Trading robots on the Russian stock market - expensive, but possible
Новички на фондовом рынке часто путают понятия «торговые роботы» и «стратегии автоследования».
Фондовые роботы или сигналы
Trading robots – это механические торговые системы, которые согласно определённому алгоритму вычисляют сигналы для совершения торговых сделок и проводят эти операции на бирже. Роботов создают те трейдеры, которые прошли большую подготовку, составили торговый алгоритм и провели его тестирование на прошлых данных.
Системы автоследования – это приложения, которые рассылают на счета пользователей торговые сигналы согласно стратегии, которая может не быть заложена в торговый алгоритм робота, но являться оценочной деятельностью какого-либо биржевого эксперта. Этот биржевой специалист может принимать решение на основе любого метода анализа рынка – фундаментальный, технический анализ или собственная методика.
Системы автоследования могут использовать как опытные трейдеры для диверсификации направлений инвестиций или освобождения собственного времени, так и новички.
Возможно ли самому написать робота для фондового рынка?
[info_block align=»left»]В большинстве случаев подобные алгоритмы создаются для высокочастотной торговли на графиках с небольшими интервалами[/info_block]
Чтобы научиться разрабатывать торговых роботов, необходимо пройти обучение, в рамках которого слушателя учат создавать и анализировать торговые алгоритмы и знакомят с биржевым программированием.
Чтобы выбрать стратегию автоследования, достаточно определить допустимое для себя соотношение риска на доход. Далее можно самостоятельно или с помощью менеджера выбрать стратегию с нужными параметрами.
Обучение построению торговых роботов (механических торговых систем), или как его еще называют алготрейдингу – весьма дорогостоящее занятие. Чтобы оно окупилось, необходимо пообщаться с преподавателями на тему того, какими предварительными знаниями вы должны обладать. Программа курсов часто не открывает эту завесу полностью. Также отдавать предпочтение лучше курсам с дальнейшей поддержкой. Они могут стоить дороже, но, имея возможность задавать необходимые вопросы своему тренеру, вы сэкономите на дополнительном обучении.
Котировки – основная проблема алготрейдера
[info_block align=»right» linkText=»Спекуляция: ценные бумаги VS валютный рынок » linkUrl=»https://mr-trader.com/learn/fondoviy-rinok-rossii/spekulyaciya-cennye-bumagi-vs-valyutnyj-rynok-foreks» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/09/actions-730×344.jpg»]Спекуляции акциями и ценными бумагами на фондовом рынке против аналогичной торговой стратегии на валютном рынке . В чем основные различия?[/info_block]
Ко мне часто обращаются люди с математическим складом ума и навыками программирования с вопросами актуальности создания торговых роботов для российского рынка? Наш рынок молод, хватит ли роботу данных для достойной обработки статистики и генерации сигналов?
В большинстве случаев подобные алгоритмы создаются для высокочастотной торговли на графиках с небольшими интервалами, так что по популярным бумагам за время существования нашего рынка данных накопилось уже достаточно.
К сожалению, часть из них не просто найти в торговых терминалах. Такие quotes приходится собирать по крупицам, так что подготовка аналитической базы может занять львиную долю времени алготрейдера. Это основная проблема тех, кому важно детально на истории изучить поведение своего робота. Например, по бумагам «Газпрома» вы вряд ли отыщите данные по часовым графикам ранее, чем с 2006 года, так как бумага кочевала с площадки на площадку. А это огромный пласт нашей истории, который мог бы вам ответить, как ваш робот поведет себя в кризисы.
Тем не менее, кто ищет, тот всегда найдет. И если ваша торговая стратегия отнимает у вас более часа в день – вам пора задуматься о ее автоматизации.