Обучение
-
Фигуры технического анализа и свечные модели часто используются трейдерами и как самостоятельный его вид, и как дополнение к другим методикам прогнозирования. Данный курс лекций может быть полезен как для начинающих трейдеров, так и для опытных мастеров. Начать серию я бы хотел с разворотных свечных моделей «Молот» и «Висельник». Описание разворотных свечных моделей «Молот» и «Висельник» Свечные модели «Молот» и «Висельник» состоят из одной свечи. У них длинные нижние тени и маленькие тела, находящиеся на вершине дневного торгового диапазона или очень близко к ней. Свечной паттерн «Молот» возникает на нисходящем тренде и назван так потому, что выковывает дно, а японское слово «тонкачи», обозначающее эту модель,…
Читать далее » -
Мастер-класс: Обучение Интернет трейдингу на и фондовых биржах Все глубже вникая в специфику торгов на валютном рынке , трейдер тщательнее начинает отслеживать и прогнозировать риски. Бесшабашность и жажда легких денег уступают место взвешенному и основательному подходу. Самое время подумать о диверсификации активов, если вас как трейдера беспокоит вопрос страхования рисков. Что такое диверсификации? Диверсификация – это, прежде всего, распределение рисков по разным направлениям таким образом, чтобы избежать потери всего портфеля активов или депозита в случае непредусмотренного разворота тренда. Как правило, о диверсификации задумываются трейдеры более опытные и бывалые, располагающие депозитами размеров от среднего и выше. Отчасти это связано с тем, что…
Читать далее » -
Что такое макроэкономические данные? Макроэкономические данные – это важнейшие экономические показатели разных стран, используемые аналитиками, инвесторами, трейдерами для прогнозирования рыночной ситуации. Макростатистика отражает важные стороны экономической ситуации отдельно взятой страны или региона. К таким данным относятся сведения по уровню занятости населения, объемам производства, ВВП, инфляции и др. Зачем нужны макроэкономические данные трейдеру? Макроэкономические показатели страны являются важнейшим индикатором состояния экономики государства и, как следствие, индикатором силы государственной валюты по принципу “чем сильнее экономика, тем крепче национальная валюта”. Макроэкономические данные являются одним из основных инструментов фундаментального анализа рынка . Выход макроэкономических данных влияет на все типы торговли: как на внутридневную, так…
Читать далее » -
Что такое ложный пробой на ? Ложный пробой уровня (failed breakout) – это рыночная ситуация, при которой происходит возврат цены ниже (выше) уровня сопротивления (поддержки) после закрепления свечи выше (ниже) него. Простыми словами – цена пробивает значимый технический уровень (линию), выходя из канала, а затем снова возвращается в канал. Ложные прорывы особенно характерны для длительного бокового рынка, а также для сильной волатильности в период важных макроэкономических событий в развитом трендовом канале. Виды ложных пробоев На валютном рынке принято разделять ложные пробои уровни на следующие виды: Классический бычий и медвежий капкан у ключевых уровней поддержки/сопротивления Бычий или медвежий капкан обычно представляет…
Читать далее » -
Финансовые рынки – понятие экономической теории, которое отражает систему отношений в процессе обмена экономическими благами с использованием денег. Финансовые рынки – это площадки для мобилизации капитала, предоставления кредита, осуществления обменных денежных операций и т.д. Мировой финансовый рынок образуется за счет совокупного спроса и предложения на капитал заемщиков и кредиторов. Финансовые рынки делятся на: рынок капиталов (включает в себя рынок акции, рынок облигаций и векселей), денежный рынок, рынок производных инструментов (деривативов) и валютный рынок (Forex).
