Хит-парад торговых стратегий сезона
Рубрике «В поисках успешной стратегии» исполнился год. Самое время для подведения некоторых итогов. Что получилось за этот год, а что – нет. Все это требует анализа и, конечно же, выводов.
Так, на протяжении года неоднократно приходилось слышать скептические высказывания по поводу полученных в ходе тестирования результатов. И в этом есть своя логика. Ведь все стратегии проверялись на уже свершившейся истории, а для проверки в реальном времени требуется потратить время, чтобы разобраться, действительно ли тактика описывает какие-то закономерности рынка или просто является удачной подгонкой под историю.
Сегодня же у нас появляется уникальная возможность проверки разработанных экспертов на той части истории, которая появилась у нас позднее, после появления на свет каждого из советников. Подобное тестирование – это практически то же самое, что и проверка экспертов он-лайн. Разница лишь в том, что они не будут подвластны реквотам, проскальзываниям и другим прелестям реальных счетов. С другой стороны, все будет выглядеть так, будто сразу после опубликования статьи с экспертом, он был поставлен на реальный счет и работал до сегодняшнего времени.
Начальные данные
Как всегда, в начале любого другого эксперимента, нужно принять некоторые условия, которые будут выполняться на всем протяжении опыта. Например, самым важным условием будет являться повторение входных параметров «старого» тестирования при тестировании на новейшей истории в пределах одной валютной пары. Следующим пунктом введем условие тестирования стратегий только на тех валютных парах, на которых в первоначальных тестах была показана хотя бы минимальная прибыль. Явно убыточные эксперты проверять не имеет смысла.
Testing
Итак, приступим. За год было разработано 16 стратегий, ровно половина которых пришлось на стратегии, разработанные на основе встроенных в МТ4 индикаторах (Bollinger Bands, MACD и т. д.).
Стратегия 1
Первая стратегия была основана на индикаторе Bollinger Bands. Ее полное описание можно найти в 32-ом номере журнала от 06 октября 2008 года, стр. 33 (link). Чистая прибыль была показана лишь на двух валютных парах – GBPUSD и EURUSD (заявленные максимальные просадки 1221 и 1800 долларов соответственно). Последняя дата в отчетах по тестированию – 26.09.2008. Поэтому новый тест начинаем со следующего дня, 29.09.2008, и закончим 26.09.2009 (см. рис. 1 и 2).
Рис. 1. Результаты тестирования эксперта BandsChannel_V3 на новейшей истории по паре GBPUSD (BandsPeriod = 12).
Рис. 2. Результаты тестирования эксперта BandsChannel_V3 на новейшей истории по паре EURUSD (BandsPeriod = 17).
Феерические результаты по паре GBPUSD не подтверждены (прибыли нет, максимальная просадка превышена), а вот по EURUSD форма и содержание полностью совпадают с первыми результатами: maximum drawdown превышена на 100 долларов, а прибыль несмотря ни на что показана.
Стратегия 2
Вторая стратегия была опубликована в 33-ем номере журнала от 20.10.2008, стр. 42. Идеей стратегии был индикатор ADX. Прибыльные результаты показаны на валютных парах GBPUSD и USDJPY (заявленные максимальные просадки 2500 и 2048 долларов соответственно). Последним днем тестирования является 09.10.2008, поэтому новое тестирование начнем с 10.10.2008 на Н1 (см. рис. 3 и 4).
Рис. 3. Результаты тестирования эксперта ADXCrossOver_V2 на новейшей истории по паре GBPUSD (период 14).
Рис. 4. Результаты тестирования эксперта ADXCrossOver_V2 на новейшей истории по паре USDJPY (период 14).
И снова фунт показывает свой непредсказуемый нрав. И более того, депозит в течение прошедшего года был слит! Ни о каких просадках здесь рассуждать не приходится. А вот пара USDJPY дала ощутимую прибыль в 1224 доллара, просадка же осталась в пределах заявленной (1820 долларов).
