Автоматическая торговля
-
Совместная работа четырех различных торговых стратегий на одном счете приблизилась к своей первой существенной вехе – полгода. За это время кривая баланса счета познала радость взлетов и горечь просадок. Условно весь диапазон онлайн тестирования можно разделить на три части, каждая из которых состоит из двух месяцев. Первые два месяца принесли существенное увеличение счета – с 17 000 до 19 374 долларов. Следующие два месяца продемонстрировали суровые рыночные будни, которые привели к растрате всего заработанного капитала. И только на протяжении последних двух наблюдалось улучшение ситуации с постепенным продвижением к зоне былых максимумов. Если вернуться к анализу последних четырех недель торговли, то…
Читать далее » -
Во многих торговых стратегиях существуют правила, которые не позволяют открывать новые сделки в случае, если есть хоть одна из них находится без установленного уровня StopLoss. Также часто встречаются торговые системы, в которых открытие новых сделок невозможно до тех пор, пока есть хотя бы одна открытая сделка, по стоп-ордеру которой может быть получен убыток. Т.е. пока «стопы» или отсутствуют, или находятся в отрицательной зоне по конкретным, или по всем сделкам суммарно. Оценить подобное развитие событий (величина прибыли/убытка, которая будет получена в случае закрытия сделок по ценам StopLoss) не представляется сложным в случае, если число открытых сделок относительно невелико. В случае большого…
Читать далее » -
В 60-ом выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим с вами еще одну простую торговую систему. Наверняка кое-кто упрекнет нас, что в прошлые разы эксперименты нас не научили более не обращаться к незамысловатым торговым тактикам. В какой-то степени они будут правы, однако выбор наш пал на данный экземпляр потому, что в ней используется горячо любимый огромным количеством трейдеров индикатор Stohastic Oscillator, кроме того в расчет идет только он. Казалось бы, что еще можно придумать с данным инструментом – уже все, что только можно, рынок принял или опроверг, однако в этот раз мы будем не просто определять восходящее и нисходящее движение на графике,…
Читать далее » -
Часто во время торговли трейдер (особенно начинающий) не может надлежащим образом контролировать свои действия, что приводит к плачевным результатам. Чтобы избежать подобных ситуаций, спекулянты используют различные правила управления капиталом. Однако даже чёткий план по рискам, числу одновременно открытых сделок, величине допустимого убытка и т.п. не даёт никаких гарантий, ведь заветные кнопки «Sell» и «Buy» доступны по-прежнему. В такой ситуации на помощь могут прийти программные скрипты, которые позволят не открывать лишних сделок, не допускать критических потерь, не действовать необдуманно. Как правило, в данном контексте речь идёт о полноценных торговых роботах, которые сами и торгуют, и следят за своей работой. Кстати, это…
Читать далее » -
Очень важное умение человека – способность сохранить баланс в каждом жизненном аспекте, соблюдение некоторой золотой середины. Любое дело, на которое было потрачено ровно столько сил и времени, сколько требовалось для достижения результата, приносит неизмеримо большее удовлетворение, в сравнении с полной растратой всего физического и морального духа при тех же итогах. Очевидной золотой серединой применительно к биржевой торговле можно назвать третий день рабочей недели – среду. Антагонистами в этом случае выступают понедельник и пятница. Осуществление торговой деятельности в начале понедельника можно назвать авантюрой в плане продуманности, но зато никакие движения пропущены не будут. Заключение сделок в пятницу сродни бегам в надежде…
Читать далее » -
Онлайн-тестирование портфеля экспертов приближается к первой значительной дате – полгода. На данный момент отмечаем очередную веху – пять месяцев. Последние три месяца были не столь фееричными для совокупной системы экспертов, как первые два. Такая ситуация четко вписывается в рамки теории о различии рынков разных годов. Имеется в виду, что характер рынка 2009 года, от которого тестирование взяло два месяца, отличается от характера рынка 2010 года, в котором на торговлю выпало уже три полноценных месяца. В какой-то мере смена характера рынка стала причиной такой невнятной торговли в начале года. Посмотрим, насколько изменится ситуация во втором квартале. А сейчас перейдем к анализу…
Читать далее » -
В этом выпуске мы исследуем торговую стратегию, основанную на средней скользящей и временном диапазоне. Стратегия рассказана участником форума с ником anatolyp, по его словам, эту тактику он использует ежедневно в ручном режиме, однако так как основная часть торговли приходится на ночь, не всегда получается получить полную прибыль. Посмотрим, сможем ли мы ее автоматизировать и подтвердить ожидания автора. Основные правила торговой стратегии 1. Сигнал на покупку: buy открываем с понедельника по пятницу с 00:30 по 1:15, если цена ниже 21-периодной средней скользящей. Одер устанавливаем на 5 пунктов ниже текущей цены. 2. Сигнал на продажу: sell открываем с понедельника по пятницу с…