Читать далее » -
Что такое технический анализ? Технический анализ (ТА) – один из видов графического и математического прогнозирования будущей цены биржевого инструмента различных финансовых рынков. В своей основе технический анализ опирается на цену и ее производные – графики, индикаторы и т.д. Какие существуют основные правила технического анализа? При использовании технического анализа трейдеры и инвесторы ориентируются на закономерности в рыночной ситуации, которые отражены в цене и на торговом графике. Отсюда мы и имеем три основные правила ТА: 1. Цены учитывают все; 2. Цены двигаются упорядочено и подчиняются тенденциям; 3. Рынок цикличен и склонен к повторениям. Каковы цели технического анализа на ? Целью ТА является…
Читать далее » -
Рейтинговое агентство Fitch Ratings – международное рейтинговое агентство, которое занимается оценкой кредитоспособности компаний, а также другими аналитическими исследованиями для мировых кредитных рынков. Все прогнозы агентства Fitch Ratings ориентированы на будущее, поэтому воспринимаются рынками с большой отдачей. Сотрудники агентства Fitch Ratings проводят анализ по рынкам капитала более 150 государств. Основные штаб-квартиры располагаются в Лондоне и Нью-Йорке. Fitch Ratings входит в группу компаний Fitch вместе с Fitch Solutions (подразделение по распространению продуктов и услуг Fitch Ratings) и Algorithmics (лидер в области решений по управлению рисками компаний). Рейтинговое агентство Fitch Ratings присваивает международные и национальные кредитные рейтинги банкам, небанковским финансовым организациям, страховым компаниям,…
Читать далее » -
Кто такой эмитент ценных бумаг? Эмитент (англ. issuer) – в финансовой сфере это организация или компания, выпустившая в обращение на финансовые рынки свои ценные бумаги: акции, облигации, вексели и т.д. Основной целью эмитента в данных действиях является получение дополнительной прибыли для компании, а также финансирование своей дальнейшей деятельности. Кто является эмитентом? Процесс выпуска в обращение ценных бумаг называется эмиссией. Перед эмиссией эмитента проверяют специальные органы. После присвоения компании статуса эмитента вся ее экономическая деятельность должна быть прозрачной для каждого держателя ее бумаг. Согласно законодательству РФ, эмитентами в России могут стать только акционерные общества. Они могут выпускать все виды акций, разрешенных к…
Читать далее » -
Страны PIGS или также часто использующаяся аббревиатура PIIGS представляет собой группу стран, угрожающих стабильности Евросоюза. В нее входят: Португалия (Portugal – P), Ирландия (Ireland -I), Италия (Italy – I), Греция (Greece – G) и Испания (Spain – S). Обозначение “страны PIIGS” было введено журналистами и финансовыми аналитиками в 2008 году в разгар финансового кризиса в ЕС для характеристики финансовой политики перечисленных стран. Аббревиатура составлена таким образом, что представляет собой слово «свиньи» в переводе с английского. Упомянутые страны отличались крупным государственным долгом, плохой динамикой бюджетного дефицита, а также требовали спец мер для устранения этих проблем, в том числе и вмешательства ЕЦБ…
Читать далее » -
ПИФ смешанных инвестиций – этот тип паевых инвестиционных фондов занимает промежуточное положение между фондами акций и фондами облигаций, т.к. занимается инвестированием в оба этих вида ценных бумаг. Этот факт позволяет ПИФ-ам смешанных инвестиций предлагать своим клиентам более низкий уровень риска при равном уровне доходности. Это возможно благодаря инвестиционной гибкости смешанных ПИФ-ов: они могут полностью состоять из акций в период рыночного роста и полностью из облигаций в период падения, таким образом диверсифицируя риски.
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Ни для кого не секрет, что любой рынок имеет волновую структуру: основания чередуются с вершинами, на смену максимумам приходят минимумы, образуя новые волны. При этом многие трейдеры пытаются прогнозировать будущие изменения котировок на основании различных теорий. И если классическая теория волн уже давно мало кого интересует, то исследования Эллиотта и Вульфа по-прежнему на слуху. Идеальные волны Вульфа Сегодня я хотел бы поговорить о волнах Вульфа. Автором концепции является Билл Вульф, который описал ее в своей одноименной книге. В общем смысле модель выглядит следующим образом: Как видно из рисунка, конфигурация состоит из пяти волн,…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» В настоящее время инвесторы большее внимание уделяют вопросам дефицита бюджета, государственного долга и мерам стимулирования экономики. Тем не менее, Центральные банки по-прежнему в качестве ключевых макроэкономических ориентиров денежно-кредитной политики выделяют уровень инфляции. Инфляционные механизмы Для того чтобы понять механизм воздействия инфляционных процессов на валютный курс можно привести следующий простой пример: в одном из близлежащих государств цены на товары и услуги выросли в 1,5-2 раза. Его жителям стало выгоднее покупать продукцию в стране-соседке, но для этого сначала необходимо приобрести ее валюту. Рост спроса на валюту соседнего государства приводит к увеличению ее курса по отношению…
Читать далее » -
Игорь Домброван, Управляющий директор Saxo Bank в России Акции постоянно меняются в цене, при этом именно ценовая динамика побуждает людей торговать акциями и контрактами на разницу (CFD). В конце концов, если бы цены на акции не менялись, торговля ими не приносила бы никакой прибыли. Так что же влияет на изменение цен на акции? Почему сейчас акцию можно купить по одной цене, а через минуту уже совсем по другой? На самом деле, ценовая динамика на рынке акций определяется множеством факторов. Катализатором движения может быть все, что угодно: от публикации отчета о доходах до макроэкономических показателей. Но в основе всего лежит соотношение…
