Анализ
-
Методов технического анализа в трейдинге очень много. Одним из самых популярных является торговля по паттернам или, как их еще называют, фигурам. У этого метода прогнозирования направления цены существует множество как сторонников, так и противников. Давайте попробуем объективно оценить все за и против торговли по паттернам технического анализа. Почему существуют фигуры технического анализа Сторонники использования паттернов опираются на один из постулатов технического анализа, который гласит, что цена учитывает все. Цена имеет графическое отображение: непрерывная линия, бары, японские свечи. Соответственно, для прогнозирования цены изучение ценового графика актива является необходимым. Кроме того, если учитывать, что цена движется под действием настроений участников рынка, то,…
Читать далее » -
Совсем недавно глава ЕЦБ Марио Драги удивил финансовые круги, заявив, что испытывает серьезные опасения относительно влияния политических сил на работу мировых Центробанков, особенно, как он выразился, ЦБ ведущей юрисдикции. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что слова Марио Драги относятся к резкой критике президентом Трампом действий ФРС. Мы попытаемся разобраться, как устроены взаимосвязи между президентом США и ФРС, и может ли Трамп оказывать реальное влияние на ведомство Джерома Пауэлла. История возникновения конфликта Начиная с 2015 года, Федрезерв целых девять раз принимал решение повысить процентную ставку. Ужесточение кредитно-денежной политики, естественно, привело к укреплению курса доллара. Семь из этих…
Читать далее » -
Всего 10 лет назад пара EUR/USD демонстрировала диапазон колебаний в 2400 пунктов всего за один квартал. В первом квартале этого года диапазон колебаний еле-еле дотянул до уровня 400 пунктов. Время агрессивной кредитно-денежной политики прошло. Настроения мировых Центробанков все отчетливее становятся «голубиными» и это попросту убивает спекулятивный трейдинг на валютном рынке. ЦБ ставят трейдерам палки в колеса Даже начинающий трейдер знает, что прибыль на валютном рынке формируется из-за разности курсов валют. Дешевле купить и дороже продать – это суть трейдинга. Разница в цене – это прибыль трейдера, и чем она больше, тем больше может заработать трейдер. Центральные банки мира, не исключая…
Читать далее » -
Одной из самых спорных графических фигур технического анализа продолжения тренда на , являются треугольники. Фактически, фигуры треугольник на похожи по своему построению на «Вымпелы» и «Флаги», но без первоначального восходящего/нисходящего движения. Торговые сигналы фигуры Симметричный треугольник Что такое симметричный треугольник и как он формируется? При равновесии сил быков и медведей на рынке и постепенном затухании волатильности, цена «зажимается» в узком диапазоне. Симметричный треугольник мы можем провести, имея хотя бы две точки минимумов и две точки максимумов в этой сужающейся формации. Как правило, фигура симметричный треугольник будет иметь вид двух сходящихся линий поддержки и сопротивления. После преодоления узкого диапазона и сужения графика…
Читать далее » -
О фигурах технического анализа знает каждый трейдер и многие используют их в своей торговле. Однако оказывается, что не все умеют правильно по ним торговать. Если с определением фигуры, ее разметкой и прочим проблем не возникает, то многие трейдеры, особенно новички, попросту теряются в том, где ставить ордера стоп-лосс и тейк-профит. Попробуем разобраться, взяв самые популярные фигуры ТА. Фигура разворота тренда «Голова и плечи» Фигура технического анализа «Голова и плечи» является разворотной и означает окончание восходящего тренда. Зеркальной фигурой является «Перевернутая голова и плечи» — признак окончания нисходящего тренда. Фигура, как это понятно из названия, состоит из схематически отображаемых двух «плечей»…
Читать далее » -
Фигуре разворота тренда «Голова и плечи» посвящено достаточно большое количество исследований и публикаций. Авторы сравнивают ее с волновой структурой Эллиотта, со схемой процесса накопления и распределения, характеризующей деятельность крупных игроков на рынке , и даже разрабатывают обратные торговые стратегии, основанные на нежизнеспособности фигуры «Голова и плечи» в определенных рыночных условиях. Упущенные аспекты фигуры технического анализа «Голова и плечи» Являясь сторонником гармоничной торговли и предпочитая проводить анализ в его классическом понимании, я, в свою очередь, хотел бы обратить внимание на два немаловажных аспекта, о которых не стоит забывать трейдерам, использующим фигуру технического анализа «Голова и плечи»: Во-первых, ее можно разложить на части, каждая из которых является…
Читать далее » -
