Технический анализ
-
О фигурах технического анализа знает каждый трейдер и многие используют их в своей торговле. Однако оказывается, что не все умеют правильно по ним торговать. Если с определением фигуры, ее разметкой и прочим проблем не возникает, то многие трейдеры, особенно новички, попросту теряются в том, где ставить ордера стоп-лосс и тейк-профит. Попробуем разобраться, взяв самые популярные фигуры ТА. Фигура разворота тренда «Голова и плечи» Фигура технического анализа «Голова и плечи» является разворотной и означает окончание восходящего тренда. Зеркальной фигурой является «Перевернутая голова и плечи» – признак окончания нисходящего тренда. Фигура, как это понятно из названия, состоит из схематически отображаемых двух «плечей»…
Читать далее » -
Фигуре разворота тренда «Голова и плечи» посвящено достаточно большое количество исследований и публикаций. Авторы сравнивают ее с волновой структурой Эллиотта, со схемой процесса накопления и распределения, характеризующей деятельность крупных игроков на рынке , и даже разрабатывают обратные торговые стратегии, основанные на нежизнеспособности фигуры «Голова и плечи» в определенных рыночных условиях. Упущенные аспекты фигуры технического анализа «Голова и плечи» Являясь сторонником гармоничной торговли и предпочитая проводить анализ в его классическом понимании, я, в свою очередь, хотел бы обратить внимание на два немаловажных аспекта, о которых не стоит забывать трейдерам, использующим фигуру технического анализа «Голова и плечи»: Во-первых, ее можно разложить на части, каждая из которых является…
Читать далее » -
Анализ нескольких таймфреймов в стратегии “Следование за рынком” обеспечивает более широкий взгляд на рынок и повышение качества оценки динамики котировок торгуемого актива. Как работает MTF стратегия Движение рынка происходит в нескольких временных периодах одновременно, поэтому любой котировочный сигнал, анализируемый трейдером, состоит из множества ритмов с различными периодами, при этом ритмы непостоянные: возникают и исчезают в ходе своей эволюции во времени. Это может приводить к противоречиям в тенденциях (трендах) рынка в зависимости от временного периода, используемого трейдером в качестве основного при торговле. Например, по основному периоду – тренд “восходящий”, но при этом наблюдаются среднесрочный и краткосрочный “нисходящие” тренды по другим периодам.…
Читать далее » -
Использование паттернов в торговле на валютном рынке, будь то Price Action, свечные фигуры или паттерны технического анализа, является одним из популярных методов прогнозирования цены и используется многими трейдерами. Тем не менее, существует масса примеров, когда, казалось бы, идеальный паттерн «обманывает» трейдера, не реализовывая заложенный в себе потенциал. Сегодня мы рассмотрим один из способов повышения эффективности графических паттернов на валютном рынке. Красивые, но убыточные фигуры К сожалению, случаи «неотработки» паттернов на валютном рынке встречаются сплошь и рядом. Достаточно более пристально взглянуть на график, чтобы их найти. Естественно, чем старше таймфрейм, тем выше вероятность того, что все сработает, однако и на больших…
Читать далее » -
Система RAIQS предназначена для следования за рынком в тренде, во флэте и на разворотах. При этом анализ двух слоев в системе ТА RAIQS, позволяет охватывать широкий диапазон изменения динамических свойств сигнала котировок торгуемого инструмента. Настоящая публикация является продолжением статьи: «Следование за рынком по системе RAIQS из четырёх индикаторов», в которой приведено описание системы ТА RAIQS из четырёх индикаторов (RASL, RAOS, RAMA, RAOSQ). Построение двухслойной системы ТА RAIQS Базовые принципы построения двухслойных систем ТА рассмотрены в статье «Индикаторы для системы технического анализа RASL + RAOSQ». 1. Формируем первый (“быстрый”) слой RASL колебаний сигнала котировок, заключенных в интервале от 5 до 20…
Читать далее » -
При построении системы RAIQS из четырёх индикаторов для реализации стратегии “Cледование за рынком” используются ранее опубликованные индикаторы: скользящая средняя RAMA, трендовый индикатор слоя RASL, квадратурные индикаторы (квадратурные осцилляторы) RAOS и RAOSQ. Ранее опубликованные индикаторы подробно описаны в статьях: Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе Новый технический индикатор — осциллятор слоя RAIX и построение торговой стратегии Квадратурные индикаторы RAOS и RAOSQ – больше информации для торговой стратегии Индикаторы для системы технического анализа RASL + RAOSQ Скорость и ускорение скользящей средней – две важных характеристики при торговле на…