Стратегия 3
Третья стратегия была опубликована в 34-ем номере журнала от 03.11.2008, стр. 43. Она основывалась на сигналах индикатора CCI и неплохо показала себя на всех тестируемых парах. Ее результаты отличались малой максимальной просадкой (МП). Так, на EURUSD МП была равна 595, на USDCHF – 520, на GBPUSD – 1030, на USDJPY – 600 долларов соответственно. Проводим тестирование с 15.10.2008 по 26.09.2009 (см. рис. 5-8), только для каждой пары используем найденные по итогам статьи значения периода CCI:
Рис. 5. Результаты тестирования эксперта CCIOnLevels2 на новейшей истории по паре EURUSD (CCI = 39).
Рис. 6. Результаты тестирования эксперта CCIOnLevels2 на новейшей истории по паре USDCHF (CCI = 35).
Рис. 7. Результаты тестирования эксперта CCIOnLevels2 на новейшей истории по паре GBPUSD (CCI = 43).
Рис. 8. Результаты тестирования эксперта CCIOnLevels2 на новейшей истории по паре USDJPY (CCI = 58).
Стратегия на 100% оправдывает себя. Все пары показывают относительно стабильную прибыль, правда, немного выходят за пределы заявленных просадок. Наибольшее превышение зафиксировано по евро – на 50%, наименьшее по фунту – остался в рамках.
Стратегия 4
Четвертая стратегия использовала Parabolic SAR indicator и была опубликована в 35-ом номере журнала от 17.11.2008, стр. 44 (link). Эксперты для каждой пары использовали свой набор шага индикатора и его максимума. И вновь прибыль была показана на всех валютных парах. МП составила: EURUSD – 1600, USDCHF — 1300, GBPUSD – 1233, USDJPY – 2200 долларов соответственно. А вот что дают тесты на новейшей истории (см. рис. 9-12):
Рис. 9. Результаты тестирования эксперта Parabolic_V2 на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 10. Результаты тестирования эксперта Parabolic_V2 на новейшей истории по паре USDCHF.
Рис. 11. Результаты тестирования эксперта Parabolic_V2 на новейшей истории по паре GBPUSD.
Рис. 12. Результаты тестирования эксперта Parabolic_V2 на новейшей истории по паре USDJPY.
Только пара USDCHF не дала чистую прибыль, а все остальные вновь в прибыли! Максимальное превышение заявленной МП тоже показано по этой паре – на 38%.
Стратегия 5
Пятая стратегия использовала два индикатора – МА и StDev. Полное описание приведено в 36-ом номере журнала от 01.12.2008, стр. 44 (ссылка для скачивания номера). Хорошими показателями отметились пары EURUSD (МП — 1210) и GBPUSD (МП — 1205). Набор входных параметров брался одинаковый для каждой пары. Проведем такой же тест на новейшей истории 25.11.2008 – 26.09.2009 (см. рис. 13 и 14):
Рис. 13. Результаты тестирования эксперта MA+StDev_V2 на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 14. Результаты тестирования эксперта MA+StDev_V2 на новейшей истории по паре GBPUSD.
Наблюдаем соответствие результатов годичной давности и новых. Прибыль имеется, но МП – у фунта превышает заявленную на 42%.
Стратегия 6
Шестая стратегия разработана на индикаторе Stochastic. Ее описание приведено в 37-ом номере журнала от 15.12.2008, стр. 44 (ссылка для скачивания номера). Добротную динамику показали все валютные пары. МП такие: EURUSD – 1100, USDCHF – 740, GBPUSD – 686, USDJPY – 595 долларов соответственно. Производя тестирование (все параметры уникальные для каждой пары) с 08.12.2008 до 26.09.2009, получаем такую картину (см. рис. 15-18):
Рис. 15. Результаты тестирования эксперта Stochastic_V2Filtr на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 16. Результаты тестирования эксперта Stochastic_V2Filtr на новейшей истории по паре USDCHF.
Рис. 17. Результаты тестирования эксперта Stochastic_V2Filtr на новейшей истории по паре GBPUSD.
