Heads or tails?

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этом номере журнала хотелось бы рассмотреть простую систему «Орел или решка». Не трудно догадаться, что в качестве сигнала будет использоваться монетка, точнее ее аналог – генератор псевдослучайных чисел в диапазоне от 0 до 32766. Если выпадает четное число, то считаем, что выпал орел, если нечетное — решка. На «решках» мы будем покупать, на «орлах» – продавать.

Правила описываемой системы очень просты, тем не менее, немало трейдеров в самом начале своего пути действуют именно по этому, практически «интуитивному» пути. То, к чему это обычно приводит, знают все, а кто не знает, тот наверняка догадывается. Поэтому давайте не будем медлить и сразу перейдем к тестированию.

Тестирование системы

Итак, наш советник реализован. Проведем тест на нескольких основных валютных парах с целью выбрать самую подверженную хаотичной работе трейдера. Эксперимент проводим за последние полтора года, этого хватит, чтобы получить необходимое количество сделок (см. рис. 1, 2, 3, 4, 5). TakeProfit и StopLoss одинаковы и равны 55 пунктам.

Да, результаты ничуть не впечатляют. Надеемся, вы заметили особенность в подписи изображений? Да, мы специально указали спрэд по валютным парам. Дело в том, что именно он оказывает сильное влияние на работу эксперта. Поэтому констатируем, что депозит мы «потеряли» на всех парах, кроме EURUSD, где эксперт показал положительный результат, хотя назвать его стабильным никак не получается. Тем не менее, попробуем модернизировать нашего робота именно для данного инструмента.

Advisor optimization

Попробуем провести оптимизацию советника на паре EURUSD за период 01.01.2009-01.01.2010 (см. рис. 6). Напомним, что в нашем роботе этому процессу подвластны только два параметра – StopLoss и TakeProfit.

Как видим, положительных результатов оказалась не так уж  много (см. рис. 7).

В итоге наилучшим оказался вариант с переменными  TakeProfit = 102 и StopLoss = 81.  Посмотрим на работу советника с этими параметрами за последние полгода (см. рис. 8):

Несмотря на то, что тест завершился с прибылью, результаты сколько-нибудь эффективными назвать невозможно. Оптимизированные параметры оказались непригодны для работы в последующие полгода, отсюда делаем вывод о простой «подгонке» результата.

Conclusion

System not пригодна для торговли. Отношение прибыльных сделок к убыточным (при равных значениях TakeProfit и StopLoss) колеблется в диапазоне 45-49% (исключение EURUSD — почти 51% при первоначальном тесте). Это не позволит получить успешный результат при длительной торговле по системе «орел или решка».