Читать далее » -
Классическим успешным методом торговли на спекулятивных рынках считается торговля в тренде. В докомпьютерную эпоху, когда очень тяжело было собрать большой объем информации по быстротечным периодам, направление тренда определялось при помощи дневных и даже недельных графиков. Консервативные трейдеры до сих пор считают, что истинным является тренд, развивающийся на «высоких» таймфреймах и однозначно оспорить это утверждение невозможно. Но время идет своим чередом и появление способов быстрой обработки данных сказалось на характере рыночных движений. Сегодня фиксация дневного тренда не говорит ровным счетом ничего. Мы сможем ухватить самый краешек движения и то в самом лучшем случае. В основном, такая тактика будет обрекать нас на…
Читать далее » -
Четвертый месяц тестирования для большинства стратегий портфеля экспертов ознаменовал собой начало выхода из кризиса. Три из четырех стратегий принесли чистую прибыль. И лишь одна стратегия все еще продолжает находиться в яме просадки, приближаясь к заявленному максимуму потерь. В итоге, совокупная прибыль, зафиксированная тремя экспертами, едва смогла перекрыть убытки, причиненные одним экспертом. Значение общего баланса, по сравнению с прошлым месяцем, увеличилось всего на 3 доллара до 17 690.13. Но торговый счет на данный момент располагает четырьмя открытыми сделками, общая прибыль по которым составляет 100.99 долларов. То есть тенденция к улучшению ситуации все же наблюдается. Как обычно, проанализируем торговлю каждого эксперта в…
Читать далее » -
В этом выпуске мы исследуем стратегию, предложенную участником форума с ником Ихо де Пута. Тактика основана на ценовом диапазоне дневных свечей, а также том предположении, что именно по пятницам у нас широкие движения за счет частого именно в этот день выхода новостей рынка. Стратегия является доработанной от версии тактики One Night Standing by Joe Krutsinger. В ней применяется анализ цен и поиск пробойных уровней на основе 9-тидневного диапазона, а также средние скользящие для определения глобального тренда. Кроме того, стратегия предполагает выставление ордеров исключительно по пятницам и по довольно простым правилам, которые легко можно использовать даже вручную. Основные правила работы стратегии…
Читать далее » -
В качестве одной из удивительных способностей человека можно выделить умение видеть внутреннюю красоту другого человека за внешней неприглядностью или даже уродством. В таких случаях мы говорим о «красоте души». Эта способность свойственна далеко не всем людям, но все же находит проявление в жизни повсеместно. Думаю, многим знакомо чувство, заставляющее взять домой чумазого нескладного котенка, которого прохожие весь день отгоняли от подъезда, а он все равно жался к людям, слепо продолжая верить в их доброту. Такая настойчивость в сохранении светлых чувств при неблагоприятных обстоятельствах обращает на себя внимание, притягивает взор и заставляет сделать ответный шаг. Гадкий утенок Как ни странно, подобные…
Читать далее » -
Третий месяц тестирования портфеля экспертов принес так долго рекламированную мною просадку. Причем просадка коснулась всех стратегий одновременно. Как будто кто-то там наверху переключил режим работы рынка… Но не будем искать виновных в этой ситуации. Просто так сложились обстоятельства, тем более что такое развитие событий изначально предусматривалось размером стартового депозита в 17 000 долларов. К тому же, если посмотреть на текущее значение баланса, то увидим цифру 17 687.62 доллара. То есть торговля все еще остается прибыльной, хоть и с меньшим показателем эффективности. Следуя традиции предыдущих месячных обзоров, рассмотрим результаты работы каждой стратегии в отдельности. Это поможет нам понять, какая из стратегий…
Читать далее » -
В 57 номере журнала мы с вами продолжим реализовывать эксперта на пробой конверта Боллинджера, который нам был любезно предложен участником форума с ником Godlike. Кратко напомню вам содержание тактики и прошлого эксперимента. Итак, мы с вами имели следующие торговые правила (см. рис. 1): 1. Покупка 1 – пробой и закрытие свечи выше верхней линии конверта Боллинджера на часовом графике. При этом цена должна быть выше средней линии на дневном графике. 2. Покупка 2 осуществляется при прорыве конверта ценой вниз и обратном ее возвращении в канал. 3. Продажа 1 – пробой и закрытие свечи ниже нижней линии конверта Боллинджера на часовом…
Читать далее » -