Читать далее » -
Повышение эффективности работы на рынке при использовании в торговых стратегиях индикаторов “скользящие средние” возможно, если в данный момент времени нам будут известны ещё две характеристики – скорость изменения и ускорение изменения скользящей средней. Скорость и ускорение скользящей средней На рисунке 1 показаны котировки курса золота (Daily), две скользящие средние: RAMA(40) (жирная чёрная линия), RAMA(11) (жирная красная линия). Подробно об индикаторе RAMA, а также об алгоритме его реализации можно прочитать в статье «Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA». Из рисунка 1 видно, что скорость изменения линии скользящей средней RAMA должна отражать величину ее наклона в данный момент времени,…
Читать далее » -
Мы уже имеем представление о том, какие функции несут на себе линии Индикатора Ишимоку. Зная и умея определять моменты подачи сигналов и уровни поддержек и сопротивления, выдаваемых нам линиями индикатора, мы подошли к важной теме в работе с индикатором Ишимоку – как правильно войти в рынок и определить уровни выставления цели и стоп-приказов. Начнем с последнего. Цели и стоп-приказы от Ишимоку Получая сигнал от той или иной линии на вход в рынок, нам необходимо для себя определить уровень, до которого может дойти цена при отработке этого сигнала и где поставить стоп-приказ, в случае отмены этого сигнала. Рассмотрим это на примерах.…
Читать далее » -
Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. Индикатор Ишимоку объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость. В предыдущей статье мы познакомились с определениями составляющих Индикатора Ишимоку и работой двух его линий Текан Сен и Киджун Сен. Сегодня поговорим о двух других линиях этого индикатора Senkou Span A и Senkou Span B. Сенкоу…
Читать далее » -
Фигуры разворота тренда «Двойное дно» и «Двойная вершина» появляется на графике цен довольно часто, и на любом временном интервале. В техническом анализе они являются достаточно сильным признаком разворота тренда. Фигура теханализа «Двойное дно» образуется при нисходящем тренде, а фигура «Двойная вершина» – при восходящем. Образование технической фигуры «Двойная вершина» Разберем рисунок, на котором нарисован пример фигуры разворота тренда «Двойная вершина». Цена, преодолев уровень сопротивления, достигает определенного максимума, после чего откатывает обратно к предыдущему уровню сопротивления, который становится уже поддержкой для фигуры ТА «Двойная вершина». Цена отталкивается от этой поддержки и предпринимает вторую попытку роста, но, не сумев пробить максимум первой вершины, начинает…
Читать далее » -
При построении системы технического анализа RASL+RAOSQ и принципов торговой стратегии на её основе используются ранее опубликованные индикаторы: скользящая средняя RAMA, трендовый индикатор слоя RASL, квадратурные индикаторы (цифровые квадратурные осцилляторы) RAOS и RAOSQ. Подробнее о них можно почитать в предыдущих статьях автора на сайте журнала Фортрейдер. Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе Новый технический индикатор — осциллятор слоя RAIX и построение торговой стратегии Квадратурные индикаторы RAOS и RAOSQ – больше информации для торговой стратегии Построение однослойной системы технического анализа RASL + RAOSQ На рисунке 1 показаны вышеописанные…
Читать далее » -
При построении системы технического анализа RASL+RAOSQ использовались ранее опубликованные индикаторы: скользящая средняя RAMA, трендовый индикатор слоя RASL, цифровые квадратурные индикаторы (цифровые квадратурные осцилляторы) RAOS и RAOSQ, почитать о которых подробнее можно в предыдущих статьях: Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе Новый технический индикатор — осциллятор слоя RAIX и построение торговой стратегии Квадратурные индикаторы RAOS и RAOSQ – больше информации для торговой стратегии Этапы формирования системы RASL + RAOSQ 1. Отображение основной динамики курса золота На рисунке 1 показаны: котировки курса золота (Daily на 16 января), трендовый…
Читать далее » -
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю вашему вниманию третий урок цикла «Методы торговли Price Action». И сегодня я начну рассказ о простых ценовых паттернах Price Action. Почему начну? Да потому что в рамках одного урока я не смогу осветить их все. Но перед тем как перейти непосредственно к паттернам, давайте определимся с основными понятиями. Паттерн – английское слово, значение которого передается по-русски словами «шаблон», «система», «структура», «принцип», «модель». Из-за применения его в различных западных дисциплинах и технологиях в русскоязычную среду оно проникло как специфический термин сразу в нескольких сферах деятельности. Таким образом, можно сказать, что Рrice Аction – это торговля…