Рис. 18. Результаты тестирования эксперта Stochastic_V2Filtr на новейшей истории по паре USDJPY.
Результаты вновь впечатляют! Все пары кроме франка уложились в заявленные МП и дали прибыль. Франк дал превышение на 140% — довольно много.
Стратегия 7
Седьмая стратегия использовала всеми любимый MACD. Правда, отличиться она смогла лишь на двух парах и лишь в классической трактовке – EURUSD (МП — 1544) и USDCH (МП — 1001). Полное описание можно найти в 39-ом номере (ссылка для скачивания номера) от 12.01.2009, стр. 50. Набор параметров – стандартный. Повторную проверку проводим на периоде 02.01.2009 – 26.09.2009 (см. рис. 19 и 20):
Рис. 19. Результаты тестирования эксперта MACD_Classic на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 20. Результаты тестирования эксперта MACD_Classic на новейшей истории по паре USDCHF.
Небольшой итоговый убыток пары USDCHF с лихвой перекрывается прибылью EURUSD, а все МП – в пределах заявленных.
Стратегия 8
Восьмая стратегия «замахнулась» на святая святых – Ichimoku Kinko Hyo. Публикация относится к номеру 40 (ссылка для скачивания номера), стр. 46. Особыми успехами она не отличилась, но все же сумела показать небольшую прибыль на валютных парах: EURUSD (МП — 1440), GBPUSD (МП — 1550) и USDJPY (МП — 1133). Набор параметров – одинаковый. Новое тестирование проводим на периоде 02.01.2009 — 26.09.2009 (см. рис. 21-23):
Рис. 21. Результаты тестирования эксперта OnIchimoku на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 22. Результаты тестирования эксперта OnIchimoku на новейшей истории по паре GBPUSD.
Рис. 23. Результаты тестирования эксперта OnIchimoku на новейшей истории по паре USDJPY.
Прибыли нет, но и в заявленные просадки все, кроме иены, уложились (иена превысила просадку на 50%). К тому же, ввиду уж очень маленького количества сделок можно сделать предположение, что стратегия еще сможет вырваться в плюс.
Стратегия 9
Девятая стратегия уже не использовала одни лишь простейшие индикаторы. Здесь был взят симбиоз фракталов и ЗигЗага. Полное описание можно найти в 41-ом номере (ссылка для скачивания номера) от 09.02.2009, стр. 46. Советник TrendChannelTrade зарекомендовал себя как эксперт по парам EURUSD (МП — 728) и GBPUSD (МП — 2153). Проверим это утверждение на более новой истории 02.01.2009 – 26.09.2009 (см. рис. 24 и 25):
Рис. 24. Результаты тестирования эксперта TrendChannelTrade на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 25. Результаты тестирования эксперта TrendChannelTrade на новейшей истории по паре GBPUSD.
Ни в первом, ни во втором случаях прибыль не показана. Евро даже умудрилось превысить заявленную просадку в два раза, а фунт остался в своих огромных границах.
Стратегия 10
Десятая стратегия вернулась к индикатору MACD, но уже с немного другой стороны. Подробнее об этом можно прочесть в 43-ем номере журнала от 09.03.2009 (ссылка для скачивания номера), стр. 46. Прибыль была показана лишь на двух валютных парах – EURUSD (МП — 1734) и GBPUSD (МП — 1587). Как изменились результаты на новейшей истории 02.03.2009–26.09.2009 можно увидеть на рисунках 26 и 27:
Рис. 26. Результаты тестирования эксперта AntiMACD на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 27. Результаты тестирования эксперта AntiMACD на новейшей истории по паре GBPUSD.
Все осталось в пределах заявленных МП, только фунт не смог поддержать почин евро. Как говорится, и на том спасибо.
Стратегия 11
Одиннадцатая стратегия «взяла в оборот» пользовательский индикатор S-RoC, но смогла дать прибыль лишь по одной валютной паре EURUSD (МП — 1013). Полное описание дано в 46-ом номере журнала от 20.04.2009, стр. 46 (download). Новое тестирование проводится на периоде 16.03.2009 – 26.09.2009 (см. рис. 28):
Рис. 28. Результаты тестирования эксперта S-RoC на новейшей истории по паре EURUSD.