Анализ нескольких таймфреймов в стратегии “Следование за рынком” обеспечивает более широкий взгляд на рынок и повышение качества оценки динамики котировок торгуемого актива. Как работает MTF стратегия Движение рынка происходит в нескольких временных периодах одновременно, поэтому любой котировочный сигнал, анализируемый трейдером, состоит из множества ритмов с различными периодами, при этом ритмы непостоянные: возникают и исчезают в ходе своей эволюции во времени. Это может приводить к противоречиям в тенденциях (трендах) рынка в зависимости от временного периода, используемого трейдером в качестве основного при торговле. Например, по основному периоду – тренд “восходящий”, но при этом наблюдаются среднесрочный и краткосрочный “нисходящие” тренды по другим периодам.…
Читать далее » -
Использование паттернов в торговле на валютном рынке, будь то Price Action, свечные фигуры или паттерны технического анализа, является одним из популярных методов прогнозирования цены и используется многими трейдерами. Тем не менее, существует масса примеров, когда, казалось бы, идеальный паттерн «обманывает» трейдера, не реализовывая заложенный в себе потенциал. Сегодня мы рассмотрим один из способов повышения эффективности графических паттернов на валютном рынке. Красивые, но убыточные фигуры К сожалению, случаи «неотработки» паттернов на валютном рынке встречаются сплошь и рядом. Достаточно более пристально взглянуть на график, чтобы их найти. Естественно, чем старше таймфрейм, тем выше вероятность того, что все сработает, однако и на больших…
Читать далее » -
Система RAIQS предназначена для следования за рынком в тренде, во флэте и на разворотах. При этом анализ двух слоев в системе ТА RAIQS, позволяет охватывать широкий диапазон изменения динамических свойств сигнала котировок торгуемого инструмента. Настоящая публикация является продолжением статьи: «Следование за рынком по системе RAIQS из четырёх индикаторов», в которой приведено описание системы ТА RAIQS из четырёх индикаторов (RASL, RAOS, RAMA, RAOSQ). Построение двухслойной системы ТА RAIQS Базовые принципы построения двухслойных систем ТА рассмотрены в статье «Индикаторы для системы технического анализа RASL + RAOSQ». 1. Формируем первый (“быстрый”) слой RASL колебаний сигнала котировок, заключенных в интервале от 5 до 20…
Читать далее » -
При построении системы RAIQS из четырёх индикаторов для реализации стратегии “Cледование за рынком” используются ранее опубликованные индикаторы: скользящая средняя RAMA, трендовый индикатор слоя RASL, квадратурные индикаторы (квадратурные осцилляторы) RAOS и RAOSQ. Ранее опубликованные индикаторы подробно описаны в статьях: Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе Новый технический индикатор — осциллятор слоя RAIX и построение торговой стратегии Квадратурные индикаторы RAOS и RAOSQ – больше информации для торговой стратегии Индикаторы для системы технического анализа RASL + RAOSQ Скорость и ускорение скользящей средней – две важных характеристики при торговле на…
Читать далее » -
Повышение эффективности работы на рынке при использовании в торговых стратегиях индикаторов “скользящие средние” возможно, если в данный момент времени нам будут известны ещё две характеристики – скорость изменения и ускорение изменения скользящей средней. Скорость и ускорение скользящей средней На рисунке 1 показаны котировки курса золота (Daily), две скользящие средние: RAMA(40) (жирная чёрная линия), RAMA(11) (жирная красная линия). Подробно об индикаторе RAMA, а также об алгоритме его реализации можно прочитать в статье «Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA». Из рисунка 1 видно, что скорость изменения линии скользящей средней RAMA должна отражать величину ее наклона в данный момент времени,…
Читать далее » -
Мы уже имеем представление о том, какие функции несут на себе линии Индикатора Ишимоку. Зная и умея определять моменты подачи сигналов и уровни поддержек и сопротивления, выдаваемых нам линиями индикатора, мы подошли к важной теме в работе с индикатором Ишимоку – как правильно войти в рынок и определить уровни выставления цели и стоп-приказов. Начнем с последнего. Цели и стоп-приказы от Ишимоку Получая сигнал от той или иной линии на вход в рынок, нам необходимо для себя определить уровень, до которого может дойти цена при отработке этого сигнала и где поставить стоп-приказ, в случае отмены этого сигнала. Рассмотрим это на примерах.…
Читать далее » -
Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. Индикатор Ишимоку объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость. В предыдущей статье мы познакомились с определениями составляющих Индикатора Ишимоку и работой двух его линий Текан Сен и Киджун Сен. Сегодня поговорим о двух других линиях этого индикатора Senkou Span A и Senkou Span B. Сенкоу…
