Обучение
-
Заканчиваем рассматривать практический пример работы с объемами фьючерсов. 00:00-14:00. Четырнадцатый час Итак, мы продали с объема 1.2886 — объем прошлого часа (см. 54 номер журнала ForTrader.org). Четырнадцатый час торговался в коридоре между объемом 1.2886 и 1.2852 (см. рис. 1 и рис. 2): Дважды рынок приходил к объему 1.2852 и не пробивал его. Обратите особенное внимание на то, как рынок ведёт себя в коридоре (см. рис. 2.). Объем часа — 1.2866. Надо учитывать объем каждого часа. 00:00-15:00. Пятнадцатый час Первые 15 минут часа покупались и сформировали объем по цене 1.2887 (см кластер-15 минут),над объемом 1.2886-это очень важно: Рынок в зоне покупки,…
Читать далее » -
Продолжаем рассматривать принципы работы с индикатором CCI. На этот раз обратим наше внимание на еще три варианта стандартных ситуаций с индикатором CCI, а также правила определения сигналов рынка по ним. Ситуация № 2. Системный сигнал 1 Если на последнем прогоне есть следующие условия: — Индикаторы идут вверх: (ССI(5)?, ССI(8) ? , ССI(13) ? ,ССI(21) ?); — обязательно каждый индикатор имеет свойство «скорость», направленное вниз, где свойство «скорость» — это состояние, когда на последнем прогоне наклон индикатора превышает или равен значению: — индикатор ССI(5) ? 90 %; — индикатор ССI(8) ? 80 %; — индикатор ССI(13) ? 70 %; — индикатор…
Читать далее » -
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю на ваш суд следующий урок из курса «Методы торговли Price Action». Однако прежде чем приступить к изучению следующих паттернов, я должен рассказать о важнейшей составляющей ни только применимой к Price Action, но и к торговле на финансовых рынках вообще. Это так называемые Зоны поддержки/сопротивления или Price Pivot Zone (PPZ). Как я отметил выше, зоны поддержки/сопротивления являются одним из основных понятий, и не только в Price Action. Их используют все без исключений, будь то трейдер или аналитик, использующий фундаментальный или технический анализ. Именно эти зоны добавляют нам уверенности при использовании того или иного паттерна, а…
Читать далее » -
Трудно сказать, что оказывает более сильное влияние на рынок, само событие, либо его ожидание, но можно сказать с уверенностью, что выход важных данных может приводить к значительным и продолжительным движениям курсов валют. Итак, в рамках фундаментального анализа (ФА) изучаются различные сообщения о валютно-финансовых событиях в мире, явления политической и экономической жизни, как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом, которые могут оказать влияние на развитие валютного рынка, а также проводится анализ, к какому изменению в курсах валют они могут привести. Здесь важной оказывается информация о работе бирж и крупных компаний типа market-makers, учетные ставки центральных банков, экономический курс правительства,…
Читать далее » -
На профессиональном жаргоне трейдеров, свингом называется количество времени, в продолжение которого позиция на продажу или покупку валютной пары остаётся открытой. Здравый смысл подсказывает, что наибольшие шансы преуспеть в этом есть у держателей долгосрочных позиций: — чем больше интервал времени, на котором работает трейдер, тем меньше влияние на него оказывает выход новостей или появление форс-мажорных обстоятельств; — теряется наименьшее количество денег на сопутствующие торговле расходы: на различных комиссиях, явных и скрытых (проскальзывание) и спрэде. Обычно, рабочая торговая система даёт правильность расчёта следующей свечи с вероятностью 70%. При работе внутри дня эта расчётная вероятность сохраняется, но форс-мажорные обстоятельства (новостные характеристики) сводят расчётную,…
Читать далее » -
00:00-09:00. Девятый час Интересный момент. Под конец прошлого часа рынок начал продаваться, многие бы подумали, что вот она продажа: наверху дня да ещё и с хорошим объемом. Но стоять против объема прошлых часов нельзя, что мы и видим на комбо-графике: девятый час продался до объема седьмого и рынок снова купился. Рис. 1. Комбо-график фьючерса на евро. 9 час. Если рассмотреть час по 20 минут, то мы увидим, как первые 20 минут рынок покупался, а оставшиеся 40 формировал объем. Рис. 2. График объема фьючерса на евро. 9 час. Объем формировался над объемом прошлого часа (см. рис. 1). Так как рынок находится…
Читать далее » -
Термины и определения 1. Расстояние между двумя последними закрывшимися свечами на индикаторе называется прогоном. 2. Технический анализ работает только со свечами, которые закрылись. 3. На маленьких интервалах времени полученные сигналы от системы индикаторов ССI являются точками входа, на больших интервалах времени — точками разворота. Установка и подготовка системы индикаторов ССI к работе В одной области располагаются четыре одинаковых индикатора с разными периодами (5/8/13/21): Индикатор ССI(5) – основной расчетный индикатор, который является быстрым индикатором по отношению к индикатору ССI(8). С индикатором ССI(5) работают индикаторы ССI(8), ССI(13). Индикатор ССI(8) является также основным расчетным индикатором и работает как медленный индикатор для ССI(5) или…
