Обучение
-
На практике используется множество алгоритмов для построения линий поддержки/сопротивления. В предлагаемой торговой системе используется правило: линия может пересекать тень свечи, но не должна касаться тела свечи. При наличии фиксированных точек на истории все выглядит гладко, однако, в режиме реального времени все более неопределенно. Пока рассматриваемая свеча не закрыта, выявить конечную точку практически невозможно. Экспериментальные исследования показали, что с целью сужения канала разброса цен в торговой системе целесообразно использовать интегральный сигнал от десяти дополнительных свойств. Рассмотрим алгоритм построения линий поддержки/сопротивления Правила построения линий сопротивления / поддержки: 1. При проведении линий хвосты свечей можно «рубить», тела желательно не трогать. 2. Линии проводятся…
Читать далее » -
Способам ведения сделки, как ни странно, уделяется меньше всего внимания. Но доказан тот факт, что, имея торговую систему, которая дает только 50% или менее правильных входов, можно торговать прибыльно, если грамотно вести открытые сделки. Есть как минимум три способа работы со СтопЛоссом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа. Способ первый. Работа без СтопЛосса Огромным минусом такого способа работы является то, что проигрыш, если и фиксируется, то по «маржин коллу». Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями о том, что цена возобновит движение и направится в вашу сторону и перейти к более благоразумным способам ведения сделки. Способ второй. Постановка СтопЛосса в момент…
Читать далее » -
Довольно легко применяема стратегия, которая базируется на данных об объеме и на некоторых аспектах технического анализа. Стратегия разрабатывалась специально максимально простой. Это делается с той целью, чтобы новые трейдеры, которые попадают на рынок, могли быстро и просто адаптироваться, и приступить к торговле начиная с этой стратегии. Если вы знакомы с такими понятиями как таймфрейм, максимальный объем за выбранный период, локальные экстремумы тогда вам не составит труда применять эту стратегию в своей торговле. Начнем с таймфреймов Вам нужны будут недельные графики (график за недельный период, с 10-ти или 15-тиминутными барами) для того, чтобы анализировать ситуацию на рынке и отслеживать нужные ценовые…
Читать далее » -
Продолжаем серию статей о работе системы на основе индикатора CCI Ситуация № 16. Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI(5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вверх, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) > CCI(8) > CCI(13), то появляется системный сигнал «Точка разворота». Последовательность CCI(8), CCI(13), CCI(21) также является рабочей для индикатора CCI(8). Ситуация № 17. Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI (5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вниз, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) < CCI(8) < CCI(13), то появляется системный…
Читать далее » -
В контексте данной статьи волатильностью (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) мы будем называть выраженное в числовом эквиваленте измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени. Методики торговли, основанные на прорыве исторической волатильности, избавляют спекулянта от необходимости долгосрочного прогнозирования динамики выбранного инструмента. Однако они позволяют учитывать текущее направление рынка, вовлекаясь в движение после прорыва ценой какого-либо экстремума. Таким образом, исключается субъективизм интерпретации сигналов, свойственный многочисленным аналитическим подходам. Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. С тем, что торговля на прорывах волатильности является одной…
Читать далее » -
Недавно один инвестор задал мне вопрос, почему я пишу в своих обзорах о том, когда я покупаю бумаги и выхожу из «лонгов», но редко упоминаю о возможности перевернуться в «шорт» при пробое линии поддержки или у линии сопротивления? Ведь после 2009 года и роста начала 2010 года многие популярные акции смотрятся дорогими – перекупленными, и, может быть, стоит ориентировать свою торговую стратегию в большей мере на открытие «коротких» позиций? Я — Бык Во-первых, я давно поняла, что по натуре я «бык» на фондовом рынке. Я лучше чувствую бумаги, которые затаились и ждут своего часа, чтоб выстрелить вверх. И когда я…
Читать далее » -
Про уровни знают все, но хотелось бы обратить внимание на некоторые особенности работы с ними. В данной статье мы затронем этот важный для каждого трейдера вопрос подробнее. 1. Не игнорируйте уровни Основное правило — не игнорировать уровни. Я предлагаю вам делить их на две основные категории: важные и промежуточные. Важные уровни — это круглые числа и те значения цен, которые тормозят цену на всей истории. Для того чтобы ранжировать уровень по значимости, нужно начинать расчерчивать график с самого большого интервала до вашего рабочего. Промежуточные уровни — это те цены, возле которых цена лишь приостанавливается, но не меняет своего направления движения.…