Прибыль показана мизерная (25 долларов), но и просадка осталась в своих границах (1038 долларов).
Стратегия 12
Двенадцатая strategy попыталась использовать индикатор ZigZag, который не перерисовывается. Статья размещена в 47-ом номере от 04.05.2009, стр. 43 (ссылка для скачивания номера). Хорошие показатели достигнуты на парах EURUSD (МП — 842), GBPUSD (МП — 3148) и USDJPY (МП — 1950). Самые последние результаты стратегии можно увидеть за период 15.04.2009–26.09.2009 на рисунках 29 – 31:
Рис. 29. Результаты тестирования эксперта TwoPeriodsFractal на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 30. Результаты тестирования эксперта TwoPeriodsFractal на новейшей истории по паре GBPUSD.
Рис. 31. Результаты тестирования эксперта TwoPeriodsFractal на новейшей истории по паре USDJPY.
Небольшое превышение (на 37%) просадки зафиксировано лишь на евро. Фунт и иена показали ощутимую прибыль и к тому же очень низкую просадку (757 и 366 долларов соответственно).
Стратегия 13
Тринадцатая стратегия открыла серию портфельных стратегий. В ее основе лежали индикаторы BullsPower и BearsPower. Основной упор был сделан на две пары с обратной корреляцией – EURUSD (МП — 2187) и USDCHF (МП — 1560). Более подробно суть стратегии описана в 48-ом номере от 18.05.2009, стр. 50. Новое тестирование проводим на периоде 01.04.2009 – 26.09.2009 (рис. 32 и 33):
Рис. 32. Результаты тестирования эксперта BullsBearsTrend_Expert на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 33. Результаты тестирования эксперта BullsBearsTrend_Expert на новейшей истории по паре USDCHF.
Стратегия держится в пределах заявленных просадок, а в одном случае из двух даже дает небольшую прибыль.
Стратегия 14
Четырнадцатая стратегия продолжила серию портфельных и основывалась на стратегии «Пробой утреннего флета». Описана она была в 49-ом номере от 15.06.2009 (ссылка для скачивания номера), стр. 76. Вновь в качестве подопытных кроликов были выбраны пары EURUSD (МП — 1742) и USDCHF (МП — 1352). К сожалению, от времени разработки стратегии нас отделяет очень малый срок – 4 месяца. Тем не менее, попробуем протестировать и этот период: 29.05.2009–26.09.2009 (см. рис. 34 и 35):
Рис. 34. Результаты тестирования эксперта MorningFlat_Expert_V3 на новейшей истории по паре EURUSD.
Рис. 35. Результаты тестирования эксперта MorningFlat_Expert_V3 на новейшей истории по паре USDCHF.
Текущей прибыли нет вовсе, но и МП ни на одной из пар не достигнута. Хотя перспективы использования стратегии не кажутся радужными.
Стратегия 15
Пятнадцатая стратегия пришлась на юбилейный 50-й номер журнала от 13.07.2009 (ссылка на скачивание номера), стр. 77 и носила техническое название «Противоход». Прибыль по итогам тестирования за полтора года была показана на парах GBPUSD (МП — 2267) и USDJPY (МП — 753). Снова делаем скидку на малый промежуток времени для новейшего тестирования, но все же проводим его с 29.06.2009 по 26.09.2009 (см. рис. 36 и 37):
Рис. 36. Результаты тестирования эксперта AntiPhase на новейшей истории по паре GBPUSD.
Рис. 37. Результаты тестирования эксперта AntiPhase на новейшей истории по паре USDJPY.
На данный момент стратегии похвастать особо то и нечем. Разве что удержанием в рамках заявленной МП.
