB.
We closely followed the full close in the area between the 2nd and 1st SDBB and bought at that time (Step 2). Our trade started at 18:00 and we took a long position at 1.4165. We immediately put our stop order at 1.4125 (the low on the chart), risking 40 pips in the trade.
Because the profit from our first fix is the amount we risked, we put an order to close the half position at 1.4205. The order triggered three hours later. We put the stop loss at Breakeven and are preparing to sell the other half when the price breaks the upper boundary of the 2nd SDBB. The rest of the position could be closed eventually at 1.4300.
GBP/USD chart – еще один пример для короткой сделки против тренда. 15 августа 2011 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне. Доллар после 9:00 утра начал распродаваться (видимо после новостей) и в последующие 9 часов GBP/USD рванул вверх.
Валютная пара достигла нашего “радара” денем, когда RSI вышел за пределы 70 (Шаг 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3-м и 2-м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 19:00 часа и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.6385 (Шаг 2).
Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.6412, рискуя 27 пунктами. Цель для первой половины позиции – точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем – 1.6358 (Шаг 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 8:00 утра следующего дня. Цена коснулась границы 2-го SDBB и мы вышли по уровню 1.6440 (Шаг 4), заработав 45 пунктов
Conclusion
Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов – это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда – внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для трейдеров.