Читать далее » -
Все истории действительно крупного успеха в трейдинге связаны не столько с мастерством трейдеров в отслеживании и исполнении сигналов своих торговых систем, сколько с грамотным управлением капиталом. Именно этот аспект позволил Ларри Вильямсу превратить $10,000 в $1.1 миллиона в течение одного года торговли. Если бы он торговал только один контракт в каждой сделке, то его доход составил бы только около $100,000 долларов. Не отрицая необходимость наличия четких правил входа, выхода, сопровождения сделки и тому подобных моментов, только 9% общего дохода были достигнуты методами определения входа и выхода из сделки, тогда как, 91% прибыли были получены с помощью методов управления капиталом, применительно…
Читать далее » -
Развитие информационных технологий на финансовых рынках привело к появлению Интернет-трейдинга и породило в России новый активно развивающийся вид бизнеса – дилинговые услуги. Под дилингом понимаются краткосрочные операции банков и других финансовых институтов по управлению своими активами на мировом валютном рынке Foreign Exchange Market. Применительно к финансовому рынку, понятие «дилинг» можно интерпретировать как действия дилера – физического или юридического лица, занимающегося «куплей-продажей» финансовых инструментов (ценных бумаг, иностранных валют, товарных или финансовых контрактов или же каких-то иных производных финансовых инструментов) за свой счёт с целью извлечения прибыли. Дилер, как правило, должен быть членом биржи (фондовой, валютной, товарной), на которой совершаются соответствующие операции…
Читать далее » -
Напомним, что в прошлом, 52 номере журнала, мы начали с вами рассматривать практическую сторону торговли евро внутри дня, опираясь на показания объема, который формируется из объемов часов, объемы часов из объемов более мелких периодов. Основной упор в этой теме делали на понимание внутридневных объемов. Продолжим с вами выбранную тему и рассмотрим пример внутридневного хода рынка в понедельник 24.11.2008 фьючерса на ЕВРО(EUA), начиная с пятого часа (отмечу, что раскладка предыдущих часов подробна описана в прошлом номере). Мы будем рассматривать каждый час по 30 минут, и отследим все ценовые движения относительно сформированных объемов. 00:00-05:00. Пятый час. Накопления, которые были сформированы за третий…
Читать далее » -
Интересные исторические аналогии иногда возникают на рынке. Последнее сильное падение фунта, аналогичное падению прошлого года, было зафиксировано в 1992 году. Кстати оно также началось в августе. Тогда фунт упал на 6050 пунктов от уровня 2.0110 до уровня 1.4060. Сначала фунт стремительно свалился ниже 100-недельной средней (желтая на рисунке 1) до уровня 1.6815, затем скорректировался к этой средней более чем на 1000 пунктов до 1.8050 и затем продолжил падение. То есть сначала пара пробила сильный уровень сходу, скорректировалась к нему, а затем уже повалилась от него, как от сопротивления. Целями движения на рынке часто выступают Фибо уровни 123.6%, 150% и 161.8%…
Читать далее » -
На этот раз поговорим с вами о сильном и популярном инструменте технического анализа: «японских подсвечниках». Разделим статью на три равноправных части: сначала поговорим с вами об истории японского свечного анализа, потом перейдем к примерам и классификации наиболее сильных и при этом часто встречаемых свечных паттернов, и в заключении посмотрим, что месяц грядущий нам готовит. Итак, приступим. Историческая справка История японского свечного анализа берет свое начало с середины XVIII века. Первые свечные чарты отображали динамику цен на рисовые фьючерсы, торгуемые в феодальной Японии. Главной «иконой» для трейдеров того времени был известный Мунехиса Хонма, зажиточный японец, который, получив в наследство солидный семейный…
Читать далее » -
В литературе по теханализу финансовых рынков дается много способов для нахождения точки входа, используя тот или иной индикатор. Собственно, мы только тем и занимаемся, что ищем место на графике, в котором можно более-менее уверенно войти в рынок. Логично предположить, что, если мы знаем места для входа, то во всех остальных случаях лучше сидеть «в парке». Но по статистике проигрывается 90-95% трейдеров, которые читают одни и те же книги, изучают одни и те же торговые системы. Смысл не в том, что предлагаемые системы плохи, а в том, что, зная направление тренда, трейдер принимает решение о сделке заблаговременно и входит на самом…
Читать далее » -
Чтобы не вводить уважаемого читателя в заблуждение, сразу определим для себя, что представляют собой две аббревиатуры в заголовке статьи. Аналитическая торговая система (АТС) — комплекс аналитических мероприятий, проводимых трейдером, приводящих к открытию сделки сопровождению ее и закрытию. Механическая торговая система (МТС) — краткий и жестко определенный свод правил входа и выхода из рынка. Коротко расскажем о двух на первый взгляд полярных подходах к торговле. Начнем с того, что можно условно разделить спекулянтов на тех, кто исповедует так называемый аналитический подход к прогнозированию цен, и тех, кто рассматривает механический подход к торговле как единственно верный. Опираться во много будем на мнение…