Стратегия 16
И, наконец, шестнадцатая стратегия замыкает наше тестирование. Она была опубликована в позапрошлом, 51-ом, номере журнала от 10.08.2009, стр. 79 (ссылка на скачивание номера). Название стратегии «Влияние предыдущего дня» очень емко отражает ее суть – ожидание пробития экстремума предыдущего дня и вход на откате. К сожалению, лишь одной валютной паре удалось быть убедительной – GBPUSD с МП 567. Ее и проверим на оставшемся после 31-го июля промежутке истории (см. рис. 38):
Рис. 38. Результаты тестирования эксперта PrevDayEffect на новейшей истории по паре GBPUSD.
Заявленная МП превышена всего лишь на 20 пунктов, прибыли пока тоже не видно. Хотя предпосылки для восстановления имеются. То есть и с этой стратегией пока порядок.
Summarizing
В унисон с названием темы составим рейтинг наиболее успешных экспертов, которые показали себя в так называемом форвард-тесте. К сожалению, привести их к единому знаменателю не удастся, так как каждый из экспертов тестировался на разном периоде истории. Поэтому рейтинг будет отображать эксперты по старинке: по наибольшему конечному балансу (см. табл. 1):
| № | Название эксперта | Currency pair | Net income | Макс. просадка | ФВ | Заявленная макс. просадка |
| 1 | Parabolic_V2 | USDJPY | 1499.98 | 1034.97 | 1.45 | 2200.00 |
| 2 | Stochastic_V2Filtr | GBPUSD | 1379.16 | 628.16 | 2.20 | 686.00 |
| 3 | ADXCrossOver_V2 | USDJPY | 1244.52 | 1820.60 | 0.68 | 2048.00 |
| 4 | MA+StDev_V2 | EURUSD | 1144.93 | 1306.19 | 0.88 | 1210.00 |
| 5 | TwoPeriodsFractal | GBPUSD | 1068.48 | 757.42 | 1.41 | 3148.00 |
| 6 | Stochastic_V2Filtr | EURUSD | 679.23 | 625.99 | 1.09 | 1100.00 |
| 7 | CCIOnLevels2 | EURUSD | 677.15 | 890.96 | 0.76 | 595.00 |
| 8 | AntiMACD | EURUSD | 645.22 | 766.08 | 0.84 | 1734.00 |
| 9 | Stochastic_V2Filtr | USDJPY | 621.09 | 624.37 | 0.99 | 595.00 |
| 10 | TwoPeriodsFractal | USDJPY | 610.70 | 366.23 | 1.67 | 1950.00 |
| 11 | MACD_Classic | EURUSD | 587.90 | 975.35 | 0.60 | 1544.00 |
| 12 | BandsChannel_V3 | EURUSD | 556.22 | 1920.11 | 0.29 | 1800.00 |
| 13 | Parabolic_V2 | GBPUSD | 553.22 | 1453.52 | 0.38 | 1233.00 |
| 14 | CCIOnLevels2 | USDJPY | 489.86 | 666.40 | 0.74 | 600.00 |
| 15 | MA+StDev_V2 | GBPUSD | 450.40 | 1740.70 | 0.26 | 1205.00 |
| 16 | CCIOnLevels2 | GBPUSD | 424.70 | 783.30 | 0.54 | 1030.00 |
| 17 | CCIOnLevels2 | USDCHF | 261.89 | 582.82 | 0.45 | 520.00 |
| 18 | BullsBearstrend_Expert | USDCHF | 149.63 | 418.15 | 0.36 | 1560.00 |
| 19 | Parabolic_V2 | EURUSD | 147.07 | 1196.03 | 0.12 | 1600.00 |
| 20 | S-RoC_V4 | EURUSD | 21.25 | 1038.08 | 0.02 | 1013.00 |
| 21 | OnIchimoku | GBPUSD | 12.18 | 934.96 | 0.01 | 1550.00 |
| 22 | TwoPeriodsFractal | EURUSD | -27.72 | 1159.90 | — | 842.00 |
| 23 | AntiPhase | GBPUSD | -109.28 | 416.38 | — | 2267.00 |
| 24 | MACD_Classic | USDCHF | -148.16 | 918.64 | — | 1001.00 |
| 25 | PrevDayEffect | GBPUSD | -174.90 | 589.60 | — | 567.00 |
| 26 | AntiPhase | USDJPY | -288.40 | 609.34 | — | 753.00 |
| 27 | Stochastic_V2Filtr | USDCHF | -295.66 | 1733.26 | — | 740.00 |
| 28 | OnIchimoku | EURUSD | -411.15 | 1253.74 | — | 1440.00 |