Читать далее » -
На этот раз в качестве аналитического исследования хотела бы представить основные аспекты своей торговой стратегии. Ранее мои торговые правила носили номинальный характер и не были сведены в одном документе или статье. Так что получится самое, что ни на есть, настоящее исследование. Признаюсь честно, в первую очередь систематизация знаний, правил и тактик нужна мне самой, но буду рада, что если кто-то из инвесторов посчитает какие-то из моих приемов полезными для себя и возьмет их на вооружение. Для простоты все правила расставим по степени важности: от самых нерушимых, до тех, которыми можно иногда пренебречь. Итак, поехали… 1. Я никогда не буду торговать…
Читать далее » -
При анализе месячных, недельных или дневных графиков первоначально нужно определить какие индикаторы в данный момент, на данном интервале времени имеют максимальную вероятность (трендовые или боковые). Для этого используется индикатор ADX (система направленного действия). Система работает автономно, c низкой вероятностью, не больше 60%. Система состоит из трех линий: — линия, построенная по максимальным значениям свечей «+DMI»; — линия, построенная по минимальным значениям свечей «-DMI»; — линия ADX. В торговой системе автора используется только линия ADX. Формула расчёта ADX Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение (Directional Movement или DM): +DMj и -DMj. если Highj (максимум текущей свечи) > Highj-1 (максимум предыдущей свечи),…
Читать далее » -
Хеджеры (операторы) [commercial] Как мы уже разобрались в прошлом номере журнала, хеджеры (ещё их называют операторами или производителями/промышленниками) — это крупные компании, которые работают с физическим товаром, а на фьючерсных и опционных рынках они хеджируют свои риски. Стоит заметить, что операторы лучше всех на рынке осведомлены о положении дел, потому что это их профессиональная деятельность. Согласитесь, что компания, которая занимается продажей сахара уже более 20-100 лет, знает о нём больше чем любой хедж-фонд, потому что спекулянт работает с разными финансовыми инструментами и рынками, от облигаций до кукурузы, а производитель, как например Kellogg’s, работает на одном-двух зерновых рынках. Посмотрим на график…
Читать далее » -
Продолжаем рассматривать принципы работы с индикатором CCI. На этот раз обратим наше внимание на еще три варианта стандартных ситуаций с индикатором CCI, а также правила определения сигналов рынка по ним. Ситуация № 8. Сочетание свойств — индикатор ССI(13) на последнем прогоне, двигаясь вверх, достиг значения 250% (для данной границы есть допуск ± 10%); — индикаторы ССI(8) и ССI(5) одновременно на этом же прогоне начали двигаться вниз; — индикатор ССI(8) находится выше индикатора ССI(5). Такое сочетание свойств даёт нижнюю работу. Пример № 1: недельный график. Расчёт недельной свечи с (01– 05) октября 2007 года по системе индикаторов ССI. Условные обозначения: — …
Читать далее » -
Здравствуйте, уважаемые коллеги. В ходе данного урока я продолжу рассказывать о разворотных паттернах, применяемых в Price Action. Сегодня рассмотрим 2 из их многообразия – это «Рельсы» и «Внешний бар». Паттерн «Рельсы» Паттерн «Рельсы» — двухбаровая формация, то есть для того, чтобы сказать, что паттерн завершен, необходимо 2 бара — не больше, но и не меньше. Идентификация паттерна: данный паттерн состоит из двух соседних разнонаправленных баров. К примеру, если первый бар – бычий, то второй должен быть медвежьим. Желательно, чтобы цены открытия и закрытия обоих баров были близки к максимумам и минимумам. На рисунке 1 показан классический паттерн «Рельсы». Как видно…
Читать далее » -
В основе волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Для математического изложения своей волновой теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи. Принципы работы теории Эллиотта Ниже предлагаем вашему вниманию основные положения и важнейшие принципы Теории. 1) Главное движение разворачивается в согласии со структурой, состоящей из пяти волн, после которой вся последовательность «корректируется» структурой…
Читать далее » -