Читать далее » -
Фигуры разворота тренда «Двойное дно» и «Двойная вершина» появляется на графике цен довольно часто, и на любом временном интервале. В техническом анализе они являются достаточно сильным признаком разворота тренда. Фигура теханализа «Двойное дно» образуется при нисходящем тренде, а фигура «Двойная вершина» — при восходящем. Образование технической фигуры «Двойная вершина» Разберем рисунок, на котором нарисован пример фигуры разворота тренда «Двойная вершина». Цена, преодолев уровень сопротивления, достигает определенного максимума, после чего откатывает обратно к предыдущему уровню сопротивления, который становится уже поддержкой для фигуры ТА «Двойная вершина». Цена отталкивается от этой поддержки и предпринимает вторую попытку роста, но, не сумев пробить максимум первой вершины, начинает…
Читать далее » -
При построении системы технического анализа RASL+RAOSQ и принципов торговой стратегии на её основе используются ранее опубликованные индикаторы: скользящая средняя RAMA, трендовый индикатор слоя RASL, квадратурные индикаторы (цифровые квадратурные осцилляторы) RAOS и RAOSQ. Подробнее о них можно почитать в предыдущих статьях автора на сайте журнала Фортрейдер. Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе Новый технический индикатор — осциллятор слоя RAIX и построение торговой стратегии Квадратурные индикаторы RAOS и RAOSQ – больше информации для торговой стратегии Построение однослойной системы технического анализа RASL + RAOSQ На рисунке 1 показаны вышеописанные…
Читать далее » -
При построении системы технического анализа RASL+RAOSQ использовались ранее опубликованные индикаторы: скользящая средняя RAMA, трендовый индикатор слоя RASL, цифровые квадратурные индикаторы (цифровые квадратурные осцилляторы) RAOS и RAOSQ, почитать о которых подробнее можно в предыдущих статьях: Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе Новый технический индикатор — осциллятор слоя RAIX и построение торговой стратегии Квадратурные индикаторы RAOS и RAOSQ – больше информации для торговой стратегии Этапы формирования системы RASL + RAOSQ 1. Отображение основной динамики курса золота На рисунке 1 показаны: котировки курса золота (Daily на 16 января), трендовый…
Читать далее » -
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю вашему вниманию третий урок цикла «Методы торговли Price Action». И сегодня я начну рассказ о простых ценовых паттернах Price Action. Почему начну? Да потому что в рамках одного урока я не смогу осветить их все. Но перед тем как перейти непосредственно к паттернам, давайте определимся с основными понятиями. Паттерн — английское слово, значение которого передается по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель». Из-за применения его в различных западных дисциплинах и технологиях в русскоязычную среду оно проникло как специфический термин сразу в нескольких сферах деятельности. Таким образом, можно сказать, что Рrice Аction — это торговля…
Читать далее » -
[info_block align=»right»]При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии.[/info_block] VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента. Как рассчитывается VWAP? VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд вы можете думать, что VWAP –…
Читать далее » -
Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива. Виды трендов Фазы тренда Сила тренда Строим линию тренда Правило числа N Сложности торговли по тренду Торгуем по линии тренда правильно Классическая стратегия Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу Индикаторы тренда Преимущества и недостатки трендовой стратегии Виды трендов Существуют три основных типа тренда: восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий. нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит…
Читать далее » -
[info_block align=»right»]Индикатор временных зон Фибоначчи позволяет спрогнозировать потенциальные точки разворота цены на графике.[/info_block] Индикаторы, построенные на числовой последовательности Фибоначчи, уже давно пользуются заслуженной популярностью у трейдеров. Сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом неоднозначном и спорном индикаторе – временных зонах Фибоначчи. В чем отличие временных зон Фибоначчи от других индикаторов? Как и остальные инструменты Фибоначчи, индикатор временных зон основывается на числовой последовательности, где каждый ее последующий член равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д. Главным отличием временных зон от других индикаторов Фибоначчи является то, что они строятся не на движениях цены, а…
Читать далее »