Читать далее » -
Что такое количественное смягчение? Количественное смягчение — это русский перевод английского понятия Quantitative easing (сокращенно QE). Программа количественного смягчения – это инструмент кредитно-денежной политики различных государств, который предполагает государственные денежные вливания в экономику страны с целью увеличения денежной массы на руках. Увеличение денег у населения и предприятий должны привести к росту потребления и производства, и как следствие, к восстановлению стабильной экономической ситуации. В чем суть программы количественного смягчения? Суть программы количественного смягчения состоит в следующем: Центральный банк осуществляет дополнительную эмиссию безналичных денег, как правило, в довольно крупных объемах, на которые либо кредитует государство, его структурные подразделения, коммерческие банки, либо выкупает их…
Читать далее » -
Эмбарго (от исп. embargo) — в общей форме представляет собой запрещение высшим политическим органом власти взаимодействия с тем государством, на которое оно направлено. Чаще всего используется для нанесения морального и материального ущерба. Эмбарго может быть выражено в наложении запрета на экспорт или импорт золота, валюты, технологий, а также других стратегических товаров. Кроме того, запретительный приказ может касаться морских и речных судов других стран, которым будет не разрешено заходить в порты государства, инициировавшего эмбарго, или же своих судов, которым не позволяют входить в чужие порты. Эмбарго также накладывается по решению ООН или подобного государственного объединения в качестве репрессивной меры по отношению…
Читать далее » -
Что такое ревальвация? Ревальвация (англ. value — ценность) – метод регулирования стоимости национальной валюты в общественных интересах, который предполагает повышение ее курса в отношении к валютам других стран, золоту, корзинам валют и другим международным счетным единицам. Обратный ревальвации метод регулирования курса национальной валюты называется девальвация. Зачем нужна ревальвация национальной валюты? Чаще всего к ревальвации национальной валюты прибегают, когда есть необходимость снизить инфляционное давление, приостановить рост активного сальдо платежного баланса, или же с целью купить дешевле иностранную валюту. Последнее характерно для стран с импортной направленностью, когда за свою дорогую национальную валюту можно купить больше более доступных зарубежных товаров. Основная цель девальвации –…
Читать далее » -
Зоны поддержки/сопротивления – ценовые зоны на графике биржевого инструмента, на которых на небольшом расстоянии в несколько десятков пипсов сосредоточено большое количество сильных поддержек или сопротивлений (в зависимости от того, с какой стороны двигается цена). Преодоление таких зон во многом затруднено, так как буквально на каждом движении работает так называемая «память цены» и график разворачивает в обратном направлении. Пробой зон поддержек/сопротивлений чаще всего происходит только во время сильных движений. Во всех остальных случаях ценовой график может довольно долго показывать слабую активность и флет.
Читать далее » -
Что такое деривативы? Производный финансовый инструмент (дериватив, англ. – derivative) – представляет собой финансовый инструмент, стоимость, ценообразование и условия которого основываются на другом финансовом инструменте, являющимся базовым для него. Фактически дериватив представляет собой соглашение между двумя лицами об обязательстве или праве передать оговоренный актив в установленный срок и по оговоренной цене. Большинство производных финансовых инструментов не являются ценными бумагами согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг», исключение – опцион эмитента. Однако часто встречаются так называемые производные ценные бумаги, такие как опционы, форварды, фьючерсы, свопы и т.д. Зачем нужны производные финансовые инструменты? Основной целью использования деривативов является получение спекулятивной прибыли и хеджирование рисков,…
Читать далее » -
Что такое своп на ? Своп (англ. swap) – торгово-финансовая сделка, подразумевающая обмен разными активами и сочетающая покупку (продажу) и обратную операцию (продажу или покупку соответственно) того же актива. При этом операция совершается не сразу, а через некоторое время при соблюдении тех же или других условий. На под термином своп подразумевают плату, которая взымается за перенос открытой позиции на следующий день. Своп также называют ролловером и ли овернайтом. Какие виды свопов бывают? Выделяют несколько видов свопов: своп для продления срока действия ценных бумаг; валютный своп (покупка иностранной валюты с немедленной оплатой в национальной валюте и последующая продажа приобретенной валюты); своп…
Читать далее »