Good strategies based on moving averages for the stock market
Marketplace: stock;
Indicators: EMA, MA, ADX;
Strategy: trending.
In this article we will look at specific trading methods that are built on the features of moving averages.
Торговая стратегия №1 «Чашка с ручкой»
Чашка с ручкой — типичная reversal model, которая часто предшествует большим подъемам. Она образуется, когда акция падает, рисует дно, а затем начинает расти, формируя «чашку». После подъема акция дрейфует вниз, образуя «ручку» модели. Согласно Уильяму О’Нейлу, который популяризировал эту модель, лучшие кандидаты для чашки с ручкой — stockswhich have already shown strong rallies.
Один из способов измерить «сильные ралли» состоит в использовании 50-дневной средней скользящей. Пока акция остается выше 50-дневной средней, она может считаться находящейся в восходящем тренде промежуточного срока. Поэтому чашка с ручкой, которая сформировалась на или выше 50-дневной средней скользящей, усиливает сигнал.
Fig. 1. Cup with Handle. Note the shape of the cup at and above the 50-day average.
Торговая стратегия №2 «Опорные точки»
As a rule, the 50-day simple average дает опорные точки для многих финансовых институтов и крупных трейдеров. Джеф Купер (Jeff Cooper) отмечал, что «акция какое то время будет торговаться вокруг своей 50-дневной средней, а затем без предупреждения взорвется или вверх или вниз. Этот взрыв часто занимает по крайней мере несколько дней…». Его стратегия ищет день расширенного торгового диапазона, который случается у акции, торгующейся на своей 50-дневной средней, а затем открывает позицию в направлении этого расширения.
Figure 2: Pivot Points. Entries after wide range movements on the 50-day average.
Торговая стратегия «Святой Грааль»
В книге «Street Smarts» Connors и Raschke показали, что trend markets часто откатываются к средней перед продолжением хода. Если Вы задумаетесь над этим, то увидите, что это имеет смысл. По существу, требуется найти трендовый рынок с высоким ADX, сопровождаемым откатом к показательной 20-периодной средней. Они в шутку назвали эту модель «Святой Грааль».
Fig. 3. Holy Grail. The model is built on the resumption of a strong trend with high ADX after a pullback to the moving average.
Торговая стратегия «Просветы»
Often markets will trade around the average. They will show small ups (or downs) and then return to the average. This is known as return to the middle (average number). At the right opportunity, the market will break free and go far away from the average in the trend.
When looking for a long-term system that follows a trend, I noticed that this trends or breakthroughs from the averages are often preceded by a period of at least two days when a decline (for uptrends) or an increase (for downtrends trends) не сможет коснуться средней. Такой «разрыв» выше и ниже средней назвали «просветом», поскольку вы видите «светлый» промежуток между ценой и средней.
The original trading system, the 2/20-Day EMA Breakout System, used a 20-day exponential average. Once the entry conditions are met, a buy order is placed over the high of the last two bars. Short trades are fully mirrored.
Figure 4. 2/20 EMA Breakout trading system
Fig. 5. February Comex Gold
Note how 2/20 EMA Breakthroughs (или «просветы» требуют, чтобы рынок торговался выше двухдневного максимума для лонгов и ниже двухдневного минимума для шортов. Если рынок будет не в состоянии преодолеть эти точки, то сделки не будет.
As well as others. trading systems, следующие за трендом, Просветы склонны к убыткам, когда торгуются механически, так как рынки находятся в тренде лишь около 30% времени. Однако, когда они используются осознанно, в комбинации с управление капиталом и/или дополнительными техническими индикаторами (то есть при сильном основном тренде), они могут быть полезным инструментом. Кроме того, Вы могли бы рассмотреть разные величины (и типы) используемых средних, в зависимости от вашего стиля торговли. Например, краткосрочные трейдеры могут применять 10-периодные средние, а долгосрочные инвесторы — 50-периодные или более длинные.
Conclusion
So which is the best way? It depends on personal preference and trading style. Study the different types of averages. Tweak them to your liking or create your own methods.