Trading strategy "ADX & MA"

В 9 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим долгосрочную торговую стратегию «ADX & MA». Для работы нам потребуются два индикатора: ADX и MA.

Trading strategy algorithm

1. Инструмент: EURUSD;

2. Временной период: Daily;

3. Объем торгов: lots 0,1;

4. ADX indicator с периодом 14, отмечаем на индикаторе уровень 20;

5. Индикатор MA с периодом 21.

Fig. 1. Working Area.
Fig. 1. Working Area.

The signal to buy:

Бар закрывается выше MA и линия ADX больше 20.

Fig. 2. Buy signal.
Fig. 2. Buy signal.

Сигнал на продажу:

Бар закрывается ниже MA и ADX больше 20.

Fig. 3. Sell signal.
Fig. 3. Sell signal.

Exit deals в обоих случаях будем осуществлять по обратному пересечению баром линии MA.

Очевидно, что если работать будем с дневным графиком, то стратегия — трендовая, поэтому нас интересуют те участки графика, на которых цена идет параллельно вверх или параллельно вниз с индикатором MA.

Сначала протестируем эксперта с вышеописанными параметрами и правилами совершения сделок, а потом попробуем улучшить его работу за счет оптимизации и изменения правил совершения сделок.

Тестирование стратегии «ADX & MA»

Having tested the above rules from 2007.01.11 to 2008.01.11, we obtained the following results (By opening prices):

Рис. 4. Тестирование на EURUSD D1.
Рис. 4. Тестирование на EURUSD D1.

Результаты, как мы видим, не воодушевляют, но этого и стоило ожидать, так как слишком уж простые правила и любая стратегия требует optimization.

Попробуем добавить параметров и подобрать наиболее оптимальные в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента. Добавили мы TakeProfit, StopLoss, TralingStop, причем на покупку и продажу раздельно.

Прооптимизировав новые параметры на том же периоде, мы получили следующий результат работы эксперта:

Рис.5. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.
Рис.5. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.

Результат получился положительный и вполне приличный для года работы по одной валютной паре — $2002. За счет введения раздельных TakeProfit, StopLoss, TralingStop на покупку и продажу мы смогли дополнительно увеличить прибыль.

Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.11 по 08.04.11.

Рис. 6. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.04.11.
Рис. 6. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.04.11.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за четыре месяца составил чуть более $41.

To summarize

Стратегия в общем работоспособная, но первое, что бросается в глаза это необходимость доработки правил выхода из сделки. В некоторых случаях хорошо работает стоп, в некоторых обратное пересечение, ну а где-то можно было бы и по трейлингу выйти. Мы добавили несколько новых параметров в эксперта, не указанных явно в стратегии, что в конечном итоге улучшило результат, но поле для деятельности еще большое, например, кроме корректировки правил, можно потестировать эксперта на меньших timeframes. Удачи.

Leave a Reply

Back to top button