Читать далее » -
[info_block align=”right”]При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии.[/info_block] VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента. Как рассчитывается VWAP? VWAP (Volume Weighted Average Price) – это аббревиатура от средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд вы можете думать, что VWAP –…
Читать далее » -
Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива. Виды трендов Фазы тренда Сила тренда Строим линию тренда Правило числа N Сложности торговли по тренду Торгуем по линии тренда правильно Классическая стратегия Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу Индикаторы тренда Преимущества и недостатки трендовой стратегии Виды трендов Существуют три основных типа тренда: восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий. нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит…
Читать далее » -
[info_block align=”right”]Индикатор временных зон Фибоначчи позволяет спрогнозировать потенциальные точки разворота цены на графике.[/info_block] Индикаторы, построенные на числовой последовательности Фибоначчи, уже давно пользуются заслуженной популярностью у трейдеров. Сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом неоднозначном и спорном индикаторе – временных зонах Фибоначчи. В чем отличие временных зон Фибоначчи от других индикаторов? Как и остальные инструменты Фибоначчи, индикатор временных зон основывается на числовой последовательности, где каждый ее последующий член равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д. Главным отличием временных зон от других индикаторов Фибоначчи является то, что они строятся не на движениях цены, а…
Читать далее » -
Применение осциллятора слоя RAIX – возможность полного описания динамики полосных компонент сигнала котировок торгуемого инструмента. Предлагается к практическому использованию трейдерами разработанный автором статьи технический индикатор – осциллятор слоя RAIX. Индикатор рекомендуется использовать совместно с ранее опубликованным индикатором слоя RASL, также возможно использование осциллятора RAIX совместно с другими техническими индикаторами. На рисунке 1 показаны индикатор слоя RASL (верхний рисунок 1) и осциллятор слоя RAIX (нижний рисунок 1) для слоя колебаний сигнала котировок торгуемого инструмента, заключенных в пределах от 20 до 60 периодов. Полное описание технического индикатора слоя RASL приведено в ранее опубликованной статье «Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия…
Читать далее » -
Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов. Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD. MACD – индикатор для начинающих Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится…
Читать далее » -
Применение технического индикатора слоя RASL – возможность представить сложную динамику сигнала котировок в виде совокупности более простых (полосных) компонент. Индикатор RASL – идея и применение Предлагается к практическому использованию в трейдинге, разработанный автором статьи технический индикатор слоя RASL. Пример индикатора RASL для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 4 периодов до 20 периодов показан на рисунке 1. Этапы построения индикатора слоя RASL отображены далее на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 изображены девять скользящих средних RAMA с периодами сглаживания от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20). Алгоритм…
Читать далее » -
Спектральный анализ в современном трейдинге Любой торговый сигнал организован достаточно сложно. Можно сделать вывод, что он состоит из множества ритмов с различными периодами, при этом ритмы непостоянные – возникают и исчезают в ходе своей эволюции во времени. Произвести оценку структуры ритмов сигнала котировок можно с использованием цифрового спектрального анализа, применяемого в цифровой обработке сигналов. Спектральный анализ в настоящее время широко используется в трейдинге. На рисунке 1 показан характерный спектр некоторого сигнала котировок. Пики с различной высотой на графике спектра отражают величину (размах по амплитуде) ритмов с соответствующими периодами. График спектра отображен в диапазоне периодов до 100 (крайнее правое значение). Из…
Читать далее »