Работа с индикатором производится только когда на последнем прогоне быстрая и медленная линии индикатора ADXR имеют верхнее направление… Одним из наиболее используемых индикаторов являются средние линии. Различают простые, взвешенные и экспоненциальные средние. Это индикаторы, следующие за трендом. При наличии тренда они работают хорошо (имеют высокую вероятность). Однако примерно 70% времени цена движется в боковом канале. При такой работе средние линии дают много ложных сигналов (имеют маленькую вероятность). В предлагаемой торговой системе используются экспоненциальные средние линии (ЕМА). Это единственный индикатор в системе, параметры которого зависят от рассматриваемого временного интервала. С целью повышения информативности индикатора на длинном временном интервале для него целесообразней…
Читать далее » -
Вам надоело наблюдать за тем, как цена движется не в том направлении, в котором вы встали? Устаёте читать объёмные статьи аналитиков? Эти проблемы легко решаются! Уже полвека, инсайдеры рынков публикуют информацию о своих позициях на фьючерсных и опционных рынках. Такие банки, как Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и компании как Coca-cola, Pepsi, Kellog’s обязаны еженедельно подавать отчёт о своих коротких и длинных позициях на рынках Комиссии по Торговле Товарными Фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). На основании этих данных такие люди как Ларри Уильямс и Стив Бриз заработали миллионы! И это не пустые слова — Ларри Уильямс всемирно признанный…
Читать далее » -
Продолжаем рассматривать принципы работы с индикатором CCI. На этот раз обратим наше внимание на еще три варианта стандартных ситуаций с индикатором CCI, а также правила определения сигналов рынка по ним. Ситуация № 5. Системный сигнал 4 (есть допуск ± 10 %) На последнем прогоне имеется следующая ситуация: — индикатор ССI(5), двигаясь вниз, достиг или пересёк границу -150%; — индикатор ССI(8), двигаясь вниз, достиг или пересёк границу -200%; — индикатор ССI(13), двигаясь вниз, достиг или пересёк границу -250%. Система индикаторов ССI даёт сильный сигнал вверх. Если индикатор ССI(13) не «дотягивает» до границы (-250%) даже с учётом допуска, и при этом на…
Читать далее » -
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня выходит очередной урок из серии «Методы торговли Price Action». На сей раз я продолжу рассказывать о простых (однобаровых) разворотных паттернах и сегодня это «Истощенный» бар. Хотя, пин-бар, о котором я рассказывал в одном из предыдущих номеров, является частным случаем «истощенного» бара, рассказ о нем намеренно был раньше по одной простой причине – у истощенного бара нет четких определений, коими располагает пин-бар. Более того, «истощенный» бар можно обозначить как бар, похожий на пин. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Описание «Истощенного» бара На рисунке 1 представлен «Истощенный» бар в его классическом виде. Вот его…
Читать далее » -
Технический анализ на основе японских свечей является распространенным видом анализа финансовых инструментов. Это самый старый из известных методов технического анализа, возникший в XVIII веке в Японии для прогнозирования будущей цены риса нового урожая. Японские свечи получили широкое распространение из-за наглядности и простоты восприятия графика. График японских свечей представляет собой вариант интервального графика, на котором каждому временному интервалу соответствует определенная свеча. Теория японских свечей основывается на том, что размер и относительное расположение тела свечи и теней, а также взаимное расположение и цвет соседних свечей могут сигнализировать о продолжении движения, торможении или развороте тенденции. Стив Нисон (Steve Nison) — считается ведущим специалистом…
Читать далее » -
В этот раз не будем долго рассказывать вам об истории создания индикатора, а сразу перейдем к делу. Итак, возьмем для примера стохастик с параметрами 14, 3, 3. Индикатор строится в 3 шага. Шаг первый — нахождение быстрого стохастика (Кстати, быстрый стохастик — это тот же Williams’ %R, только с перевернутой шкалой индикатора.) Для начала нам нужно обозначить «окно» из 14 свечей, в котором найдем самый высокий high и самый низкий low. Самый высокий максимум даст значение «100» в окне индикатора, а самый низкий минимум будет «0». Последнее показание стохастика – это процентное отношение цены закрытия к максимуму и минимуму (или…
Читать далее » -
Пример № 1: Недельная работа Расчёт (он производится обычно накануне недели, в воскресенье) дал недельную белую свечу с первым и вторым хвостами. Алгоритм расклада недельной свечи на дневном графике по дням недели изображён на рисунке 1 (точки 1-2-3-4). Трейдер должен после открытия свечи (точка 1) дождаться нижней точки входа (минимум недельной свечи) и войти в рынок вверх только после отработки первого хвоста, а это может быть понедельник (точка 2), или вторник (точка 6), или четверг (точка 9), и войти в рынок вверх. Позиция держится открытой до достижения верхней точки (максимума) недельной свечи, по мере возможности доливаясь в течение всей недели…
Читать далее »