Определение дневной тенденции

Пример № 4: Определение дневной тенденции цены на 26.11.2008 года (на среду)

Первое свойство: по последнему значимому фракталу, а это свеча за 22.09.2008 года с максимумом свечи, равным 1.4864, подгоняется верхняя граница канала индикатора линии Боллинджера, таким образом, чтоб максимумом дневной свечи и верхняя граница канала совпадали. Верхняя граница канала при совпадении этих точек равна 1.85. Тогда при следующем подходе цены к верхней границе канала индикатора линии Боллинджера, велика вероятность, что цена от этого уровня может уйти в откат. 25.11.2008 года белая свеча дала максимум 1.3078, а верхняя граница канала индикатора линии Боллинджера на этой же свече 1.3057. Появилось свойство откатной работы.

Второе свойство: три подряд белых свечи, в виде «торможение» — сигнал нижней работы.
Третье свойство: исторический уровень сопротивления 1.3050 — сигнал нижней работы.
Четвёртое свойство: на белой свече индикатор «Swing Index» должен двигаться вверх, а он  идет вниз — сигнал нижней работы.
Пятое свойство: объёмы. Какие должны быть объёмы на последней закрывшейся свече.

Значение объёмов на последней закрывшейся свече принимается за Х и составляется пропорция:

6606  – Х
390 – 275
Откуда Х = (6606 ? 275) / 390 = 4658.

На последней меньшей свече объёмы по логике должны были уменьшиться до вычисленного значения 4658, а они выросли до 6673 (в процентном соотношении на 30 %), в этом случае объёмы говорят, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Условные обозначения на рисунке 1:
— гистограмма с огибающей линией – объёмы;
— пунктирные линии на цене – индикатор «линии Боллинджера», с периодом 21; ширина верхней границы канала 1.85, ширина нижней границы канала (-2.35);
— тонкая линия между ценой и объёмами – индикатор «Swing Index».

Итог: по пяти свойствам велика вероятность, что следующая свеча будет чёрного цвета

После закрытия дневной свечи от 26.11.2008 года (она действительно оказалась чёрного цвета) появилась четвёртая точка, а значит, сформировался симметричный треугольник, с двумя точками сверху и двумя точками снизу.
В этом случае цена по классике должна дать пятую точку на линии поддержки, а это — 1.2450, и профит нужно ставить на этот уровень.

Пример № 5:  дневной график с индикатором «объёмы»

Индикатор «объёмы» выполнен в виде гистограммы, с огибающей линией. Цена на дневном графике с 28.10.2009 года в течение пяти свечей нарисовала горизонтальный канал с нижней границей — 1.4698 и верхней границей — 1.4840.

Объёмы в течение этих пяти свечей колебались в 15% разности (если разница между объёмами по дневным свечам находится в пределах 15% , то считается, что объёмы не меняются), 04.11.2009 года цена пробила верхнюю границу канала и закрылась по цене 1.4874. При этом:

— дневная свеча имела большие объёмы;
— дневная свеча закрылась выше 10% от высоты канала (1.4841 – 1.4696 = 145).

Есть явные признаки, что цена пробила horizontal channel.
06 ноября 2009 года цена, на уменьшающихся объёмах, «села» на линию поддержки 1.4841, которая до свечи 04.11.2009 года была линией сопротивления. В данном случае, при открытии свечи от 09.11.2009 года,  появилась сильная вероятность верхней работы.

Пример № 6: точка разворота на  недельном графике

Произведён разбор дневных свечей (см. рис. 3), которые имели точку разворота на недельном интервале с 05.07.2004 года (понедельник) по 09.07.2004 года (пятница).

Расчёт этой недели, который был произведён в воскресенье 04.07.2004 года, показал, что следующая недельная свеча будет белой. Тень нижняя у белой свечи будет мала (понедельник будет белым). Тень верхняя у белой свечи будет мала (пятница будет белой). При анализе понедельника по последней закрывшейся пятничной дневной свече, имелись следующие свойства по точке разворота:
1. Цена, направляясь вверх, почти коснулась верхней ВВ (H = 2324. ВВ = 2325).
2. В пятницу цена уколола месячный уровень сопротивления (УС = 2320, Н = 2324).
3. На длинной белой свече объёмы резко упали.
4. MACD (Л) дал пробой вниз на свечу 05.07.2004 года.

Первая точка 09.06.2004 г. (быстрая = 2274, С = 2030).
Вторая точка 02.07.2004 г. (быстрая = 1986, С= 2318).

5. MACD (Г) дал пробой вниз на свечу 05.07.2004 года.

Первая точка 28.05.2004 г. (гистограмма = 4053, С = 2212).
Вторая точка 02.07.2004 г. (гистограмма = 1333, С = 2318).

При откате считается, что имеется полностью законченное движение (цена должна начать движение вниз, в откат) и последний максимум  Н = 2324  берётся как верхняя точка отсчёта.

Расчет величины откатной работы.
— Н = 2324 (последний локальный максимум).
— L = 1953 (последний локальный минимум).
— Разница  Н – L = 2324-1953 = 371
Значение 14.6% равно 371 х 0.146 = 54

Вычисляем уровень Фибоначчи 14.6%.

Для этого от максимального значения (Н = 2324) нужно вычесть полученное значение процентов (14.6% = 54).

Уровень Фибоначчи 14.6% равен 2270.
Вычисляем Fibonacci level 23.6%.

371 х 0.236 = 88

Уровень Фибоначчи 23.6% = 2324 — 88 = 2237.

Для увеличения надёжности рассчитаем ещё уровень средних линий недели

Ближайшая к цене 5-ая средняя на неделях расположена снизу от цены и идёт вверх. Текущее значение 5-ой средней определяем следующим образом.
5 ср. = 2186 – 2121 = 65, где:
— 2186 — значение 5-ой средней на последней закрывшейся свече;
— 2121- значение 5-ой средней на предпоследней закрывшейся свече.

Предстоящая неделя по расчётам белая, значит, полученную разность прибавляется к значению 5-ой средней на последней закрывшейся свече: 2186 + 65 = 2251. В данном случае учитывается первый расчётный уровень. Это канал 2251 – 2271 (первое число текущая недельная 5-ая средняя, второе число уровень Фибоначчи 14.6% ).

Цена во вторник достигла значения 2262 и после этого развернулась и ушла вверх.

В среду цена, двигаясь вверх, опять пробила ВВ (Н = 2285. ВВ = 2241). Появилась точка разворота вниз. Но на возрастающих объёмах, на белых дневных свечах и при белой расчетной свече на неделях эта точка является слабой и, вероятней всего, цена должна была продолжить движение вверх, что и подтвердило реальное движение цены.

В пятницу картина повторилась: неделя дала расчетную пятницу белой.

Bottom line: последние три дня недели — белые.