Читать далее » -
Что такое стоп-ордер? Стоп-ордер – вид отложенного биржевого приказа произвести покупку выше текущего уровня (Buy Stop) или ниже текущей цены (Sell Stop). Данные ордера устанавливаются наиболее часто на сильных, значимых уровнях с целью получения прибыли даже в период отсутствия трейдера возле терминала. Данные по стоп-ордерам хранятся на сервере брокера или ДЦ, поэтому нет необходимости оставлять терминал включенным. В чем разница между лимитным и стоп ордером? Разница между лимитным и стоп ордером заключается в цене, по которой ордер будет открываться: Стоп ордер – это сделка по цене ВСЕГДА хуже чем цена на момент установки ордера. То есть, продажа по цене ниже, чем…
Читать далее » -
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney» Рано или поздно трейдер приходит к необходимости использования в практике своей деятельности какой-либо торговой системы. Пытаясь понять, каким образом успешные участники рынка регулярно получают положительные финансовые результаты, он сталкивается с безграничным океаном информации, отфильтровать которую бывает достаточно сложно. Многие порталы предлагают «проверенные временем стратегии», демонстрируют статистику счетов успешных трейдеров и рекомендуют «пройти обучение у специалистов». Как разобраться в этом бесконечном потоке данных и выбрать то, что нужно? Для начала необходимо понять, что все мы разные и то, что успешно получается у одного, может не работать у другого. Отсюда возникает закономерный ответ: для того,…
Читать далее » -
Что такое фактор восстановления на ? Фактор воcстановления на (Recovery Factor) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах. Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы торговой стратегии для возобновления позиций после просадок. Как рассчитывается фактор восстановления торговой стратегии? Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата. Первый способ Традиционный (классический) способ расчета фактора восстановления выражен в простом частном — как отношение чистой прибыли…
Читать далее » -
Что такое математическое ожидание выигрыша\проигрыша? Математическое ожидание выигрыша\проигрыша – один из показателей эффективности торговли трейдера и торговой стратегии на , которая вычисляется как сумма произведений каждого возможного профита и лосса и вероятности получить этот выигрыш и проигрыш. Как рассчитывается математическое ожидание на ? К примеру, если мы имеем возможность выиграть 40% сделок по 3 доллара, а проиграть 60% сделок по 1 доллару, то наше математическое ожидание будет рассчитываться следующим образом: Математическое ожидание = (0,4 * 3) + (0,6 * (-1)) =1,2+(-0.6) =0,6. Получаем, что наше ожидание выигрыша на каждую сделку составляет 60 центов. Другими словами, это эффективность работы трейдера, выраженное в…
Читать далее » -
Что такое форвард тест на ? Форвард тест – один из этапов тестирования торговой стратегии или эксперта на , который предполагает имитацию его использования в режиме реального времени в процессе трейдинга на исторических данных. Форвард тест позволяет определить качество исполнения ордеров механическим экспертом, а также эффективность торговой стратегии, чтобы снизить риски финансовых потерь от его использования. Статистика форвард теста должна содержать основные параметры эффективности, в т.ч. математическое ожидание выигрыша, количество прибыльных и убыточных сделок, средние значения прибыли и убытка, фактор восстановления и проч. Зачем проводить форвард тест торговых роботов? Главная цель форвард-тестирования — проверить, не поменяются ли результаты советника в худшую…
Читать далее » -
Что такое точки экстремума? Точки экстремума – в математике это понятие определяет максимальное или минимальное значение функции в конкретном множестве. Точка максимума – точка, в которой достигается максимальное значение, точка минимума, соответственно, минимальное. Точки экстремума на бирже В торговле сохраняется математический принцип для точек экстремума. Максимальный экстремум – это самый верхний уровень цены на графике актива, на котором произошел перелом сложившегося восходящего тренда. Точка минимума – самый нижний уровень, достигнутый ценной до разворота или коррекции нисходящей тенденции. Зачем нужны точки экстремума на ? Точки экстремума на и биржах возникают в моменты сильной перепроданности или перекупленности. Они образуют сильные уровни поддержки…
Читать далее » -
Фундаментальный анализ выделяет различные факторы, оказывающие влияние на валютный курс. При этом степень их значимости для обоснования рыночных колебаний различна. Так в конце прошлого века инвесторы тщательно отслеживали индикаторы денежной массы и дефицита бюджета, в первой половине нынешнего столетия они уступили место состоянию торгового баланса и динамике процентных ставок, в настоящее время внимание мирового сообщества сконцентрировано на внешнем долге и объемах государственного кредитования. Тем не менее, следует учитывать, что все фундаментальные факторы тесно связаны друг с другом и для того, чтобы прогнозировать динамику валютных курсов на среднесрочную, либо долгосрочную перспективу необходимо понимать данную взаимосвязь. Помочь в этом может дифференциал процентных…
Читать далее »