Trading strategy "ADX & MA"
В 9 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим долгосрочную торговую стратегию «ADX & MA». Для работы нам потребуются два индикатора: ADX и MA.
Trading strategy algorithm
1. Инструмент: EURUSD;
2. Временной период: Daily;
3. Объем торгов: lots 0,1;
4. ADX indicator с периодом 14, отмечаем на индикаторе уровень 20;
5. Индикатор MA с периодом 21.
The signal to buy:
Бар закрывается выше MA и линия ADX больше 20.
Сигнал на продажу:
Бар закрывается ниже MA и ADX больше 20.
Exit deals в обоих случаях будем осуществлять по обратному пересечению баром линии MA.
Очевидно, что если работать будем с дневным графиком, то стратегия — трендовая, поэтому нас интересуют те участки графика, на которых цена идет параллельно вверх или параллельно вниз с индикатором MA.
Сначала протестируем эксперта с вышеописанными параметрами и правилами совершения сделок, а потом попробуем улучшить его работу за счет оптимизации и изменения правил совершения сделок.
Тестирование стратегии «ADX & MA»
Having tested the above rules from 2007.01.11 to 2008.01.11, we obtained the following results (By opening prices):
Результаты, как мы видим, не воодушевляют, но этого и стоило ожидать, так как слишком уж простые правила и любая стратегия требует optimization.
Попробуем добавить параметров и подобрать наиболее оптимальные в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента. Добавили мы TakeProfit, StopLoss, TralingStop, причем на покупку и продажу раздельно.
Прооптимизировав новые параметры на том же периоде, мы получили следующий результат работы эксперта:
Результат получился положительный и вполне приличный для года работы по одной валютной паре — $2002. За счет введения раздельных TakeProfit, StopLoss, TralingStop на покупку и продажу мы смогли дополнительно увеличить прибыль.
Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.11 по 08.04.11.
Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за четыре месяца составил чуть более $41.
To summarize
Стратегия в общем работоспособная, но первое, что бросается в глаза это необходимость доработки правил выхода из сделки. В некоторых случаях хорошо работает стоп, в некоторых обратное пересечение, ну а где-то можно было бы и по трейлингу выйти. Мы добавили несколько новых параметров в эксперта, не указанных явно в стратегии, что в конечном итоге улучшило результат, но поле для деятельности еще большое, например, кроме корректировки правил, можно потестировать эксперта на меньших timeframes. Удачи.