В этом выпуске мы исследуем стратегию на основе пробоя конверта Боллинджера, который нам предложил форумчанин Godlike. Стратегия использует одноименный индикатор и средней линии. Поиск сигнала на пробой конверта осуществляется на часовом графике, подтверждение ищем по SMA на дневном периоде. Основные правила работы стратегии Основные правила работы по стратегии мы с вами разделим на 6 частей, сразу отметим, что помимо сигналов на покупку и продажу, предусмотрим уровни ограничения в виде СтопЛосса и ТейкПрофита, что обезопасит нас от резких колебаний рынка. Напоминаю также, что все наши эксперты работают после закрытия свечи. Итак, 1. Покупка 1 – пробой и закрытие свечи выше верхней…
Читать далее » -
Многим трейдерам отлично известна тактика Мартингейла – увеличение объема сделки после каждого полученного убытка. Эта тактика является гарантированно выигрышной, но как всегда имеет одно «но». Для полной гарантии получения прибыли нужно располагать бесконечно большими средствами. В этом и заключается основное противоречие. Зачем пытаться увеличивать капитал, если его размер и без того бесконечен? Тем не менее, в локальных масштабах применение тактики Мартингейла имеет право на жизнь. Например, такая модификация тактики как добавление к убыточной позиции. В данном случае упор делается на улучшение (уменьшение для длинных сделок и увеличение для коротких сделок) средней цены открытия совокупной сделки. Как следствие, для получения планируемой…
Читать далее » -
В настоящее время существует очень много способов определения вкусов и пристрастий человека еще до задушевного разговора с ним. Об этом может сказать его одежда, манера поведения в обществе и даже ринг-тон мобильного телефона. Случай пофантазировать о предпочтениях человека, которого мы никогда не видели, представляется сегодня. Для этого не будут использованы фрагменты одежды или запах дезодоранта. Все оказалось немного проще и, в то же время, экзотичнее. Все, что мы имеем, это псевдоним на форуме (renoshnik), имя с фамилией (Юрий Волошин) и название эксперта – Agent_Fx_v07. Трудно судить о случайности совпадения названия и номера версии, но ассоциативный ряд выстраивается такой: агент 007,…
Читать далее » -
Подошел к концу второй месяц тестирования портфеля экспертов. По обычаю проведем подробнейший анализ работы каждой стратегии в отдельности, а также посмотрим, к чему это привело в плане общего результата. Анализ работы каждого эксперта необходим для своевременного исключения из портфеля того, что приносит б?льшие, чем планировалось, убытки. Процедура анализа портфеля Вкратце напомним, каким образом совершается выделение сделок по каждой стратегии в отдельности. Эта процедура производится при помощи скрипта HistoryToFile (описание в 55-ом номере журнала). Так как на данный момент все стратегии работают на различных валютных парах, то сортировку можно проводить без учета магического номера (Magic Number) сделок. Пока достаточно отличать одну…
Читать далее » -
В процессе торговли любой опытный трейдер не ограничивается одной стратегией, всегда используя хотя бы две-три из своего арсенала. Если сюда еще добавить то обстоятельство, что кроме различных стратегий используется множество инструментов, то в результате история счета превращается в кашу различных закрытых позиций и отмененных отложенных ордеров. В этой каше порой бывает очень трудно разобраться, не говоря уже об анализе деятельности каждой стратегии или одной из стратегий в пределах одного инструмента. Выход, как всегда, существует. Ведь ничто не мешает разобрать историю счета по различным инструментам. А если торговля велась при помощи экспертов, которые для идентификации ордеров снабжают их магическим числом (MagicNumber),…
Читать далее » -
С давних пор, еще когда я был ребенком, меня вечно интересовал вопрос – как люди из абсолютно одинаковых арбузов, лежащих вповалку на прилавке, выбирают тот единственный, который впоследствии и покупают? Вопрос, казалось бы, риторический, но, как ни странно, покупатель арбуза всегда сможет найти тысячу причин, объясняющих его выбор. Пусть эти причины будут совершенно неочевидны для стороннего наблюдателя, но они реально существуют. Точно также и с советниками, которые выбираются для «анализа крови». На первый взгляд читателю трудно определить, чем же так зацепил меня тот или иной программный код, что я решил вынести его на общее обозрение. Но и сегодня причина…
Читать далее » -
Начатый месяц назад эксперимент (тестирование портфеля экспертов на демо-счете) принес первые плоды, а именно: результаты работы экспертов он-лайн и, что самое главное, первую прибыль, пусть она и виртуальная. Не обошлось без досадных ошибок с моей стороны. При регистрации демо-счета не был записан автоматически сгенерированный пароль. Впоследствии, при переносе счета на другой компьютер, доступ к «накопленным сокровищам» стал невозможен. На тот момент баланс вырос на 700 долларов, и имелась открытая позиция по GBPJPY, которая давала плавающую прибыль около 200 долларов. Единственным выходом являлся переход на новый счет 2046102. Для поддержания чистоты эксперимента, начальный баланс нового счета установлен равным средствам (Equity) старого…
Читать далее »