| 29 | Parabolic_V2 | USDCHF | -470.29 | 1788.18 | — | 1300.00 |
| 30 | TrendChannelTrade | EURUSD | -537.06 | 1528.63 | — | 728.00 |
| 31 | TrendChannelTrade | GBPUSD | -684.80 | 1891.24 | — | 2153.00 |
| 32 | MorningFlat_Expert_V3 | USDCHF | -696.54 | 925.74 | — | 1352.00 |
| 33 | MorningFlat_Expert_V3 | EURUSD | -933.35 | 1502.24 | — | 1742.00 |
| 34 | AntiMACD | GBPUSD | -1010.38 | 1836.16 | — | 1587.00 |
| 35 | OnIchimoku | USDJPY | -1275.93 | 1774.51 | — | 1133.00 |
| 36 | BullsBearstrend_Expert | EURUSD | -1800.31 | 2248.51 | — | 2187.00 |
| 37 | BandsChannel_V3 | GBPUSD | -3702.82 | 5335.32 | — | 1221.00 |
| 38 | ADXCrossOver_V2 | GBPUSD | -7371.28 | 10486.22 | — | 2500.00 |
Таблица 1. Рейтинг всех разработанных экспертов и сопоставление заявленных и достигнутых максимальных просадок.
Conclusions
Какие выводы можно сделать из приведенной таблицы? Первейшим, конечно же, будет вывод о том, что 21 из 38 разработанных экспертов (будем считать одну и ту же стратегию для разных валютных пар самостоятельным экспертом) оказались успешными в течение прошедшего года. Причем, первые 16 можно считать явно прибыльными, еще 9 – стабильными около нуля.
Второй вывод можно сделать по сопоставлению заявленных максимальных просадок и достигнутых. Еще на этапе разработки стратегий упоминалось о том, что показанную в результате тестирования максимальную просадку при использовании в торговле нужно «в уме» умножать на два. То есть из представленных стратегий только 4 превысили предел двойной заявленной максимальной просадки, что говорит о высокой достоверности примененного способа тестирования на истории. В то же время, в пределах заявленной максимальной просадки показали себя 19 экспертов – ровно половина, что тоже можно считать высоким результатом.
В качестве третьего вывода можно отметить тот факт, что самой неудачной парой для автоматической торговли в разработанных стратегиях была пара USDCHF.
Четвертый вывод. Самой успешной стратегией является стратегия на CCI, реализованная в эксперте CCIOnLevels2. Еще на этапе тестирования она смогла показать прибыль по всем валютным парам. И теперь, на форвард-тесте этот результат повторен.
И последний, пятый вывод, точнее сопоставление. Посчитаем совокупную прибыль всех представленных экспертов, заявленная максимальная просадка которых была меньше 1000 пунктов. То есть это те эксперты, которые гипотетически можно было бы применить в реальной торговле. Таких экспертов насчитывается всего 10 из 38, они выделены красным цветом. Их совокупная прибыль получилась 2105.41 при расчетной максимальной просадке 6626. Таким образом, начальный deposit для спокойной работы нужно было иметь не ниже 13 252 долларов. В итоге расчетная годовая доходность выходит на уровне 15%. Немного, но учитывая тот факт, что это была полностью автоматическая торговля, можно говорить об успешном применении разработанных стратегий.
Files for downloading:
— Experts.zip – исходные коды всех рассмотренных экспертов.
— Test.zip – развернутые результаты тестирования каждой стратегии.